Сбор стакана FAST

24 мая 2020, 19:22
|
Виталий Зенин

Добрый день! Кто-то собирал здесь стаканы по FAST?

У меня при частоте в 10 мс получаются спайки и я не пойму, норма ли это?
На рисунке изображен стакан — зеленым биды, красным аски, объем цветом. Слева направо — движение во времени.
Видно 3 спайки. Флуктуации из-за способа воспроизведения исключены, т.к. есть промежуточный стабилизационный буффер. И какие-то вещи вроде гц и шедуляции потоков ОС исключены — при повторных прогонах эти спайки сохраняются на тех же местах. Отлаживать это проблематично, возможно кто-то уже решал это, сталкивался с этим.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
алготрейтинг,
DMA,
HFT

589 | ★1

12 комментариев

возможно это связано с поставщиком данных. На Транзаке мы столкнулись с тем, что части данных от одного трейда, как правило приличного объема, приходят в разное время.

Павел

24 мая 2020, 22:19
Ответить

Задачка для телепатов. Нормальным людям хрен поймешь что за инструмент, что за рынок, что за канал данных, агрегированная книга, или полный лог, чтение с дампа, или с сокета.

Cristopher Robin

25 мая 2020, 01:14
Ответить

Cristopher Robin, RI-06, из udp дампа = сокета(но я сделал промежуточный буффер, который выравнивает пакеты по таймстемпу в пакете, в рамках секунды), полный лог. Вопрос нормально поставлен, я не знаю, какие именно детали могут заинтересовать.

Виталий Зенин

25 мая 2020, 12:50
Ответить

Виталий Зенин, теперь все понятно. Разбирайтесь со способом снятия данных.

Cristopher Robin

25 мая 2020, 13:55
Ответить

Cristopher Robin, так какая разница в способе снятия данных? Если я выравниваю по таймстемпу проставленному биржей? В самом способе снятия данных есть большие флуктуации до 500 мс, но они в моем приложении сглаживаются все — сообщение попадает в буффер и там томится, пока не настанет его время. Пакеты не терялись, максимум что, там могут быть спутаны сообщения из двух каналов, если на них таймстемпы вообще бывают разными.

Виталий Зенин

25 мая 2020, 21:40
Ответить

Cristopher Robin, у вас таких спаек при разрешении <10 мс не бывает?

Виталий Зенин

25 мая 2020, 21:44
Ответить

Части одного трейда будут одновременно приходить только если вы их получили в полной книге ордеров, так что то что вы на транзаке видите, это нормально.

Andrew Morozov

25 мая 2020, 02:41
Ответить

Andrew Morozov, full orders log использовался

Виталий Зенин

25 мая 2020, 12:51
Ответить

Виталий Зенин, заинтриговали. Откуда в транзаке появился полный ордер лог? Вы точно имеете ввиду txmlconnector?

Andrew Morozov

25 мая 2020, 13:48
Ответить

Andrew Morozov, Не понимаю, почему здесь многие подумали, что я про транзак?

Виталий Зенин

26 мая 2020, 19:10
Ответить

Andrew Morozov, Я написал свое приложение, которое стакан собирает из FOL UDP потока и там такая лажа. Видимо придется логами обкладывать все это дело, прям уже совсем все подозрения на то, что именно в таком виде биржа и отдает.

Виталий Зенин

26 мая 2020, 19:12
Ответить

Я извиняюсь, я не вам вопрос про транзак задавал, а человеку, который тут про это дело писал комментарий. Зачем вы паритесь с этим фастом, просто возьмите cgate и забудете о проблемах с выравниванием, буферами и тд. Там это скорее всего решено на уровне роутера. Если за скорость боритесь, так надо что что то хардварное мутить, fpga какое нить…

Andrew Morozov