HFT

Основная предпосылка для исследования озвучена ural_pro в статье http://www.quantalgos.ru/?p=9516

Дневная доходность здесь — около 50%! Причем здесь количество прибыльных сделок — 53%, убыточных (вместе с нулевыми) — 47%, соотношение средней прибыли к среднему убытку — 1.05. То есть, при таком вроде бы незначительном  преимуществе в расчете вероятностей  результат оказывается очень значительным — эффект большого количества сделок, то есть достаточной статистической выборке даже внутри одного дня.
В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей

Суть проблемы: ищем алгоритм, с небольшим профит фактором и большим количеством сделок. После написания и тестирования разнообразных подходов, решил вернуться к истокам и обучить модель ML. Фичи взял из старых работ плюс skew из одной из статей Виталия.

( Читать дальше )

Господа алго трейдеры. если ли опыт использования go в бою? поделитесь пожалуйста. если нет то просто отпишите кто на чем сидит 

Традиционно подведем итоги прошедшего года. Напоминаю, мы работаем исключительно высокочастотными роботами на всех доступных биржах (ну почти :) ). Выше показан результат по ФОРТС + валютная секция МОЕКС.

График представлен в долях от использованного ГО, учитывается только результат на конец дня. Комиссия биржи учтена, комиссия брокера — нет. Если вычесть брокерскую комиссию ( которая состоит из трех частей — колокейшн + безлимит + логины)  то профит на конец года уменьшится с 5 до 2.6 долей от ГО. Результат был бы нормальным, если бы была возможность наращивать ГО из года в год. К сожалению, с ликвидностью на МОЕКС все также тухло, как и в 2017 году (если не хуже). Поэтому капитал, задействованный для гарантийного обеспечения, увеличился с прошлого года незначительно.  

В августе запустили новую боевую часть, которая стала гораздо проще и понятнее в смысле архитектуры, ну и несколько быстрее — tick-to-trade 1-5 мкс без учета сетевых путей. Робот стал универсальным — для подключения к любой бирже нужен только коннектор ( тоже большей частью шаблонный), а в управляющем ядре никаких изменений не понадобится. Соответственно, срок подключения сократился до одной недели ( не учитывая, конечно, юридических формальностей). Таким образом, в связи с тем, что на МОЕКС особой надежды нет, продолжаем экспансию на остальной мир :)

( Читать дальше )

Всем привет! Давно читаю смартлаб и недавно увидел, бурное обсуждение krobota и его волшебных машинок. Ну или не очень волшебных. И не только у krobota… Неважно. Смартлабу нравится, и это главное.

Ну и собственно, поэтому я вспомнил про своих знакомых. А у моих знакомых:
1) Есть продвинутый HFT-алгоритм
2) Который работает на российском рынке
3) Может масштабироваться на другие площадки
4) Имеет track-record за 1 или 2 года
5) Количество убыточных дней за это время можно пересчитать по пальцам

В общем, крутая штука.

Здесь я сразу обломаю троллей — нет, робот не продается.

Но:
1) Роботу требуется оборотный капитал, так как текущих сумм не хватает для его запуска на полную мощность
2) Возможны дополнительные вложения в инфраструктуру для быстрого масштабирования на новые более неэффективные рынки (например на крипту)

За вторую часть поста не ручаюсь, поскольку информация была актуальной два месяца назад. Возможно, все финансовые вопросы уже закрыты. А, возможно, и нет.

( Читать дальше )

Всем привет.

Пробую достаточно простую идею, торговля с возвратом к среднему. Среднее в данном случае, это линейная регрессия с кучей параметров. Только весь этот праздник продолжается, пока нет однонаправленного безоткатного движения.
Входить выходить  по стакану или +-10 нет смысла, так как средняя прибыль на сделку, посчитанная по тикам (если тик коснулся цены, считаем заявку исполненной) около 13 рублей. Несколько раз читал, что главное в hft это не предсказание цены, а управление исполнением и контроль позиции. Но куда здесь контролировать, если в какой-то момент я становлюсь обладателем кучи лонгов, на падающем инструменте. 
Подскажите, мне стоит развивать эту идею, или надо сперва добиваться, чтобы тестовая прибыль была больше 20 рублей?

Добрый вечер, вопрос у меня такой финам скинул логин пароль для Transaq Connector HFT а адреса сервера и потры не скинули(( может у кого есть актуальные и кто пользуется. Поделитесь плиз

Все хотят быть Кэри Грантом.

Даже я сам хочу им быть…

Кэри Грант

Все хотят быть Финамом. Примерно такие слова вспоминаются, когда видишь как некоторые брокеры пытаются копировать самопровозглашенного флагмана российского рынка — компанию Финам. Или по-советски — ХБМ (хочу быть мерседесом), так когда-то называли 7-ку Жигулей за хромированную решетку радиатора.

Примером такого неудачного копирования могут послужить случаи, когда брокеры в свои учебные центры приглашают «звезд» финама из рядового состава, как будто своих «состряпать» не могут. Вот например Юлия Афанасьева мелькает на сайте Цериха:

https://www.zerich.com/courses/index.html?Course_page=2

Ни сколько не хочу умолять заслуг преподавателей УЦ Финам, но их маркетологи каждый раз приносят мне немало положительных эмоций:

( Читать дальше )

Low Frequency Trading против High Frequency Trading

Почему российскому инвестору надо торговать по принципу низкочастотного трейдинга



Обилие разнообразных онлайнсервисов, огромные суммы инвестированные в развитие технологии высокочастотного трейдинга, конкуренция, которую могут выдержать лишь киты финансовой индустрии, гонка, в которой никому не может быть гарантирован успех — все это и есть основная причина по которой сегодня необходимо торговать по отличной от HFT технологии.

Не верите? Вспомните эволюцию… инвесторы, дейтрейдеры, скальперы, семинаристы, HFT. В каждом из этих подходов есть минусы, устранить которые помогает следующий эволюционный скачок.

Посмотрите на статистику торговли биткоином.

( Читать дальше )

Наткнулся тут на ресурсе далеком от трейдинга на интересную статью
spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/wireless/wall-street-tries-shortwave-radio-to-make-highfrequency-trades-across-the-atlantic
Первоисточник блог какого-то гика, который лазает по кустам фотографирует телекоммуникационные вышки и составляет карты взаимосвязи вышек. 
В общем-то использование радио не новость, 4 года назад у него же в блоге есть серия постов про использование ВЧ диапазона, кстати, на хабре есть перевод этих постов. Сейчас же он раскопал, что вместо ВЧ диапазона «некто» пытается использовать коротковолновый диапазон (до 30МГц).
В блоге есть объяснение для широкой публики в чем разница между использованием разных диапазонов радиоволн, но припомнив институтский курс радио физики можно резюмировать более лаконично. Длинна волны обратно пропорциональна частоте, отбросим длину волны и будем оперировать только понятием частоты несущей. Тогда получается вполне понятная зависимость.  Если принять, что мощность передатчика одинаковая то, чем выше частота, тем меньше дальность распространения радиоволн, но тем выше пропускная способность (сколько данных можно передать за единицу времени бит/сек). И, соответственно, чем ниже частота, тем больше дальность распространения радиоволн, но тем ниже пропускная способность. Конечно есть еще куча факторов, которые берут в расчет, но общая зависимость именно такая. Допустим на низких частотах волна легко обернет земной шар несколько раз, а на высоких частотах для передачи данных на большие расстояния ставят ретронсляторы. 

( Читать дальше )