Мои стратегии: итоги 2020

        В городе потеплело. Всего-то минус 30. Вчера было хуже, и хочется в спячку, но… не спим и подводим итоги 2020, по портфелям, по алго. Вроде бы уже можно.

        Давайте оговорюсь. Итоги здесь по всем тем счетам, что сейчас в публичном мониторинге и доступны к автоследованию. Не избранные и лучшие из лучших, как обычно делают гуры (самый простой рецепт показать 100500%). Так что никакого мухлежа и ошибки выжившего.  

         Но если смотреть по совокупному капиталу, то все несколько хуже. Разумеется. Потому что кроме публичных счетов, где что-то происходит, есть непубличные, включая совсем скучные, где просто лежат облигации, например. Все это сильно тянет доходность вниз, и улучшить ее это не вопрос ума, это вопрос воли. У меня низкая просадка, можно смело добавлять риск. Все облигации перевести в акции, половину акций – в спекуляции на фьючах, по фьючам – раза в 1.5 поднять плечо. Может быть, когда-нибудь я совершу этот подвиг.

         Как бы «флагманская» штука. Именно это счастье продается за пять копеек уже больше года как «система №1». Можно было ожидать, что система крякнет под наплывом желающих. Но нет… живее всех живых.

         Там нюанс, что много вариантов одной и той же торговой логики – в итоге каждый играет все-таки немного свою систему. Доходность их могла бы быть как в 2 раза хуже моей, так и, допускаю, в 2 раза лучше. Своей вариант полагаю ближе к медианному, чем рекордному. Если не ошибаюсь, под 100% годовых конкретно в 2020 (насчитал на сейчас 97%, но я не поклонник точности в этих темах), просадка в пределах 15%.

         Но это еще год такой благостный. И правильный инструмент – контракт Си. Впрочем, контракт там всегда такой.

         «Бочка и доллар» формально так же под 100% годовых (годовых даже больше, ибо торги с марта месяца). Но явно менее жизнеутверждающе, скажем так.  

         Вся доходность сделана весной, и преимущественно на нефти. Можно было и больше, но обратите внимание на просадку – 17%. Повторюсь: не столь ума, сколь решимости не достает обычно для сотен процентов. Потом нефть испортилась. Потом от нее вообще отказался в торгах. Так что правильная название скорее «доллар и пол-бочки»

         Полгода боковика – не приговор для систем. Продолжаем торговать это дело. Без страха и надежды, как и подобает системщику.  

          «Облиги и доллар» — еще одна системная поделка на «рубль-доллар», торгуется в Рикоме (предыдущие это Финам), в доходности от облиг там при нынешних ставках одно название. Доходность в районе всего-навсего 25%, что кажется сильно хуже. Но там и плечо поменьше было, если что. И ударная неделя пропущена по осени, когда был своего рода ковидный отпуск. Там система, конечно, но исполнение ручное, мне было не до нее, а в «Финаме» боты свое натренькали. Не исключаю, что будет год, когда данная системка отыграется.   

          Это смешанная стратегия, инвестиционно-спекулятивная. Основа портфеля — акции, и даже сказано, примерно какие, максимально тяжелые. И немного сишечки, чтобы было не так грустно, когда будет грустно. Внимание на первый квартал: основную грусть так сгладили именно спекуляции. Почти 40% годовых по итогу.  





          Похожая стратегия по идее, только трейдинг там был скромнее и реже.  

 

          А вот «Ленивец» — чисто инвестиционная штука. С оборотом сильно менее 100% капитала в год, то есть «купил и держи» с небольшой и редкой ротацией бумаг. Навалено там всякое, включая етф, периодически даже облиги были. А если 25% по итогу 2020 года, то это в основном заслуга моментум-подхода. Пока все ищут, что бы купить дешевле, покупай дорого, не будь как все.  


  
***

         На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

         или здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/154836589/ 


          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

          торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
      
          торговая система №2:  smart-lab.ru/blog/572258.php