Блог им. VitaliyZenin

Сбор стакана FAST

Добрый день! Кто-то собирал здесь стаканы по FAST? 

У меня при частоте в 10 мс получаются спайки и я не пойму, норма ли это?
На рисунке изображен стакан — зеленым биды, красным аски, объем цветом. Слева направо — движение во времени. 
Видно 3 спайки. Флуктуации из-за способа воспроизведения исключены, т.к. есть промежуточный стабилизационный буффер. И какие-то вещи вроде гц и шедуляции потоков ОС исключены — при повторных прогонах эти спайки сохраняются на тех же местах. Отлаживать это проблематично, возможно кто-то уже решал это, сталкивался с этим.
Сбор стакана FAST

★1
12 комментариев
возможно это связано с поставщиком данных. На Транзаке мы столкнулись с тем, что части данных от одного трейда, как правило приличного объема, приходят в разное время. 
avatar
Задачка для телепатов. Нормальным людям хрен поймешь что за инструмент, что за рынок, что за канал данных, агрегированная книга, или полный лог, чтение с дампа, или с сокета.
Cristopher Robin, RI-06, из udp дампа = сокета(но я сделал промежуточный буффер, который выравнивает пакеты по таймстемпу в пакете, в рамках секунды), полный лог. Вопрос нормально поставлен, я не знаю, какие именно детали могут заинтересовать.
Виталий Зенин, теперь все понятно. Разбирайтесь со способом снятия данных.
Cristopher Robin, так какая разница в способе снятия данных? Если я выравниваю по таймстемпу проставленному биржей? В самом способе снятия данных есть большие флуктуации до 500 мс, но они в моем приложении сглаживаются все — сообщение попадает в буффер и там томится, пока не настанет его время. Пакеты не терялись, максимум что, там могут быть спутаны сообщения из двух каналов, если на них таймстемпы вообще бывают разными.
Cristopher Robin, у вас таких спаек при разрешении <10 мс не бывает?
Части одного трейда будут одновременно приходить только если вы их получили в полной книге ордеров, так что то что вы на транзаке видите, это нормально.
avatar
Andrew Morozov, full orders log использовался
Виталий Зенин, заинтриговали. Откуда в транзаке появился полный ордер лог? Вы точно имеете ввиду txmlconnector?
avatar
Andrew Morozov, Не понимаю, почему здесь многие подумали, что я про транзак?
Andrew Morozov, Я написал свое приложение, которое стакан собирает из FOL UDP потока и там такая лажа. Видимо придется логами обкладывать все это дело, прям уже совсем все подозрения на то, что именно в таком виде биржа и отдает.
Я извиняюсь, я не вам вопрос про транзак задавал, а человеку, который тут про это дело писал комментарий. Зачем вы паритесь с этим фастом, просто возьмите cgate и забудете о проблемах с выравниванием, буферами и тд. Там это скорее всего решено на уровне роутера. Если за скорость боритесь, так надо что что то хардварное мутить, fpga какое нить…
avatar

теги блога Виталий Зенин

....все тэги



UPDONW