Блог им. AlexChi

Статистика ДТС №2 за 2019 год

Статистика ДТС №2 за 2019 год


Введение

Не так давно я описал три дивидендные торговые стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

  1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
  2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
  3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведена статистика дивидендной торговой стратегии (ДТС) №2 за 2019 год. Разумеется, 2019 год еще не закончился, тем не менее, кому-то, может быть, будет интересно узнать, сколько же можно было заработать на этой стратегии с начала текущего года.

Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году

Не думайте, что вы опоздали. Дивиденды еще не закончились, еще будет несколько приятных выплат в 2019 году, и мы с вами еще имеем отличную возможность заработать на этих дивидендах!

В таблице 1 вы можете увидеть предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году. Эта табличка, которую я составил для себя, в ней только те бумаги, которые проходят по моему критерию ликвидности, т.е. входят в число 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи.

Статистика ДТС №2 за 2019 год

                     Таблица 1. Предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году.

Описание ДТС №2

Ниже приведено подробное описание ДТС №2:

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
  3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
  4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №2:

  1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
  2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
  3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №2 за 2019 год

Ниже приведена таблица 2, в которой указаны результаты тестирования ДТС №2 для 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи в 2019 году.

Статистика ДТС №2 за 2019 год

                 Таблица 2. Результаты тестирования ДТС №2 за 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

  1. Покупка осуществляется по цене, указанной  в столбце “Цена T-2 закрытие”.
  2. Продажа осуществляется по стоп-лоссу/тэйк-профиту или, если стоп-заявки не сработали, то по цене, указанной в столбце “Цена T-1 закрытие”.
  3. В последнем столбце в таблице 2 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №2.
  4. В последнем столбце в таблице 2 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные.
  5. Как вы можете увидеть из таблицы 2, всего было 39 сделок (26 прибыльных и 13 убыточных), с общим результатом 13.2% прибыли.

Комиссионные издержки

Обратите внимание, на итоговые результаты в таблице 2. У нас вышло всего 39 сделок и прибыль 13,2%, что означает 0.34% прибыль в среднем на сделку. Но дело в том, что полученная прибыль приведена без учета комиссионных издержек. А ведь вам еще придется заплатить брокерскую комиссию и комиссию биржи, причем сделать это надо будет два раза: при покупке акции и при последующей продаже.

Что же у нас останется в итоге? Ответ на этот вопрос зависит от того, услугами какого брокера вы пользуетесь и каким именно тарифным планом. В моем случае, у брокера Финам на тарифном плане “Дневной” брокерская комиссия составляет 0.0354% на сделку, плюс еще 0.01% комиссия биржи.

Итого, чистая прибыль в моем случае будет: 13,2% — 39 * 2 * (0.0354% + 0.01%) = 9,66%

Заключение

Система ДТС №2 моя самая любимая дивидендная торговая стратегия и самая результативная. Прибыль, полученная по системе ДТС №2 в 2019 году, уже приближается к 10% и это с учетом всех комиссионных издержек!

Ну, разве это не замечательно? А ведь дивидендный сезон еще не закончился, думаю, что впереди нас ждет еще много интересного!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★5
на мою систему тоже похожа ))
avatar

TATARIN

Уважаемый ТС, правильно ли я понимаю, что ДТС1 переходит в ДТС2, т.е. если купить бумагу по ДТС1 и она не уйдет на стоп — то оставив ее и выставив новый стоп и тейк (по ДТС2) мы собственно переходим с ней в ДТС2?
avatar

Илья Просто

Илья Просто, да, все правильно!
avatar

AlexChi

И все же нужно учесть две особенности:
1. тейк всегда 1%, а стоп всегда больше 1% за счет проскальзывания. Это грубо 0.05% на сделку
2. немного теряется на том, что средний дивиденд в 4.5% этих отсечек примерно месяц идет (к сожалению, у ряда брокеров это так), а можно получать безрисковый купон 6.7% ОФЗ. Это потребляет 0.025% на сделку.
Итого скрытые потери 0.075%, или 2.9% на 39 сделок, итого 6.76% net total. 
avatar

Павел Ку

Павел Ку, да, вы правы. Хорошее замечание!
avatar

AlexChi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW