delta

Если ты торгуешь не первый месяц, то почти наверняка видел этот ролик с графиком на превью, жирной стрелкой и заголовком в духе «ЭТА СИСТЕМА ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ В 2025», где обещают стабильность, которую рынок почему-то скрывал от тебя раньше.

Первые минуты всё выглядит убедительно, RSI показывает перекупленность, MACD красиво пересекается, цена реагирует на VWAP, автор говорит уверенно и создаёт ощущение, что логика наконец-то упакована в понятный набор правил.

Проблемы начинаются не сразу, сначала система действительно что-то ловит, потом рынок ведёт себя «странно», затем ты начинаешь подстраивать параметры, а через месяц ловишь себя на том, что уже не понимаешь, почему входишь в сделку, кроме аргумента «так показывает индикатор».

И почти все в этот момент делают одинаковый шаг, не пытаются разобраться, что именно измеряет текущая система, а идут искать другую, чуть более свежую, якобы лучше адаптированную под рынок и обязательно с новым названием, чтобы снова поверить, что теперь всё будет иначе.

( Читать дальше )

Ещё один солидный лизинговый эмитент собрался за нашими деньгами. Дельта Лизинг выходит на биржу со вторым биржевым выпуском 1Р3 (самый первый выпуск 1Р1 на 1 млрд ₽ был «клубным»). Сбор заявок — послезавтра, 17 ноября. Давайте глянем, что предлагают ребята из «Дельты».

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Автобан, Инарктика, Трансконтейнер, НовосибОбл, Полипласт, СФО_ТБ_5, ТомскОбл, СтройДорСервис, Росинтер, Новотранс, Самолет, АБЗ_1, Акрон.  

Чтобы не пропустить обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором. 

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Дельта Лизинга!

Эмитент: ООО «ДельтаЛизинг»

⚙️DeltaЛизинг – довольно крупная лизинговая компания, которая специализируется на лизинге различных видов промышленного оборудования. До 2022 г. принадлежала концерну Siemens и называлась «Сименс Финанс». Сейчас входит в группу «Инсайт Лизинг».

( Читать дальше )

Что мы увидели на графике

Когда цена подошла к 4150, в кластерных профилях появилось сильное выражение дельты, много зелёных цифр на верхних тиках. На первый взгляд это выглядит как «покупательская агрессия» и ожидание дальнейшего роста. Однако сразу после этого последовал разворот вниз и мощное падение.

Почему так произошло? Объясняю по шагам.

• Это не всегда «покупатели = рост»
• Дельта показывает, кто был более агрессивен в моменте, покупатели или продавцы. Но агрессия покупателей не гарантирует продолжения импульса, если по уровню стоит продавец, который аккумулирует и «абсорбирует» покупки. То есть много агрессивных бидов могло просто уходить в ликвидность крупных продавцов.
• Появилось поглощение / стоп-хантинг на уровне
• На уровне сопротивления обычно размещены стопы и лимитные заявки. Крупный игрок мог инициировать быстрый набор покупок (вызвав дельту), чтобы вытолкнуть цену в стакан и «собрать» стопы тех, кто держал шорты выше уровня. После этого у него оставалось достаточно объёма, чтобы развернуть рынок в свою сторону. В footprint это выглядит как всплеск дельты на верхних тиках с последующей сильной продажей.

( Читать дальше )

Сегодня хочу немного поговорить о дельте.

Один из инструментов, который помогает глубже понимать рынок и лучше видеть настроение участников.

Что такое дельта?
Проще говоря, дельта показывает разницу между объёмами покупок и продаж. Если дельта положительная, на рынке преобладают покупатели, если отрицательная, продавцы.

Зачем она нужна?
Часто бывает так, что цена вроде бы растёт, но дельта при этом отрицательная. Это первый сигнал, что движение может быть искусственным или временным. И наоборот, когда цена снижается, но дельта растёт, можно ожидать скорого разворота.

Как использовать на практике:

• При анализе пробоя уровня смотрите, что делает дельта. Если рост цены сопровождается ростом дельты, пробой подтверждается объёмами.
• Если же дельта снижается на фоне движения это повод насторожиться, движение может быть ложным.
• Внутри дня можно использовать дельту для поиска точек входа на коррекциях, особенно эффективно в связке с объёмами и зоной интереса крупных игроков.

Нюанс:
Не стоит воспринимать дельту как сигнал к сделке. Это дополнительный фильтр, который помогает понимать контекст и качество движения. Главное смотреть на то, как она ведёт себя в ключевые моменты, а не просто на цифры.

( Читать дальше )

В десктопный веб-терминал мы добавили новый тип графика «Кластерный профиль». Этот инструмент открывает новые возможности для объёмного анализа и помогает получить детальное отображение проторгованных объёмов на каждом ценовом уровне. Теперь каждый бар на графике содержит информацию о распределении объёмов, что позволяет точнее анализировать рыночную активность и находить ключевые уровни поддержки и сопротивления.



«Кластерный профиль» полностью интегрирован в привычный интерфейс терминала и поддерживает все стандартные инструменты — от индикаторов до объектов рисования. Гибкие настройки позволяют адаптировать отображение под аналитические задачи: применять фильтры, выделять зону стоимости, а также настраивать цветовую схему и формат отображения кластеров. Всё это — для более глубокого и наглядного понимания рыночной структуры.

Новый индикатор дельты в виджете «График»

В новом обновлении графика мы реализовали расширенный функционал индикатора Delta Volume, предоставляющий трейдерам ещё больше гибкости и визуальной наглядности при анализе объёмов.

( Читать дальше )

Ещё один свежий и уверенный в себе лизинговый эмитент собрался за нашими деньгами. ДельтаЛизинг выходит на биржу с дебютным биржевым выпуском 1Р2 (выпуск 1Р1 на 1 млрд ₽ был «клубным»).

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ЛСР, ЮГК, Система, АФ_Банк, КЛВЗ, Балт._лизинг, Полипласт, РУСАЛ, Металлоинвест, Новые_Технологии, СИБУР, ФосАгро, ВИ.ру, ВИС_Финанс, АПРИ.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Дельта Лизинга!

Эмитент: ООО «ДельтаЛизинг»

⚙️DeltaЛизинг – довольно крупная лизинговая компания, которая в отличие от многих других специализируется не на транспорте, а на лизинге различных видов промышленного оборудования. До 2022 г. принадлежала концерну Siemens и называлась «Сименс Финанс».

( Читать дальше )

📈 На прошлой неделе совсем мы неспортивно выступили! Мосбиржа повалилась более, чем на 3%, а амеры показали очередные хаи. Биток правда припал немного (хотя он всё ещё выше $50к), но наши портфели все в крови: Пенсия потеряла почти 4%, Хулинформатика и Бухло по -3.5% и только наши надёжнейшие ЗЛО и Хулежебока показывают просадку около 1%. Слава золоту, слава облигациям. Действительно, февраль для них оказался хорош — об этом завтра в обзоре портфелей. 

По отдельным акциям — в плюсе только Алроса (+3%), её добираем в Пенсию. А попадали сильнее всего Наука-Связь (-7%), Башнефть (-7%). ТМК, Абрау и Софтлайн потеряли по 6%, Яндекс и Хедхантер — по 5%. Кровавое месиво, а не неделя!

🇺🇸  Безумные заработки NVidia поддержали безумный рост американских рынков. В четверг компания выросла на 16% и добавила 277 млрд долларов к своей капитализации — и побила рекорд экстремистской Меты — тоже, кстати говоря, февральский.

🥝Киви-банк лишился лицензии и упал на 40%. Деньги выводить то ли можно, то ли нельзя, они то ли застрахованы, то ли нет. То ли киви, то ли хрен. То ли всё плохо, то ли очень плохо.

( Читать дальше )

​​​​Flash in the pan 😕

 

Hello, traders

 

That week was really difficult and some of the forecasts were wrong. So today we will focus on analyzing mistakes and making conclusions.

 

This video is only 9 minutes, but still, I tried to make it informative and useful for you, please watch 

( Читать дальше )

Good evening, Traders!

 

🔻 Let's start from the leader of markets — DXY. From the previous analysis, we have designated a key level 106.72 and the price did not brokedown this level even by 1 tick. It became a real growing point from the start of the week. On Friday the price closed on the uptrend line and after its breakdown, I expect to see correctional movement to this magnet. (See) 

 

🔻 What about Gold (GC), I really expected that the price will go up from Tuesday's bottom, but the unbelievable record inflation in the USA created high volatility. Funds opened a record short position, and OI rose by 8% during the reported week. Now according to the big amount of ask HFTs here reversal is also rather possible. (See) 

 

( Читать дальше )

Good day, Traders!

🔻 In the previous analysis, we made a bet to follow shorts in Gold (GC), but for now, I see local buying opportunities according to the last HFTs’ bid imbalances. Ask delta on bid HFTs’ and close below this descending triangle is comfortable for bears but can be used by market makers to accumulate a bigger long position. For me the key level is volume level Feb21, if the price will break this level, it will be a bukkish signal for buyers. (See)



🔻 While if we look at Swiss frank (6S) it can still bounce back. As you remember I said if the price break this HFTs’ level, it will go down. It did not, but now the magnet zone is on the 1.025 price level. (See)



( Читать дальше )