Это уже четвертый пост о расчетах в EXCEL, связанных с облигациями. На этот раз о том, как рассчитать НКД и дюрацию, не используя встроенных формул.

Напомню, что все встроенные «облигационные» формулы рассчитывают все показатели, когда купоны выплачиваются 1, 2 или 4 раза в год. А что желать с теми 250+ выпусками, где купоны платят каждый месяц?

Для этого придется вспомнить формулы, как это не грустно.

Ну, с НКД все достаточно просто. Возьмем для примера выпуск с выплатой купона 12 раз в год и амортизацией.  Бумаги с амортизацией тоже приходится считать руками. Встроенные функции ее просто не видят.

 Рассмотрим выпуск Сибстекло-БО-П02. Здесь есть все, что нам нужно.

 

Цена текущая подтягивается с биржи (смотри предыдущие посты). Значение купона в рублях рассчитываем по формуле ниже (Ячейка С9).

 

( Читать дальше )

Уже несколько лет я веду детальный контроль наших семейных расходов. Делаю я это в первую очередь для того, чтобы самому себе ответить на вопрос: а сколько мы в действительности тратим денег в разрезе разных категорий? А какова динамика этих расходов во времени? И самое главное — какова наша личная инфляция?

Тактико-технические характеристики персонажа из статьи

О себе: Мне 34 года. Я живу в Санкт-Петербурге.

Состав семьи: Нас двое взрослых и двое детей дошкольного возраста.

О расходах: Среднемесячный показатель базовых расходов составил 143'000₽. А если брать средние расходы с учётом необязательных, то вышло аж 192'500₽/мес в среднем. Что это за предмет роскоши, который дал такую разницу — расскажу ниже.

О доходах: Доходы перекрыли расходы, и даже откладывать в сбережения получалось. Но пост всё-таки о расходах.

Динамика расходов: В 2023 году расходы выросли на 14,5% в сравнении с 2022 годом. Это наша личная инфляция, она немного отличается от официальной государственной в большую сторону.

( Читать дальше )

Я долго думал на что мне стоит потратить дивиденды Сбербанка, которые были выплачены весной 2023 года, но решение нашлось само собой. Моя сестра праздновала свадьбу в Париже, а такое мероприятие я не мог пропустить. Пришлось заниматься изготовлением визы. 

Анкету я заполнил сам без посторонней помощи, вот здесь всё подробно расписано(не реклама) https://www.tourister.ru/world/europe/france/tips/7108

На букинге сделал бесплатную бронь отеля, для этого достаточно виртуальной зарубежной карты. Затем попытался самостоятельно записаться в визовый центр Франции, но ничего не получилось.

( Читать дальше )

Расходы на оборону составят 6% валового внутреннего продукта страны в 2024 году по сравнению с 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году, согласно проектам бюджетных планов, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg News.

Планируется, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы, несмотря на то, что Кремль готовится к президентским выборам в марте и в то время, когда экономика находится под давлением беспрецедентных международных санкций.



Согласно проекту предложений, который правительство обсудит в пятницу, расходы на оборону вырастут до 10,8 триллиона рублей (112 миллиардов долларов) в 2024 году с 6,4 триллиона рублей в этом году. Прогнозируемый оборонный бюджет будет утроен по сравнению с 3,6 триллионами рублей, выделенными в 2021 году.

Засекреченные расходы вырастут до 11,1 трлн рублей с 6,5 трлн в 2023 году. Это составит 30% от общего объема расходов бюджета, что вдвое увеличит секретную долю с рекордно низкого уровня в 14,9% в 2021 году.

Расходы на социальную политику в 2024 году планируется достичь 7,5 трлн рублей против 6,5 трлн в 2023 году. В проекте бюджета общие расходы в 2024 году прогнозируются на уровне 36,6 трлн рублей, что на 15% больше, чем в этом году.

( Читать дальше )

Здравствуйте, господа инвесторы!

Пользуюсь двумя брокерами, Тинькофф и ВТБ.
Недавно обнаружил следующее: в ВТБ оказывается у меня подключена услуга на «Согласие использования брокером моих активов».
Далее выяснил, что с 1 июля 2023 года вступил в силу новый Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, регулирующий возможность использования брокерами активов клиентов в своих интересах. Все действующие на 1 июля счета автоматически дали согласие. Документ можно посмотреть тут  www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406098557/

Отозвал свое «согласие» у синего брокера на использование моих активов. Мне заблокировали торговлю, до момента регистрации этого решения, предположительно на 10 дней.

Далее перешел к Тинькофф, написал в техподдержку и получил следующие ответы:
Здравствуйте!По вашему обращению №... На основании Регламента Брокера п.4.1 Брокер вправе использовать в своих интересах ценные бумаги, принадлежащие Инвестору, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Регламентом.

( Читать дальше )

… что биржа СПБ по своей сути — кухонька)
Итак погнали:
1623 акции иностранные — так? в Америке (там бирж 8 кажется) акций было за 8000 в далеком 2008. Сейчас да же и не знаю сколько. Но суть не в этом.
Вы никогда себе не задавали вопрос: 
А че это вы не можете купить такую-то акцию на СПБ? Ведь в Америке она есть! А наша биржа ее не котирует!
Обычный кажется вопрос, но суть, как говорится, в деталях.

Детали: 
1. когда вы покупаете акцию на мамбе, что-то типа лука или сбера. Вы можете свою акцию увести от брокера и положить в НРД или в какой-нибудь депозитарий сбера и ВТБ (я уж и не знаю есть они еще у них). Вы будите хранить свои акцульки и платить депозитарию за обслуживание. Копейки) и ваши акции — это ваше имущество! И вы будите конечным собственником по подтверждающей выписке из депозитария! Все — точка. Закон!
Ко мне в 2007 семья пришла с выпиской из 1993 на акции Газпрома (умерший родственник купил их на ваучер), которые хранились в каком-то депозитарии, который 10 раз форму собственности поменял и при этом новые собственники получили выписку от 1993 года по наследству! Акции целы и все было ок. Поменяли собственника и продали — однушка в кармане была)

( Читать дальше )

Пост о том каких результатов можно добиться в судебном процессе с брокерской компанией, надеюсь будет полезно.

На прошлой неделе Тверской суд г. Москвы прекратил дело 02-3184/2020 по причине заключения мирового соглашения АО ИК Финам и инвестора, против которого был подан иск.

Заранее поделюсь своим впечатлением о процессе:

Во-первых, мне и моему клиенту однозначно понравились результаты процесса (об этом далее), с учетом общей проброкерской статистики.

Во-вторых, было бы не справедливо не отметить умение представителей Финама (в этом деле) взвешивать доводы сторон, вести переговоры, идти на совместные уступки.

Итак, причиной подачи иска Финам против инвестора стал отрицательный финансовый результат на срочном рынке (фьючерсы) при маржин колле.

Стандартный иск, стандартные доказательства: отчет брокера, фиксирующий отрицательный финрез., нормы регламента, деклараций о рисках и т.д.

( Читать дальше )