Блог им. rfynututkm

Лот №1. Трендовушка с хитрушкой


        Я пару раз намекал, что это продается. Давайте уже без намеков: торговая система, продается. По соотношению цена/качество считаю, одно из лучших предложений на рынке.

        Почему не жалко продавать? Потому что там ликвидности более чем, вход-выход в широком окне, размазан по куче вариантов, ни автоследование, ни продажи — систему не подкосили.

        Первые покупатели системы были 2.5 года назад. С тех пор она заработала 250% с 15% просадкой, мониторинг счета с Комона прилагается.



1.
Что предлагается?

         Полное описание алгоритма + торговый робот. Робот под Квик и срочный рынок Московской биржи. Технически торговать можно любые контракты, хотя не все стоит. Прилагается мануал, несколько десятков страниц. Можно сказать, Приложение №1 к моей книге «Деньги без дураков». Описание, как создавалась, тестилась и улучшалась конкретная система, стоящая в торгах с 2014 года по сей день.  


2. Что за торговая система?

          Система трендовая, максимально эффективная на контракте «рубль-доллар», но также без всяких оптимизаций работала на любом трендовом инструменте – фьючерсе РТС, фьючерсе Сбербанка и т.д.

         Тестилась на ценовом ряде 2009-2013 гг. В реальных торгах показала результат даже лучше, чем на тесте (повезло, что с 2014 «рубль-доллар» расторговался так, как нам надо).

         Как сказано, система трендовая, но с изюминкой, с элементами контртрендовости. За счет этого она показала положительный результат в 2016 – 2017 гг., когда многие трендовики теряли деньги на Московской бирже.

 
3. Каковы основные параметры?

         Выделим три периода. Тестовый: 2009 – 2013 гг. Торговля сугубо на моих личных счетах: 2014 – 2016 гг. Торговля после покупки системы первыми клиентами: 2017 – 2019 гг.

         Начнем с показателей на конец 2016 года, когда система предлагалась к продаже. Торговля на 300% капитала, инструмент Si, транзакционные издержки выставлены как 0.01% на сделку в графе комиссия (проскальзывание на Si этим учтено).

         Нюанс: робот торгует несколько вариантов одной логики, здесь представлен один из лучших вариантов. Но рекомендуется ставить в торговлю не только самые лучшие варианты, а разные. Это сильно сглаживает риски.

         В итоге реальная торговля на пул вариантов имела у меня чуть меньшую доходность и меньшие риски. Впрочем, если увеличить плечо – получилось бы примерно то же, что и в таблице по риск/доходности.

 

 Лот №1. Трендовушка с хитрушкой

          

         Знающие люди знают: обычно после публичного релиза доходность системы почему-то сильно падает.  В худшем случае это объяснимо переоптимизацией на контрольном периоде, в лучшем – возвратом к среднему. Продемонстрировать систему обычно хочется на пике ее успешности, после пика идет корректировка.

         Поэтому подлинным испытанием было бы поведение системы после покупки первыми клиентами. С этой целью был заведен публичный мониторинг на Комоне.

         Вот график за более чем два года, торговля на 300-400% капитала.

 Лот №1. Трендовушка с хитрушкой
 

         Мы видим, что система не стала работать хуже.

         Правда, падение волатильности после всплеска 2014-2015 гг. все-таки ухудшило ряд показателей. Средняя прибыль на сделку уже не 0.2-0.3%, но все равно не менее 0.1%, что приемлемо. Профит-фактор упал менее 2, но все равно не менее 1.5, что допустимо на большой серии однотипных сделок. Среднее время в позиции осталось тем же – около одной торговой сессии.

 

 4. Почему это лучше, чем просто «торговый робот»?

         «Черный ящик», то есть алгоритм, торгующий непонятным для своего владельца образом, не имеет ценности. Даже если его подключат к торгам корректным образом (а откуда пользователь знает, как  должно быть, если он не знает, что должно быть?), это не спасет. Непонятный алгоритм, скорее всего, окажется в мусорке в первый же период более-менее долгой просадки. Чтобы доверять алгоритму, надо его знать. То есть раскрытие логики торговой системы – строго обязательно при ее поставке.

         Заметьте, в моем случае «продается система», а не «продается робот». Сам робот – всего лишь средство, которое прилагается. Если вы знаете, как оно должно торговаться, робота можете заказать любому толковому программисту, не вопрос. И если прибыльный робот без системы практически бесполезен, то прибыльная система даже без робота имеет ценность.


5. Можно оценить полезность предложения – для среднего человека?

          …Вряд ли это купит человек, ничего не знающий о бирже вообще, сначала он, скорее всего, будет верить брокеру, себе, учебникам, новостям. Разубедить его на этой стадии, что мир жестче, наверное, можно, но я не возьмусь.

         На второй стадии, когда уже пришло понимание, что все это не работает, перед нами потенциальный клиент. Насколько ему – полезна моя брошюра? Средний счет физического лица на Московской бирже это несколько сот тысяч рублей. Если купить на эти деньги акций-облигаций и забыть – это одна история, впрочем, тоже не безоблачная. Но предполагается, что человек вошел в другую историю, начал спекулировать. Вопрос, сколько стоит на рынке непонимание рынка? Зависит от болевого порога, от 10% до 100% первого депозита как минимум. Разумение моего мануала спасает новичка от инициации подобного типа. Чистая экономия… ну, например, 2 года упущенного времени и 200 тысяч рублей, и это не преувеличение, скорее усреднение.

         Нужна ли система профессионалу? Если его устраивают мои показатели риск-доходности, то почему бы и нет. Для диверсификации. Тем более для него моя цена вообще не цена, это почти даром.

 

 6. А какие гарантии?

         С одной стороны, никаких – честные люди ничего на рынке не гарантируют.

         С другой стороны...

         Во-первых, вы получаете алгоритм. При желании берете простейший тестер и гоняете модель сами на исторических данных (может, даже придумаете что-то получше, чем у меня). Делая с параметрами что угодно, вы не получите сливную систему или даже заметно более худшую. То есть можете лично убедиться – нет, это не переоптимизация на истории.

         Во-вторых, все это работало несколько лет на реальном счете. Пока оно не отработало хотя бы пару лет, я стеснялся предлагать это как товар: мало ли, может все-таки переподгонка.

         Но может система сломаться вот прямо завтра? Теоретически – да. Но почему завтрашний день будет такой особенный? Почему не год назад? Почему не через год? Теоретически у нас нет 100% гарантии, что мы будем живы через год, но обычно люди исходят в своих планах из того, что через год они живы, и обычно они правы.


7. Сколько стоит? Почему так дешево?

        50 т.р. Будет еще пара систем – попроще и подешевле.

         Вопрос, «почему так дорого?», надеюсь, никто не задаст. Вот здесь дорого, где 328 т.р. pratrader.livejournal.com/373510.html.  

         Тогда почему дешево? На уровне среднемесячной зарплаты в РФ продается небольшой денежный станок.

         Но профессионалу не особо надо – у него есть свой. Чужой он, возможно, готов посмотреть за небольшую сумму. Если же у человека пока нет своей системы, или она его не устраивает – для него это шанс и вопрос жизни на рынке. Но будем реалистами: у среднего физика на Мосбирже просто нет больших денег. Если средний депозит равен 300 тысяч, робот не может стоить столько же. Ну купят его, а торговать на что?

         Наконец, ни у кого не может быть 100% гарантии, что я не шарлатан, как, увы, множество продавцов трейдерских ботов. Мне кажется, это обычно видно – шарлатан или нет. Можно мой блог почитать бесплатно для начала. Книжку купить задешево. Полагаю, оттуда видно, кто я и что.

         Но даже хорошее изделие у хорошего продавца может сломаться. 6 лет реальных торгов это много, очень много для ТС. Но не 100% гарантия 7-го года.  Небольшая цена – как бы закладка на этот небольшой, но все-таки риск.

 

 8. Зачем это вам, еще раз?

         Уже сказано: если нет своего проверенного баблоруба или он внушает сомнения, купить чужой дешевле, чем месяцами и годами идти к своему. По деньгам, по времени, по усилиям. Если есть свое, и свое нормально работает, для диверсификации.  

 

 9. Сложно ли использовать систему?

          Усвоение материала зависит от предыдущего опыта, от мотивации, от психофизиологии. Пока что за пару дней – все про все понимали. А сама торговля? Несколько дней советую понаблюдать за тем, как все происходит. Также, возможно, в первые дни будут вопросы, их можно будет задать. Дальнейшая эксплуатация – не сложнее, чем чистить зубы, и примерно столько же по времени. Утром нажать кнопку включения, вечером выключить. Торговать с любого устройства, где стоит Квик.

 

 10. Как взаимодействуем?

          Любые вопросы в личку – пожалуйста. Можно перейти для общения в ВК или по мейлу. Для начала можно полистать (перелистать) мой блог. Я уже упоминал про книгу. Без этого не совсем понятно, чем я отличаюсь от инфоцыган. После этого – понятно.

         Если надо, есть сильно более подробная презентация этой системы от 2016 года. С тех пор ничего не изменилось, что жирный плюс. Если надо, могу прислать.

         Если все устраивает, меняем систему на деньги. Получаете мануал и все необходимые файлы с роботом. Дальнейшие вопросы по эксплуатации – всегда пожалуйста.

 


 ***


          На всякий случай, моя книга: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

          моя группа в ВК про биржу: vk.com/dengi_bez_durakov

          вторая группа, про мышление vk.com/filosofia_bez_durakov
         
          блог и автоследование на Comon: https://www.comon.ru/user/voldemort/profile/

          Агрегатор аналитики. Собирается инфа с сотен источников. Поэтому из массива получается сигнал по инструменту. И да, это реклама:     u.to/m8elFQ

★30
вот сам смотри...
у тебя в табличке 
1069 сделок со средней дохой 0.26%… 1069*0.26%=278% с 2009г… т.е за 11 лет… 278/11=25% в год… что в принципе неплохо… но никаких охульонов там нет… а то что ты заюзал 8ое плечо и делаешь рефинансирование… это твои проблемы

более того т.к плечо =8, то можно предположить что ботов 8 штук в одном, тогда получается совсем плохо… т.к 1060 сделок /8/10=12 сделок в год всего

если скажешь какой актив и какой таймфрейм я те напишу сколько ты сможешь пропихнуть максимально через стакан… и уж точно не 100миою… хотя и сам знаешь

кроме того… помимо бота нужна инфраструктура под бот… торговая программа, датафид, сервер в датацентре = 200к в год
avatar

ves2010

ves2010, упаси боже, какое 8-е плечо? Я вообще ее без плеч юзал — если смотреть к совокупному капиталу. Геометрическая прогрессия — да, была, но особых рисков, полагаю, что нет… Табличка — 300% капитала, реальный график с Комона на 300-400%, откуда 800%? 

Но если совсем без плеч, то это 20-30% годовых с просадкой в пределах 10%, большую часть лет — в пределах 5%.

Инструмент Сишка. И мне не нужна мгновенная ликвидность в стакане, вот в чем фишка! Там можно разбить на 10, 20, 30 вариантов, и это будет ОЧЕНЬ размазанные входы-выходы… Оно в течении часа, если не дольше, будет происходить...

Насчет сколько пропихивалось — несколько десятков млн. рублей топало за стратой на Комоне на пике ее скромной славы. Проскальзывание считал один из клиентов — не критично, на уровне комиссии самого Комона выходило со всеми плечами. А если без плеч, то вообще 2% годовых где-то доп. издержек на объем.

Инфраструктура особая — мне была не нужна… не хтф, чай...

Александр Силаев, там плечо видно в колонке бай анд холд… 8 сделок=плечо8
avatar

ves2010

ves2010, в данном тестере это значит 8 лет :)) Ну тупо 8 годовых файлов было, откуда шли данные, и значит по бай-холду это 8 сделок.
Александр Силаев, да лана… там же четко видно что 5 в лонг 3 в шорт… еслиб это былаб склейкоа то такого не было
avatar

ves2010

В мануале все формулы достаточны, чтобы легко переписать систему на чужой движок? 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, да, конечно. 

SergeyJu,  этож си… его можно 2мя скользящими средними торговать
avatar

ves2010

ves2010, у меня есть очень приличные системы на Си. Мне интересен иной, чем мой, подход. Будет сюрприз-сюрприз, если окажется вариация чего-то моего. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, еще бы у вас не было систем на лучшем  инструменте! Но можно сверить по годам. Например, у меня в плюс по 2016 и 2017 — тяжелейшее время, как считается. У ИК Форум, насколько знаю, там не очень все работало, а ваши системы ведь с этим связаны, разве нет?

Александр Силаев, у меня очень маленькие веса были в портфеле Форума. Я и не знаю тех алгоритмов, которые имели большие веса. 
avatar

SergeyJu

ves2010, если говорить о двух скользящих, то в 2017, и в текущем году, они не заработали ничего. В 2017, правда, какие-то копейки…
avatar

Андрей Ш.

А что будет со стратегией на комоне?
avatar

А. Г.

А. Г., продолжит свое существование. Эту системку за 2 года купило уже более 10 человек, полагаю, это никак не отразилось на эквити. Если сейчас купит еще 2, надеюсь, ничего не изменится.
Интересное предложение.Если не секрет,2006-2008 год тестировали? Было интересно глянуть на результаты теста, не меняя исходных параметров.
avatar

matroskin

matroskin, там фьюч на Си не был расторгован, поэтому не очень осмысленно гонять там.

Александр Силаев, согласен.не подумал)))
avatar

matroskin

matroskin, а Ри супердоходности и суперпросадки, любые плечи — убили бы депозит, но ведь никто бы не стал их ставить. Если же коротко, то матожидание положительное. Вообще, есть подробная презентация — если оставите мейл, могу кинуть на него.
И бэктестинг на Ри хотелось бы увидеть. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, если сообщите мейл, могу кинуть туда презенташку от 2016 года. Она многословная до ужаса, но может и пригодится. Могу также кинуть модельное эквити по всем фьючам, которые шевелятся: нефть, Сбер, евро.

Александр Силаев, интересно глянуть презенташку.

Забросьте пожалуйста на Taras.Gromnitsky@gmail.com

         С одной стороны, никаких – честные люди ничего на рынке не гарантируют.

 

Подорожала. Ранее за 25 намёками предлагал. С таким ростом цен есть смысл задуматься о том, чтобы не откладывать покупку в долгий ящик. )
avatar

Sergey Soseda

Лот №1

Огласите, пожалуйста, весь список! ©

Полагаю, лот № 2 будет «Трендовушка с хитрушкой и фильтром, режущим просадку», я прав?
avatar

Искатель

Искатель, не-а, будет принципиально другая система. Грешно продавать фильтр как систему №2. Будет очень простая-простая штука, бесхитростная как бревно — единственная, которую я предпочитаю торговать руками, а не ботом. Настолько простая. В чем и ценность.

1. Предложение бессрочное?

2. На чём (на каком языке) написан робот?

3. Отправил почту в личку, надеюсь получить презентацию 2016 года.

avatar

Value

Не указано на каком таймфрейме торгуется.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, и нет скринов сделок месяцев за 2… а то мож там банальные ошибки типа торговли на открытти или в момент клира
avatar

ves2010

ves2010, ну как бы есть более подробная презентация — кому надо, уже отправил. И подозрение на курвафиттинг снимается скрином РЕАЛЬНОГО СЧЕТА. Если там тоже самое, что по тестам, наверное, тесты корректны, да?

Александр Силаев, повторюсь, что интересен всеь объём открытой информации для оценки качества системы.

Адрес Taras.Gromnitsky@gmail.com

Тарас Громницкий, отправил
Александр Силаев, и мне: 
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, ага
Судя по количеству баров, система примерно на пятиминутках. Но среднее удержание прибыльной позиции более двух недель. Нельзя ли тогда переделать систему на дневки чтобы не сидеть у экрана круглосуточно?)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, зачем гадать, когда можно спросить? Там вообще минутки. Это, как ни странно, важно. На 5-минутках та же логика шла бы сильно хуже.

Соответственно, нет и никаких двух недель. В среднем поза держится сутки, но прибыльная, конечно, дольше.

Ну и у экрана никто не сидит, на то и автомат.
Я правильно понял, что продаётся не в одни руки, а всем желающим?
avatar

МХ

МХ, да


При всем Уважении, само предложение не имеет смысла.
Склонен допустить, что еще остались ангелоподобные личности, но биржа — последнее место, где они могут быть. Далее простая логика: система работает -схлапывает неэффективность — на фига пилить сук на котором сидишь? Ну и эта: если система несет хреналион процентов, не проще в тихушку рубить бабло, а не торговать системой? 
avatar

Mezantrop

Mezantrop, 
1.Там ликвидности — море разливанное, он же пояснял этот момент. Так что сук вряд ли подрубится. 
2. Хреналиона процентов там вроде бы нет. Да, система плюсует, но рубить бабло втихушку при этой доходности целесообразно только в случае, если бы продолжительность жизни человеческой была побольше лет так на 500 или размер счёта очень серьёзный. А если это не так, то будет правильнее в короткие сроки привлечь инвестиции в эту стратегию, пусть даже с помощью её продажи.
Hic Rhodos, hic salta.
Лучше показать товар в деле, лучшей рекламы не придумать — сейчас идет ЛЧИ, зарегистрируйтесь, запускаете, комментите работу -и вот очередь покупателей будет до горизонта.
avatar

Vladimir T

Vladimir T, а еще можно посоревноваться со Скриганом в трехдневных демо-спринтах с плечом 1000. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, смешно, только я не о состязании писал.
Мне тоже не понятна, как и в первом комменте, статистика.
Если с перового взгляда мне не понятно, то видимо надо задавать вопросы и получать на них ответы и т.д.по кругу.
Поэтому, «чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть».
      В таких делах же так: " Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
avatar

Vladimir T

Vladimir T, я привел мониторинг реального счета с Комона. С каких пор 3 месяца ЛЧИ смотрятся убедительнее, чем 2 с лишним года? Если кому-то прям сильно-сильно надо — могу вообще поднять брокерские отчеты с 2014-го. А ЛЧИ это в основном соревнование фарта (ну и немного жульничества для разнообразия).
Александр Силаев,
Даже неделя наблюдения иногда информативна, но сделок 30 вполне достаточны для составления мнения, не нужно для этого никаких три месяца.
Отчеты, особенно за дальние даты. тоже не сильно интересно -интересно как это работает здесь и сейчас, в текущих условиях.
Про ЛЧИ, второй раз напишу -я где то призывал состязаться?
avatar

Vladimir T

Vladimir T, здесь же самое сложное соблюсти пропорцию — сказать о системе достаточно, чтобы ее оценили, но все-таки не достаточно, чтобы ее поняли ) а ряд сделок работает как на первое, так и, с сожалению, на второе

Александр Силаев, вот тут в чем согласен, насчет опасений, что систему «украдут» и на ее основе построят свою, но это ведь только эмоции, так как потрачены ваши силы и время.
Это как с собственным ребенком -какой бы он не был, все равно для вас он лучший.
avatar

Vladimir T

Vladimir T, 30 сделок — это ни о чем. И квартал — почти ни о чем. Тут некоторые 20 лет взыскуют непрерывного счета. Или хотя бы 5 лет. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, насчет некоторых не знаю, но для оценку робасности нужно проводить в текущих условиях на минимально достоверной выборке, 30 сделок это то от чего можно отталкиваться.
avatar

Vladimir T

Vladimir T, робастность чего Вы проверяете по 30 сделкам? У автора в тестере 1000 сделок, если Вы им не верите, то 30 реальных — вообще ни о чем. ну, только если есть совсем грубая ошибка и выйдет 30 минусов… но с этим — в детсад, наверное. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, еще раз -мы о разном. вы о торговой системе, а я о маркетинге.
Перефразируя -«наглядной демонстрацией и тестами можно добиться большего, чем просто тестами»
avatar

Vladimir T

Vladimir T, ЛЧИ — это краткосрочное соревнование с большим призом и мутными правилами. Никакого отношения к реальной многолетней торговле не имеет. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, мы о разном с вами пишем.
avatar

Vladimir T

«Насколько ему – полезна моя брошюра? Средний счет физического лица на Московской бирже это несколько сот тысяч рублей. Если купить на эти деньги акций-облигаций и забыть – это одна история, впрочем, тоже не безоблачная. Но предполагается, что человек вошел в другую историю, начал спекулировать. Вопрос, сколько стоит на рынке непонимание рынка? Зависит от болевого порога, от 10% до 100% первого депозита как минимум.»

а обязательно сливать депозит? Других исходов нет? допустим слил 5 % и ушёл учиться на демосчёте. 

Идея взять что то готовое (купить торговую систему, автоследование или ДО) -притягательна. Но меня настораживает такая развилка- в  хорошем случае (прибыль) получу деньги и я и партнёр. А вот если исход негативный- просадка только на мне, никто риске не разделяет. но при своей торговле человек может по крайней мере их этого сделать выводы, внести корректировки, вырасти  как трейдер. А вот  если торговать не самому- с ДУ/автоследования опыта/выводов он не получит. С покупной системой лучше, но не радикально- если человек не смог сам дойти до этой системы(или системы не хуже), то с чего вдруг он сможет её откорректировать? или просто понять где просадка, а где лошадь сдохла и пора слезать с неё. Ну а если у человека своя система не хуже- то зачем ему Ваша?

 

 

avatar

Gregori

Gregori, ДУ и автоследование ничему не учат, это да. В данном случае — описание системы будет настолько долгое и подробное, что это, считай, учебник по тому, как их делать.

Александр Силаев, то есть если убрать из описаний саму систему средний покупатель сможет создать систему такую (или другую со схожей доходностью/риском)?
avatar

Gregori

Gregori, вероятнее  всего, да

Какой разносторонний человек этот автор. И книги пишет и роботов продает. Уж не грааль ли он нашел? Я вот 11 лет инвестирую и в грааль не верю.
avatar

InvestorNaDolgo

Уважаемый Автор, прошу выслать открытую информацию на valpup1@mail.ru
Прошу уточнить — робот не закрыт? в него можно вносить свои изменения?
avatar

Иванов Алексей

Иванов Алексей, отправил на мейл. Вообще, предложения и вопросы — лучше в личку, не здесь. Могу просто не заметить.
Шарп очень маленький у стратегии, максимальная просадка для шортов до -69%, да с такой просадкой стратегия должна была 1млрд наколбасить за период тестирования с 2009 по 2016, если не больше. В общем получается такой средненький робот для Siшки.
avatar

Sergeyka


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW