Статистика ДТС №1 за 2019 год

Статистика ДТС №1 за 2019 год

Введение

Не так давно я описал три дивидендные торговые стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведена статистика дивидендной торговой стратегии (ДТС) №1 за 2019 год. Разумеется, 2019 год еще не закончился, тем не менее, кому-то, может быть, интересно было бы узнать, сколько же можно было заработать на этой стратегии с начала текущего года. Или, другими словами, а сколько же заработал сам автор на этой торговой стратегии ))))

Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году

Не думайте, что вы опоздали. Дивиденды еще не закончились, еще будет несколько приятных выплат в 2019 году, и мы с вами еще имеем отличную возможность заработать на этих дивидендах!

В таблице 1 вы можете увидеть предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году. Эта табличка, которую я составил для себя, в ней только те бумаги, которые проходят по моему критерию ликвидности, т.е. входят в число 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи.

                     Таблица 1. Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
3. Тэйк-профит не ставим.
4. Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

1. В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
2. Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
3. Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №1 за 2019 год

Ниже приведена таблица 2, в которой указаны результаты тестирования ДТС №1 для 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи в 2019 году.

                   Таблица 2. Результаты тестирования ДТС №1 за 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

1. Покупка осуществляется в том случае, когда значение в столбце “Цена T-2 через 1 час” больше значения в столбце “Цена T-3 закрытие”. При этом считаем, что мы покупаем по цене, указанной в столбце “Цена T-2 через 1 час”.
2. Продажа осуществляется или по стоп-лоссу или, если стоп-заявка не сработала, то по цене, указанной в столбце “Цена T-2 закрытие”.
3. В последнем столбце в таблице 2 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №1.
4. В последнем столбце в таблице 2 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные, если же стоит значение 0, то это означает отсутствие сделки (не было выполнено условие покупки).
5. Как вы можете увидеть из таблицы 2, всего было 22 сделки, 14 прибыльных и 8 убыточных с общим результатом 7.34% прибыли.

Комиссионные издержки

Обратите внимание, на итоговые результаты в таблице 2. У нас вышло всего 22 сделки и прибыль 7.34%, что означает 0.31% прибыль в среднем на сделку. Но дело в том, что полученная прибыль приведена без учета комиссионных издержек. А ведь вам еще придется заплатить брокерскую комиссию и комиссию биржи, причем сделать это надо будет два раза: при покупке акции и при последующей продаже.

Что же у нас останется в итоге? Ответ на этот вопрос зависит от того, услугами какого брокера вы пользуетесь и каким именно тарифным планом. В моем случае, у брокера Финам на тарифном плане “Дневной” брокерская комиссия составляет 0.0354% на сделку, плюс еще 0.01% комиссия биржи.

Итого, чистая прибыль в моем случае будет: 7.34% — 22 * 2 * (0.0354% + 0.01%) = 5,34%

Заключение

Возможно, кому-то покажется, что прибыль, полученная по системе ДТС №1 за 2019 год невелика. Что такое 5.34%? Это ведь не так уж и много. Многие компании выплачивают дивиденды гораздо выше, можно просто купить такую бумагу и, как говорится, можно не “заморачиваться”. На самом деле системы ДТС №1-3 очень полезны и выгодны и вот почему:

1. Покупая бумагу с высоким уровнем дивидендных выплат, вы неизбежно столкнетесь с дивидендным гэпом, и вся ваша прибыль может уйти как песок сквозь пальцы. В случае же с системой ДТС №1 с дивидендным гэпом вы не столкнетесь, т.к. эта система работает за день до див. гэпа.
2. По системе ДТС №1 ваши деньги будут связаны не более 10% времени. Соответственно, большую часть времени ваши деньги будут свободны для других торговых идей.
3. Пока у вас нет других торговых идей (в моем случае, нет сигналов роботов и нет дивидендных выплат), вы можете сидеть в коротких ОФЗ, что позволит вашим деньгам не лежать мертвым грузом и увеличит общую доходность портфеля.
4. Систем ДТС три, так что заработать на одной бумаге можно аж три раза вместо одного! Что тоже приведет к увеличению общей доходности портфеля.

Есть и пятый пункт, возможно, самый важный, который я хочу описать подробно. Дело в том, что я помню 2008 год, помню как все падало каждый день, помню свои ощущения в этот момент как будто это все было вчера. Кризис 2008 года промчался по рынку как огненный смерч, все сжигая на своем пути, и мало кто смог пережить то время, сохранив хотя бы половину своего депозита. Но жизнь не стоит на месте и на смену старым инвесторам пришли новые, как после пожара на выгоревшей земле потихоньку начинает прорастать свежая молодая поросль.

Многие из этих молодых инвесторов привыкли к тому, что рынок все время только растет.  В последнее время я все чаще слышу слова о том, что инвестору не нужны стоп-лоссы, что инвестору не стоит беспокоиться о курсе акций, и даже если что-то упадет, то потом обязательно вырастет, а нет, так и не страшно, буду получать дивиденды. Подобное рыночное поведение, граничащее с инфантилизмом, будет работать далеко не всегда.

Именно поэтому я и разработал эти три ДТС, чтобы максимально снизить время пребывания в рынке. Ведь все три системы по каждой бумаге находятся в работе всего 2 дня: день до дивидендного гэпа и день после. Помните, иногда не потерять гораздо важнее, чем заработать.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!