Блог им. rfynututkm

Мои стратегии: итоги 2020



        В городе потеплело. Всего-то минус 30. Вчера было хуже, и хочется в спячку, но… не спим и подводим итоги 2020, по портфелям, по алго. Вроде бы уже можно.

        Давайте оговорюсь. Итоги здесь по всем тем счетам, что сейчас в публичном мониторинге и доступны к автоследованию. Не избранные и лучшие из лучших, как обычно делают гуры (самый простой рецепт показать 100500%). Так что никакого мухлежа и ошибки выжившего.  

         Но если смотреть по совокупному капиталу, то все несколько хуже. Разумеется. Потому что кроме публичных счетов, где что-то происходит, есть непубличные, включая совсем скучные, где просто лежат облигации, например. Все это сильно тянет доходность вниз, и улучшить ее это не вопрос ума, это вопрос воли. У меня низкая просадка, можно смело добавлять риск. Все облигации перевести в акции, половину акций – в спекуляции на фьючах, по фьючам – раза в 1.5 поднять плечо. Может быть, когда-нибудь я совершу этот подвиг.

 

Мои стратегии: итоги 2020


 

         Как бы «флагманская» штука. Именно это счастье продается за пять копеек уже больше года как «система №1». Можно было ожидать, что система крякнет под наплывом желающих. Но нет… живее всех живых.

         Там нюанс, что много вариантов одной и той же торговой логики – в итоге каждый играет все-таки немного свою систему. Доходность их могла бы быть как в 2 раза хуже моей, так и, допускаю, в 2 раза лучше. Своей вариант полагаю ближе к медианному, чем рекордному. Если не ошибаюсь, под 100% годовых конкретно в 2020 (насчитал на сейчас 97%, но я не поклонник точности в этих темах), просадка в пределах 15%.

         Но это еще год такой благостный. И правильный инструмент – контракт Си. Впрочем, контракт там всегда такой.

 

Мои стратегии: итоги 2020

 

         «Бочка и доллар» формально так же под 100% годовых (годовых даже больше, ибо торги с марта месяца). Но явно менее жизнеутверждающе, скажем так.  

         Вся доходность сделана весной, и преимущественно на нефти. Можно было и больше, но обратите внимание на просадку – 17%. Повторюсь: не столь ума, сколь решимости не достает обычно для сотен процентов. Потом нефть испортилась. Потом от нее вообще отказался в торгах. Так что правильная название скорее «доллар и пол-бочки»

         Полгода боковика – не приговор для систем. Продолжаем торговать это дело. Без страха и надежды, как и подобает системщику.  

Мои стратегии: итоги 2020


          «Облиги и доллар» — еще одна системная поделка на «рубль-доллар», торгуется в Рикоме (предыдущие это Финам), в доходности от облиг там при нынешних ставках одно название. Доходность в районе всего-навсего 25%, что кажется сильно хуже. Но там и плечо поменьше было, если что. И ударная неделя пропущена по осени, когда был своего рода ковидный отпуск. Там система, конечно, но исполнение ручное, мне было не до нее, а в «Финаме» боты свое натренькали. Не исключаю, что будет год, когда данная системка отыграется.   



Мои стратегии: итоги 2020


          Это смешанная стратегия, инвестиционно-спекулятивная. Основа портфеля — акции, и даже сказано, примерно какие, максимально тяжелые. И немного сишечки, чтобы было не так грустно, когда будет грустно. Внимание на первый квартал: основную грусть так сгладили именно спекуляции. Почти 40% годовых по итогу.  



Мои стратегии: итоги 2020

          Похожая стратегия по идее, только трейдинг там был скромнее и реже.  


 Мои стратегии: итоги 2020

          А вот «Ленивец» — чисто инвестиционная штука. С оборотом сильно менее 100% капитала в год, то есть «купил и держи» с небольшой и редкой ротацией бумаг. Навалено там всякое, включая етф, периодически даже облиги были. А если 25% по итогу 2020 года, то это в основном заслуга моментум-подхода. Пока все ищут, что бы купить дешевле, покупай дорого, не будь как все.  


  
***

         На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

         или здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/154836589/ 


          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

          торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
      
          торговая система №2:  smart-lab.ru/blog/572258.php

★9
27 комментариев
Круть! Так держать в новом 2021 году)
avatar
Sergey Pavlov, спасибо )

Александр Силаев, но впечатление такое, что не итоги года подводятся, а витрина представляется))) Так и хочется спросить, в одной цифире, какая доходность на капитал за 2020?
avatar
Sergey Pavlov, а это как раз не информативно и больше отражало бы мои неврозы, чем собственно трейдинг. Например, соотношение доли активов в трейдинге и в акциях (в акциях-то как бы надежнее, но доходность не та), долю в депозитах и в облигациях. Это скорее психологу должно быть интересно. И — если честно — вот эту цифру я точно не знаю. Ну представьте, четыре брокера, куча довносов средств, куча уносов, да ну это все считать. К тому же от этой цифры мало что зависит. Ну получу я ее, и что? важны те цифры, от которых зависит изменение действий, например, доходность по конкретным торговым системам, не пора их того, в мусорку. Важно распределение активов, это элемент мета-стратегии. А сколько там за год всего… Раньше я не верил, как можно игнорировать Самую Главную Цифру. Да легко. Сильно больше депозита, сильно больше индекса — и ладушки. 

Отличные результаты, прямо завидую, мои поздравления! Я со своей работой столько всего торговать не в состоянии. Хотел было бросить, да выплатили за этот год рекордные бонусы (в разы больше чем нарубил на бирже) — и опять пришлось передумать. Такими темпами — так и буду работать до гроба на дядю(
P.S. Итого по этому-то году в %% сколько?
avatar
MadQuant, спасибо. А по итоговой цифре чуть выше уже спросили — будете смеяться, я правда не знаю, и лень считать, да и незачем. Но там хуже, конечно, поправка на кэш, на уродские депозиты какие-то, и на то, что счета с 25% у меня обычно весомее, чем с 100%. А что у вас за дядя с бонусами, намекните?

Александр Силаев, к слову сейчас свести все в портфели импортную отчеты и посмотреть среднегодовую доху — не вот прям проблема) у меня 6 счетов в сводном портфеле, итоговую цифру знаю с учетом комиссий, балласта в виде кеша, недвиги депозитов, облигаций итд
avatar
Александр Силаев, никогда не поверю, что у вас нет какой-нибудь экселевской таблички, в которой вы записываете, сколько где лежит и сколько приносит. У меня вот на заре сберегательства не было, но быстро появилась, как только я случайно обнаружил забытые на несколько лет в паре банков вклады на несколько десятков килобаков.
Опять же, ваши вклады и инвестиции здесь мало кого интересуют (у меня у самого на бирже меньшая часть капитала), но просто взвешенная по относительным размерам вложений в стратегии выше их доходность за последний год — была бы любопытная цифирь (даже тупо для понимания того, насколько вы смогли догнать их среднюю)
Про дядю: можете глянуть таблицу топ-10 по размерам активных фондов — там будет мой дядя.
avatar
MadQuant, а как вы размещаете средства вне биржи — недвижимость?
avatar
Павел Ку, не, с недвижимостью лень заморачиваться, это для людей у которых нет фантазии. У меня более ликвидные вещи: рублевые и валютные депозиты, облигации, золото, немного эквити индексов в Лонг.
avatar
MadQuant, спасибо за ответ. Но терзает вопрос — почему? При вашей доходности, а, главное, шарпе, в чем смысл рублевых и валютных депозитов?
avatar
Павел Ку, а вот, например, брокер «Открытие» накрывается медным тазом, руководство оказывается с баблом в Лондоне. Если у меня там много денег положено — я лапу сосу? А держать целый зоопарк счетов у меня нет времени и желания — я все-таки этим занимаюсь больше как хобби, основной доход у меня с работы (как, собственно, и интерес). Ну и ставить много капитала на одну модель, хоть и хорошую — глупость, модели имеют обыкновение ломаться. Имхо, даже сейчас капитала залито больше чем надо, но жадность…
avatar
MadQuant, да, вы абсолютно правы, у меня зоопарк для безопасности. Но ведь, наверное, есть и аналогичные системы для америки? И вот еще про америку — у меня только IB, больше вроде никто не работает с русскими. Не посоветуете что-то еще? Мне тут на днях правда говорили, что наши брокеры (например, Атон) типа открывают реальные зарубежные счета, но что-то у меня сомнения.
avatar
Павел Ку, Америка есть, раньше я даже про нее писал, но в связи с тем, что на СЛ 1.5 читателя про Америку — перестал.
Касаемо брокеров — я не большой знаток технической части по этому вопросу. У самого тоже ИБ. И подозреваю, что если наши брокеры захотят украсть ваши деньги — «реальные зарубежные счета» от этого вряд ли спасут.
avatar
MadQuant, да, я помню, если будете писать, то буду читать за троих читателей ;) Также не доверяю «реальным» счетам, наверняка какой-нибудь Кипр или Латвия. Спасибо, что делитесь, результаты ваши мотивируют рыть дальше. Глубокий поклон! И с Новым годом!
avatar
MadQuant, 700 это были они или ещё выше брать?
avatar
Okno Vmir, «700 это были они» — это вы о чем?
avatar

Очень круто. Моё почтение!

 

avatar
Laukar, у вас вроде бы покруче будет ))

Александр Силаев, да, но, до вашей многолетней истории мне еще работать и работать. Вы явно первопроходец, я только учусь у Вас! Спасибо что делитесь знаниями и позволяете молодняку развивать их! Я вот ваши идеи активно пытался развивать тоже, по мере своих сил.
avatar
Отличные результаты!
Аж завидно
а в чем проблема сравнивать не с индексом ммвб а с индексом полной доходности?
avatar
ves2010, вы про график или про что? если про график, это не ко мне, а к брокеру, что рисует бенчмарк, можно его вообще не рисовать. 
Александр Силаев, было бы интересно почитать от вас пост про биткойн) это очередное МММ или сплошной доход и никакого риска?)
avatar
robomakerr, у меня здесь был когда-то пост про биткойн. Я скорее криптопессимист, т.е. никогда не верил, что это «наши новые деньги», скорее нечто среднее между лотерейным билетом и аналогом хайпового коммодити. Но в какой-то момент шансы были скорее за, чем против. Первый свой биткойн покупал в 2014, как понимаете, заработал. Но никогда не любил этот актив, какой-то он бррр... 
 
Весьма недурственно. Я, увы, такое алго не умею. Торгую портфель и потому в 2020 он похож на ленивца-1, ну может просадка весной не такая сильная, но и потом отскок не такой резвый.
avatar

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW