Постов с тегом "исследование": 116

исследование


Тестирование нового продукта!

Добрый день!
Меня зовут Андрей, я сотрудник кампании ФИНАМ. Мы сейчас разрабатываем новый продукт и проводим его тестирование с участниками рынка.

Мы ищем для этого исследования инвесторов, которые имеют опыт подключения к автоследованию в Тинькофф или БКС. Мы хотим предложим вам принять участие в интервью (около 60 минут) и в качестве благодарности за ваше время, предложим подарки от нашей компании.

Если вы хотите поучаствовать в исследовании, напишите мне на почту arublev@corp.finam.ru и я свяжусь с вами лично.

Спасибо что прочитали этот пост! Всем отличного дня!

 

 


Research04: клиентская база брокера.

    • 22 января 2022, 05:05
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Продолжаем давнюю тему исследований. На этот раз будем изучать совсем необычные для исследования данные. Они лежат на поверхности и знакомы даже ручным трейдерам, т.к. сталкиваются с ними ежедневно, но почти не обращают на них внимание. Помечены на картинке.

Research04: клиентская база брокера.

 

Данные.

 

  • Deal  — номер сделки в MT5. Сделка — осуществленная покупка/продажа соответствующего актива.
  • Order  — номер ордера соответствующей сделки в MT5. Ордер — торговый приказ определенного типа.
  • ID  — строковый идентификатор соответствующей сделки в MT5. В данном случае он числовой и соответствует (гипотеза) независимому от торговых платформ номеру учетной записи соответствующего действия брокера.
Данные номера сквозные — в хронологическом порядке последовательно нумеруются действия всех клиентов брокера (Deal/Order — MT5, ID — all).

 

Идея.



( Читать дальше )

Что делать, если акции потеряли 20,30,40% ? Разбор 30-ти случаев

Внешний фон стабилен, но вдруг в одной акции новость, и цена летит камнем вниз… Что делать?
Помогут факты о подобных случаях в разное время, в разных акциях. Насколько и когда упала цена и что было дальше.

Попробовал доказать, что лучше не лезть в такое с покупками 


( Читать дальше )

Участвуйте в исследовании «Финама» и получайте подарки!

    • 02 декабря 2021, 13:23
    • |
    • Finam
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Друзья, помогите «Финаму» стать лучше!

Разрабатывая инвестиционные продукты и сервисы, мы стараемся в первую очередь учитывать ваши пожелания. Приглашаем вас принять участие в небольшом опросе, который позволит вашему любимому брокеру стать еще лучше :)

Сейчас мы проводим сразу четыре исследования среди клиентов, которые:

  1. Торгуют с использованием терминала МТ5.
  2. Оплачивают доступ к закрытым группам об инвестициях или подписаны на аналитические материалы (не «Финама»).
  3. Регулярно используют возможности технического анализа в FinamTrade или в другом торговом терминале.
  4. Подписаны на аналитику «Финама».

Если вы относитесь хотя бы к одной из этих категорий и готовы уделить нам время — пишите Даниилу Платонову на почту dplatonov@corp.finam.ruили в телеграм @danny_cx.

Все участники опроса получат небольшие, но полезные подарки :)

Участвуйте в исследовании «Финама» и получайте подарки!



Goldman Sachs Research: Развивающиеся рынки без Китая как отдельный класс акций

Наткнулся на интересное исследование голдманов. Сейчас попробую тезисно рассказать, о чём там.

В тексте использована аббревиатура EM — от Emerging Markets, «развивающиеся рынки». Крупнейшим развивающимся рынком является Китай. Россия — также развивающийся рынок. Помимо этих двух стран, в EM входят Индия, Бразилия, Южная Корея, Тайвань, Мексика, Южная Африка, Аргентина и ещё ряд стран.

Тезисы

  • Китай — второй рынок акций в мире ($18 трлн капитализация публичных компаний, 5900 компаний имеют акции, торгуемые на бирже);
  • Вес Китая в классе акций «Развивающиеся рынки» удвоился за 5 лет, сейчас это более 30%, и он может продолжить занимать все больше места. Слишком много места;
  • При этом, инвесторы в Китай необязательно станут богаче: увеличение веса идёт не на росте котировок старых акций, а на листинге новых компаний, увеличении доли акций в свободном обращении (создатели распродают их в рынок, и вес в индексах растет, так как доля в свободном обращении растёт), а также на ослаблении ограничительных коэффициентов, связанных с либерализацией рынка капитала в Китае;
  • ЕМ без Китая — это немного другое распределение по секторам, нет такой мощной экспозиции на интернет-магазины (45% среди акций Китая, но 6% среди акций остальных развивающихся стран);
  • ЕМ без Китая лучше росли после пандемии, имея при этом более низкую фундаментальную оценку.


( Читать дальше )

RTS-12.21: наклонный линейный аттрактор

    • 25 октября 2021, 22:40
    • |
    • Fractal
  • Еще
RTS-12.21: наклонный линейный аттрактор

Кто-то исследовал тему линейных аттракторов?

Нелинейные сопротивления тоже близко.

Нарезка графика. Биткойн.

Мы привыкли, что график нарезается у нас по стандартной схеме — равными временными промежутками. 1мин, 5мин, 1час, 1 день и т.д.
Подобное представление информации плотно вошло в нашу жизнь и подавляющее большинство ничего другого себе и не представляет. Хотя появляется все больше и больше народу, кто знакомится и начинает отдавать предпочтение так называемой синтетике — ренко, rangebars, volumebars.

Третьего дня я, кстати, выложил скрипт МТ5 для общего пользования, который дает возможность нарезать чарт в стиле РЕНКО.

Но еще меньше людей задумаются глубже — а что еще можно придумать? Что еще и, главное, зачем? А затем. Ведь что мы хотим получить, уходя от временной нарезки? Снижение субъективности, верно? Ибо человек начинает думать — ну почему именно час? Или 5 минут? И почему час будет заканчиваться именно в 00 минут, а не в 16:37? Поэтому и уходят на бары с одинаковым объемом или одинаковым размахом. Вроде как бы да — ушли от субъективизма. Одного. Но получили другой — теперь мы должны определить, что в свече у нас будет именно 1000 контрактов. Или 580? Или высота свечи будет 10 пунктов. А почему? Можно ли что-то с этим сделать? Можно!



( Читать дальше )

Опрос по психологии. Кто продаст первым?

Опрос по психологии. Кто продаст первым?

не знаю/не интересно отвечать
Фиолетовый
Оранжевый
Всего проголосовало: 23
1. частный инвестор «Оранжевый» купил на 30% депо акции летом 2019-го по 16 рублей. Взял на хаях, но не на хайпе, в надежде на продолжение роста после «проторговывания» уровня (или как там профи называют консолидацию), но цена пошла вниз, а оранжевый не стал выходить в ноль

2. частный инвестор «Фиолетовый» купил на 30% депо те же акции в октябре 2021-го по 16 рублей. Взял на росте, надеялся на продолжение, но увяз на недели в коррекции-боковике. (доходность по позиции болталась ± 5%)
задачка
примем за данность, что оба с одинаковыми характерами и финансовым положением, близнецы вообщем… Разница между ними: один держал акцию 2 года, а второй месяц.

Вопрос знатокам: в начале ноября рост продолжился, кто продаст первым? 
(иначе, говоря, кто получит максимальную прибыль)

спасибо за ваши ответы, думаю, будет интересно вместе посмотреть результат :)
предыдущий опрос здесь

Какой СРЕДНИЙ месячный процент Вы делаете СТАБИЛЬНО на торговле/инвестициях?

Какой СРЕДНИЙ месячный процент Вы делаете СТАБИЛЬНО на торговле/инвестициях?

10%+
5-10%
1-5%
0-1%
Ушёл с биржи / не торгую / сижу в кэше / сижу в убыточных бумагах
Всего проголосовало: 39

Известно, что количество частных инвесторов в РФ превысило 13 млн человек. Как мне кажется, подавляющее большинство из них не только ничего не заработало на бирже в силу отсутствия в голове причинно-следственных связей и любви к телевизору, но и потеряло… и просто должно/будет терять и дальше. Полагаю, что многим из них реально при этом не нравится происходящее вокруг них, но при этом никто из них не ходит на выборы или голосовал за действующую власть в добровольно-принудительном порядке с предъявлением фото-отчётов, ещё большее количество вообще типа не любит упоминания о политике, но при этом оплачивает эту самую политику, которая уже пришла к ним и залезла в карманы и кошельки. При этом эти люди лезут на биржу, а потом плачутся… Интересно, сколько таковых здесь..?


இ умные - лучшие инвесторы

Можно вспомнить про   Renaissance Technologies  с армией докторов наук по математике и физике и закончить разговор )
Однако есть исследование papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1364014 
«Инвесторы с высоким IQ в меньшей степени подвержены эффекту диспозиции (продажа победителей и удержание проигравших). Инвесторы с высоким IQ также демонстрируют превосходное время выхода на рынок, умение выбирать акции и совершать сделки.»
В  среднем более умные люди имеют лучшую инвестиционную эффективность, потому что они делают меньше поведенческих ошибок.
На 61стр есть график 

Люди с самым низким IQ входят в позиции ближе к вершине пузыря, Более умные не входили в то же время.

Еще интересное наблюдение:
«Мы также обнаружили, что покупка акций инвесторами с высоким IQ предсказывает рост цен, но их продажи мало что говорят о снижении цен.»

Таким образом, умные деньги знают до того, как начнется бум, но не могут предсказать, когда он закончится. 
Если у вас iq 126 и выше, вы уже имеете существенное преимущество, вы можете думать — налагать структуры на знания. 

 


....все тэги
UPDONW