Свершилось!

В мае 2019 года СМЕ начнет предоставлять для торговли четыре микро Е-mini фьючерса на индексы S&P500, Dow, Nasdaq-100, и Russell 2000

Ниже- ответы на те вопросы, которые, вне сомнения, будут интересовать вас в связи с этим событием.


Когда будут доступны для торговли микро E-mini? 
В мае 2019 года CME Group предоставит для торговли следующие фьючерсные контракты:
Микро E-mini S&P 500
Микро E-mini Nasdaq-100
Микро E-mini Dow
Микро E-mini Russell 2000

Для чего СМЕ Group запускает данные контракты?

С тех пор, как мини фьючерсы начали свой путь в 1997 году, их долларовая стоимость значительно увеличилась. Как пример, ниже представлен график S&P 500 с момента его запуска в 1997 году.

Номинальная стоимость фьючерса E-mini S&P 500 увеличилась с примерно $47000 в день начала его торговли до $125000 на 31 декабря 2018 года. Количество капитала, которое небоходимо индивидуальному трейдеру для доступа к подобным рынкам, стало достаточно веским. Чтобы увеличить доступность фьючерсных рынков для большего количества индивидуальных трейдеров, СМЕ будет предоставлять возможность торговать микро контрактами на самые популярные индексы. Размер этих контрактов будет в 10 раз меньше размера стандартных контрактов (например, микро контракт E-mini S&P 500 будет иметь мультипликатор $5 вместо $50 у стандартного контракта).​

( Читать дальше )

Товарищи бесценные данные накопал для вас.
Вот прям бесплатно от слова ВООБЩЕ только для вас пользуйтесь, анализируйте.

Рыночные Показатели (1872-2018)
Американский рынок на разных временных горизонтах с использованием годовой прибыли.
S & P с 1872 по 1957 год, а затем индекса S & P 500 с 1957 года. Данные скорректированы по дивидендам и инфляции.
Для 5-летних, 10-летних, и 20-летних периодов – частота потерь стремительно уменьшается.
Для 20-летних периодов инвестирования нет ни одного случая, когда рынок имел отрицательную  доходность.

( Читать дальше )

Предыдущие статьи этого сериала
Часть 1: https://smart-lab.ru/blog/526088.php
Часть 2: https://smart-lab.ru/blog/527055.php


На фото: запуск Falcon Heavy c Cape Canaveral около года назад, на котором мне посчастливилось побывать. Фото сделано моим сыном.

Этот пост будет не совсем типичным для Смартлаба
Более того, он будет нетипичным даже для меня.

Я попробую объяснить, почему, по-моему, надо покупать Теслу в качестве долгосрочной инвестиции
Сначала, будет немного матана, потом — философии, потом опять матана

Во-первых, я и считал, и считаю, что фундаментальный анализ — очень сложная и нетривиальная вещь.
Все, кто пытаются получить какую-то полезную информацию из всяких коэффициентов балансовой стоимости компании на акцию, или прибыли на акцию — наивные чудаки

Современный бухучет, используемый в расчете всех этих коэффициентов, имеет две фундаментальные проблемы:

( Читать дальше )

Эту компанию я рекомендую очень давно и если я не пишу всякую политическую хрень, а пишу непосредственно о фондовом рынке, я всегда упоминаю об этой замечательной компании, которая подарила мне уже не один миллион рублей. Я скажу больше, если не покупать у нас татарские компании, то на нашем рынке вообще по сути нечего покупать, так как большинство топ. менеджеров это законченные воры и мошенники. За примерами далеко ходить не надо: уралкалий, который за бесценок хочет побольше скупить своих акций, угрожая делистингом, Ливинский со своим мега воровским проектом под названием цифровизация, Лензолото со своей реструктуризацией, а затем благотворительностью, Иркутскэнерго и нарушение законодательства, не объявление оферты миноритариям после выкупа доли у государства, лохотрон от ВТБ и Магнита, этот список можно продолжать бесконечно долго.
 Так что отличает татарских топ. менеджеров от остальной России, так это честность к своим миноритарным акционерам. Они я хочу заметить без каких либо спекуляций, заранее предупреждали, что хотят приостановить выплаты дивидендов для реализации олефинового комплекса и так же заранее предупредили, что возобновляют выплаты в 2018. Они не делают ни каких реструкторизаций, а выводят честно деньги через дивиденды, делясь ими с другими акционерами. Не переписываю дивидендную политику каждый год, а просто следуют изначально написанному уставу. Цифры вторичны, всегда первична деловая репутация руководителя, и если он вор и мошенник, то нет никакого смысла инвестировать в его бизнес, даже если он очень дешев, все равно вас обманет.

( Читать дальше )

Делаю «анализатор» прогнозов аналитиков. В идеале, можно будет взять данные по прогнозам с любого ресурса, и посмотреть какой получается консенсус прогноз по любой компании и также посмотреть дисперсию данных прогнозов.

Сейчас тестирую первичный код на данных Quote.rbc.ru/catalog/. Расчёт консенсус прогноза ведётся с учётом такого фактора как «надёжность прогнозов». Поэтому, можно сказать, что консенсус прогноз уже скорректирован на вероятность его исполнения.

Вот для примера, пара графиков в разрезе отдельной бумаги и конечного консенсус прогноза:

( Читать дальше )

Привет! Значит на прошлой неделе топ полезность снял Андрей Верников: Роман Андреев: Основные правила прибыльной торговли (семинар) ★97 и 7,6 тыс просмотров. Андрей забирает призовую толстовку смартлаба за самый полезный пост недели!:)

Я жду Вас на конференции смартлаба!
Бери билет, пока почти бесплатно! 
Изучи программу и обязательно приходи!
market.smart-lab.ru/confa
Будет 500 человек и куча интересных спикеров!


Продолжаем топы недели. Что надо обязательно прочесть?

Куда в опционах пропадают деньги? ★59 и 347 комментариев!

НДФЛ по Брокерским счетам и ИИС. Особенности переноса убытка ★49 

Настройка QUIK за 15 минут для новичка. Просто, быстро и удобно. Для фьючерсов и акций биржи ММВБ ★40 

Отношения с брокером (памятка новичкам) ★19 

Топ плюсиков:

Бюджет семьи в Орландо. США +380

     О системе принятия торговых решений, СПР.  Постановка целей.

 Первая часть 
--
Вторая часть
  Факт очевидный, но многими игнорируемый: ваши шансы завершить торговый период с прибылью тем выше, чем сильнее ваши торговые навыки, то есть лучше СПР.  И наоборот, пока вы новичок, — ваши шансы заработать трейдингом близки к нулю. Скажем так, пока у трейдера слабая СПР, — рассчитывать на итоговую прибыль можно только при условии везения.

В предыдущей заметке, говоря о торговых навыках, я сравнивал их с деталями механизма. Если просто сложить детали,  — механизм не заработает. Нужна подробная инструкция, схема, алгоритм сборки, если угодно. Но СПР не только алгоритм сборки механизма трейдинга. СПР может развиваться и усложняться, в нее могут добавляться новые детали и  механизмы  при необходимости, а также убираться старые, уже бесполезные. СПР – постоянно корректируемый, развивающийся алгоритм работы трейдера.

( Читать дальше )

Введение

Есть один старый анекдот:

Пришел мужик на базар курицу покупать, идет и цену спрашивает.

-         Сколько стоит курица?
-         3 рубля.
-         А сколько ваша курица стоит?
-         3 рубля.
-         А у вас почем курица?
-         10 рублей!
-         Как 10? А почему так дорого, ведь она ничем не отличается?
-         Понимаешь, мужик, очень деньги нужны.

Я всегда вспоминаю этот анекдот, когда слышу о том, что соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту должно составлять значение равное 1:2, или 1:3, или даже выше. Видимо те, кто дают такие советы, надеются, что чем выше они установят это соотношение, тем больше будет их прибыль. Почему бы тогда не установить это соотношение равным, к примеру, 1:10 или даже 1:100? Вот прибыль тогда будет, мешком не унести! Заживем!

К сожалению, на рынке не все так просто и чтобы получить больше прибыли недостаточно, как в том анекдоте, одного желания. Так каким же должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту? В данной статье я постараюсь дать ответ на этот вопрос.

( Читать дальше )

Ну чо, продолжим обсуждать тему, что бы прикупить, так, чтобы выросло.
Предыдущая часть здесь 

Идея здесь такая, что в относительно молодом возрасте, не надо покупать УГ типа акций компаний пепси кола или проктер энд гембл. Это, конечно, неплохие бизнесы, проблема-в их невысоком росте

И уж, конечно, упаси вас господь покупать российские компании в качестве долгосрочных инвестиций. Я тут читаю посты таких инвесторов и офигеваю. Ребята, вы что-вчера родились? Вы что-новостей не читаете? Вам еще не все объяснили ? 

Поэтому — только чистый продукт, только активы, торгующиеся в юрисдикциях с историей соблюдения прав миноритарных акционеров, и прочих излишеств типа независимых судов, разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и прочей богомерзкой либеральной шелухи.

В прошлой серии я написал о двух братьях- близнецах — компаниях elastic и splunk, которые делают очень похожие вещи, но чуть-чуть по-разному

В этой серии — еще пара компаний, которые, по-моему, являются машинками для печати денег, и будут расти намного быстрее рынка, хотя и с более высокой волатильностью. Эти компании называются Altassian и ServiceNow. Они, если коротко, производят инструменты для IT Service Management и Devops. 

( Читать дальше )

    Много букв. Читая смарт-лаб, вижу, что достаточно часто у людей возникает вопрос, что делать если у брокера (банк) отзывают лицензию. Расскажу внутреннюю кухню, что происходит когда назначена Временная администрация ЦБ РФ, а затем Ликвидатор АСВ.
   Сегодня рассмотрим кейс при таких условиях:
1. Вашим Брокером является кредитная организация;
2. У кредитной организации  есть брокерская лицензия;
3. У кредитной организации  есть депозитарная лицензия;
4. Субброкерская схема.
5. После решения суда банк подлежит ликвидации.
   Все мы знаем, как обстоят дела с отзывами лицензий у банков. Соответственно, при отзыве  лицензии на осуществление банковской деятельности,  автоматом аннулируются лицензии на осуществление брокерской, депозитарной и дилерской деятельности (у банка могут быть другие лицензии профессионально участника рынка ценных бумаг), все лицензии аннулируются.
   Предвестником (одним из) отзыва лицензии, является невозможность банком получить  овернайт или закрывается внутредневной лимит под залог ценных бумаг в НКО АО НРД. Считайте, что утром перед началом работы у вас во всех офисах и отделениях банка высадится десант из назначенной ЦБ РФ Временной администрации.

( Читать дальше )