Консенсус прогноз, начало. Для затравки.

Делаю «анализатор» прогнозов аналитиков. В идеале, можно будет взять данные по прогнозам с любого ресурса, и посмотреть какой получается консенсус прогноз по любой компании и также посмотреть дисперсию данных прогнозов.

Сейчас тестирую первичный код на данных Quote.rbc.ru/catalog/. Расчёт консенсус прогноза ведётся с учётом такого фактора как «надёжность прогнозов». Поэтому, можно сказать, что консенсус прогноз уже скорректирован на вероятность его исполнения.

Вот для примера, пара графиков в разрезе отдельной бумаги и конечного консенсус прогноза:



А вот диаграмма ожидаемой доходности по консенсус прогнозам от расхождения в оценках самих аналитиков по нескольким компаниям:

Зачем, я это делаю?

• Во-первых, такими данными можно пользоваться самостоятельно, для выбора акций в свой портфель и возможно после чреды тестов я включу данную часть в инвестиционной бюллетень
• Во-вторых, более интересное – это можно использовать как экзогенный фактор для портфельного моделирования, задачи похожей на портфель Блэка — Литермана.
• В-третьих, в совокупности с другими индикаторами, позволяет сделать более интересный скринер для рекомендаций (а то все дают свои прогнозы, а я же весьма скуден на сей счёт).

Хотите научится трезво мыслить и инвестировать с умом? Милости прошу!