Блог им. rfynututkm

Лот №2. Трендовушка-простушка


         Как и обещал, торговая система №2. Назовем это «трендовушка-простушка». Чтобы кого-то слово «простушка» не ввело в заблуждение, немного поясню.

         Как правило, чем проще алго — тем лучше. Как правило, там не надо ничего мудрить с нейросетками. Должна быть простая устойчивая моделька с пониманием физического процесса, почему вот из этой формулы — вдруг берутся деньги.

         И найти такую простоту — достаточно сложно.

         Как и в случае лота №1, система несколько лет стояла в реальных торгах. Конкретно, с 2015 года. Каждый год закрывала в прибыль. Первые покупатели на нее были в 2017 году — систему это не убило.

         Если сравнивать с системой №1, там принципиально иная логика. Да, тоже трендовушка. Да, лучше всего встанет на Сишку. Но там разные принципы входа, выхода, удержания позиции. Работая в паре, они страховали бы капитал.

         Также лот №2 больше подойдет тем, кто не хотел бы заморачиваться с роботами. Система строго механическая — но отлично торгуется руками с затратами пары минут в день.

         Далее подробности, кому их мало — есть еще более подробный файл...


   1.
Что предлагается?

          Торговая система, стоящая на реальных счетах с 2015 года. Система строго механическая, робота нет – потому что он к ней не нужен. Торгуется руками (или не торгуется, смотря как) в одно и тоже заранее понятное время, один подход к монитору в день и выставление заявок, занимает пару минут.

         Система трендовая, лучше всего работает на контракте «рубль-доллар». Заметно хуже, но также в плюс работала бы на фьючерсе РТС и Сбербанка. При желании – можно диверсифицировать. Но я бы не советовал, в плане риск-доходности лучше добрать плечо на Si, чем добавлять другие инструменты. 

         Бывалые люди знают, что простота системы – это не грех, а достоинство. Именно это сложно: найти устойчивую, простую, годами действующую закономерность. Максимально просто ее сформулировать, доведя до состояния МТС. Что и было проделано.

         Под «поставкой системы» понимается файл в несколько десятков страниц. Общие принципы построения торговых систем + логика именно этой системы + история ее создания + инструкции по эксплуатации.  

 
    2. А если все-таки роботом?

          Я несколько лет обходился без него, но если кому-то сильно хочется – для программиста это очень простой вопрос. Можно заказать, или сделать самому, если вы программист. Но повторюсь, что это лишние хлопоты.


    3. Какие основные показатели?

          Годовая доходность примерно в 2 раза превосходила максимальный дродаун. Оговорка, что цифры в последующей табличке – во многом обязаны сверхволатильности 2014-2015 гг. Без учета этого периода была бы меньше как доходность, так и просадка. Их соотношение при том оставалось бы примерно таким же. Варьируя плечи, можно было бы увеличить доходность, увеличив просадку. 

         Средняя доходность на сделку была примерно 0.2% в хорошее время, с поправкой на излишнюю удачу 2014-2015 гг. все равно больше 0.1%. Транзакционные издержки считаем равными 0.01% (комиссия брокера, биржи и проскальзывание вполне входят в эту цифру для контракта «рубль-доллар»). Этого достаточно, чтобы считать систему устойчивой.

         Приятная редкость для трендовых систем – выигрышных сделок чуть больше, чем проигрышных. Обычно трендовушки зарабатывают не на этом, а на хорошем соотношении среднего выигрыша к среднему проигрышу. Конечно, здесь есть и это. Но то, что выигрышных сделок чуть больше 50%, а не чуть меньше (как это принято), сильно сглаживает эквити.

         Период удержания позиции в среднем чуть более 10 часов. В день – не более одной сделки. Или ни одной.

         Профит-фактор после периода 2014-2015 гг. стремился к 2, но потом вышел скорее к 1.5. Немного, но хватало, чтобы закрывать в плюс каждый год.

 
 Лот №2. Трендовушка-простушка



   4. Была ли разница между тестами и реалом?

          В тестовый период вошел 2014 год, чем немного улучшил показатели. Но если сделать поправку на волатильность, никакой особой разницы.

 
   5. Почему это не хуже, чем «торговый робот»?

          Дальше повторю то, что уже говорил применительно к лоту №1. Мало ли, вдруг кто не видел. Кто видел – эти пункты можно пропустить.

         «Черный ящик», то есть алгоритм, торгующий непонятным для своего владельца образом, вообще не имеет ценности. Даже если его подключат к торгам корректным образом (а откуда пользователь знает, как  должно быть, если он не знает, что должно быть?), это не спасет. Непонятный алгоритм, скорее всего, окажется в мусорке в первый же период более-менее долгой просадки. Чтобы доверять алгоритму, надо его знать. То есть раскрытие логики торговой системы – строго обязательно при ее поставке.

         Если прибыльный робот без системы практически бесполезен, то прибыльная система без робота имеет ценность. Напомним, что робот – лишь средство реализации алгоритма. Если алгоритм реализуется без него с минимальными затратами времени, это скорее достоинство.

    6. Можно оценить полезность предложения – для среднего человека?

          …Вряд ли это купит человек, ничего не знающий о бирже вообще, сначала он, скорее всего, будет верить брокеру, себе, учебникам, новостям. Разубедить его на этой стадии, что мир жестче, наверное, можно, но я не возьмусь.

         На второй стадии, когда уже пришло понимание, что все это не работает, перед нами потенциальный клиент. Насколько ему – полезна моя брошюра? Средний счет физического лица на Московской бирже это несколько сот тысяч рублей. Если купить на эти деньги акций-облигаций и забыть – это одна история, впрочем, тоже не безоблачная. Но предполагается, что человек вошел в другую историю, начал спекулировать. Вопрос, сколько стоит на рынке непонимание рынка? Зависит от болевого порога, от 10% до 100% первого депозита как минимум. Разумение моего мануала спасает новичка от инициации подобного типа. Чистая экономия… ну, например, 2 года упущенного времени и 200 тысяч рублей, и это не преувеличение, скорее усреднение.

         Нужна ли система профессионалу? Если его устраивают мои показатели риск-доходности, то почему бы и нет. Для диверсификации. Тем более для него моя цена вообще не цена, это почти даром.

 

    7. А какие гарантии?

          С одной стороны, никаких – честные люди ничего на рынке не гарантируют.

         С другой стороны...

         Во-первых, вы получаете алгоритм. При желании берете простейший тестер и гоняете модель сами на исторических данных (может, даже придумаете что-то получше, чем у меня). Делая с параметрами что угодно в пределах разумного, вы не получите сливную систему или даже заметно более худшую. То есть можете лично убедиться – нет, это не переоптимизация на истории.

         Во-вторых, все это работало несколько лет на реальном счете. Пока оно не отработало хотя бы пару лет, я стеснялся предлагать это как товар: мало ли, может все-таки переподгонка.

         Но может система сломаться вот прямо завтра? Теоретически – да. Но почему завтрашний день будет такой особенный? Почему не год назад? Почему не через год? Теоретически у нас нет 100% гарантии, что мы будем живы через год, но обычно люди исходят в своих планах из того, что через год они живы, и обычно они правы.


    8.  Сколько стоит? Почему так дешево?

         40 т.р.

         Вопрос, «почему так дорого?», надеюсь, никто не задаст. Вот здесь дорого, где 328 т.р. pratrader.livejournal.com/373510.html

         Тогда почему дешево? На уровне среднемесячной зарплаты в РФ продается небольшой денежный станок.

         Но профессионалу не особо надо – у него есть свой. Чужой он, возможно, готов посмотреть за небольшую сумму. Если же у человека пока нет своей системы, или она его не устраивает – для него это шанс и вопрос жизни на рынке. Но будем реалистами: у среднего физика на Мосбирже просто нет больших денег. Если средний депозит равен 300 тысяч, система не может стоить столько же. Ну купят, а торговать на что?

         Наконец, ни у кого не может быть 100% гарантии, что я не шарлатан, как, увы, множество продавцов трейдерских ботов и систем. Мне кажется, это обычно видно – шарлатан или нет. Можно мой блог почитать бесплатно для начала. Книжку купить задешево. Полагаю, оттуда видно, кто я и что.

         Но даже хорошее изделие у хорошего продавца может сломаться. 4 с лишним года реальных торгов это неплохо для ТС. Но не 100% гарантия 5-го года.  Небольшая цена – как бы закладка на этот небольшой, но все-таки риск.

 

    9. Зачем это вам, еще раз?

          Уже сказано: если нет своего проверенного баблоруба или он внушает сомнения, купить чужой дешевле, чем месяцами и годами идти к своему. По деньгам, по времени, по усилиям. Если есть свое, и свое нормально работает, для диверсификации. 

 

   10.  Сложно ли использовать систему?

          Как уже сказано, по-настоящему простую систему – сложно найти. А понять ее просто. Она станет вашей, как только с ней ознакомитесь. Проблем с использованием не возникало ни у кого – их даже сложно представить.

     11. Не сломается ли система от ее продажи?

          Несколько копий было продано 2 года назад – это ее не подкосило. Полагаю также, это самая капиталоемкая из моих систем – новые деньги в ней будут работать скорее на нее, чем против. Если в ней окажется более ста миллионов рублей, возможно, немного сместятся параметры алгоритма (и вы легко поймете, куда именно) – но принцип будет работать так же, если не лучше. Понимаю, что звучит контринтуитивно, но тем не менее…

 

    12. Как взаимодействуем?

          Любые вопросы – пожалуйста. Для начала можно полистать (перелистать) мой блог. Я уже упоминал про книгу. Без этого не совсем понятно, чем я отличаюсь от инфоцыган. После этого – понятно.

         Если надо, есть сильно более подробная презентация этой системы от 2017 года. С тех пор ничего не изменилось, что жирный плюс. Если надо, могу прислать.



 ***


          На всякий случай, моя книга: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

          моя группа в ВК про биржу: vk.com/dengi_bez_durakov

          моя торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
      
          автоследование на Comon: https://www.comon.ru/user/voldemort/profile/

          Агрегатор аналитики. Собирается инфа с сотен источников. Поэтому из массива получается сигнал по инструменту. И да, это реклама:     u.to/m8elFQ

★25
А картинку с эквити можно посмотреть?

Вот, например, одна из вариаций этой логики — где поагрессивнее. Есть поспокойнее варианты, без такой феерии в 2015, но зато получше сейчас. Там, как и в системе №1, желательно торговать немного разные вариации (хотя тогда это уже не 2 минуты в день, а целых 5). Вообще, если сравнивать эти системы, №1 была не так хорошо в ударный год — и не так плоха в тухлый. Ну как она плоха, впрочем? 2019, полагаю, закроет в плюс.
 
Александр Силаев, с реальных счетов можно эквити в личку?
avatar

Laukar

Laukar, в отличие от системы №1, где под систему отдельный счет и непрерывная торговля несколько лет — здесь этого нет. То тут поторгуется, то там, то вместе с чем-то — а раз нет выделенности и непрерывности, то нет и информативности.

Тесты проводились с первой минутой торгов включительно? Другими словами, входит ли первая минута торгов в сделки?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, на первой минуте сделок нет и по условию быть не может

все равно больше 0.1%. Транзакционные издержки считаем равными 0.01% (комиссия брокера, биржи и проскальзывание вполне входят в эту цифру для контракта «рубль-доллар»)
Вот это сильно не соответствует действительности.

avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, полагаю, вы насчет издержек, про доходность-то верите  :). Итак, Сишка. Если на пробой крупными лотами — ну да, может и выше. Если сайз разбить порциями хотя бы по 10 контрактов (а желательно разбить). Вход в реальных торгах при нормальной волатильности и нормальном стакане — отстоит на 2-3 рубля от середины спреда, то есть мы забираем лучший бид-аск в моменте, может еще и следующий. Один брокер берет 0.45 рубля за контракт, другой вообще 0.25. Биржа чуть больше, да. Но мы укладываемся в 6-7 рублей на вход, там даже меньше. Но если бы было больше в 2 раза — все равно не критично. Может быть, вы решили, что 0.01% это на вход-и-на-выход… ну там чуть больше, пожалуй. Но не критично, повторюсь.
 
Александр Силаев, если мы торгуем парой контрактов, то да, можно уложиться в 10 рублей по текущему Си. А если поза на несколько порядков больше? В этих случаях Си со средней сделкой менее 0,2% становится не то, чтобы неликвидом, но бессмыслицей.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, я же сказал — окно входа такое, что нет никакой нужды пихать все одним сайзом. Как правило, любую мою систему можно размазать на входы-выходы порциями в пределах 10 контрактов. Все, проблема решена.
Sergey Pavlov, добавлю, что поиск сделок с непременно большой средней сделкой — уводит к большему горизонту удержания. А это уже вопрос о том, «были ли в этом году тренды?». Если у меня поза держится в среднем сутки, для меня в 2018 году были отличные тренды, и в 2019 какие-то тоже были. А если бы горизонт был несколько дней, то вот не факт.
Доброго дня! Реально ли приспособить (на Ваш взгляд) под америку? Под фьючерсы например?
avatar

Cheshirsky Kot

Cheshirsky Kot, конкретно эту систему — вряд ли, будет заметно хуже. Она под особенности именно нашего рынка. Видно хотя бы по тому, насколько брент в ней хуже Сишки и Ришки.
На всякий случай, предложения и вопросы — лучше в личку. Сейчас топик уйдет из актуальных, и я могу просто не увидеть комменты.
Александр, здравствуйте!
Сбросьте презентацию 2017 года на почту uber-43@yandex.ru
avatar

Vitalii Sneg


....все тэги
2010-2020
UPDONW