HFT


Ловим "дураков" на дивидендных гэпах Сургута и Мечела

Кто-нибудь успел продать на аукционе открытия?
5% на халяву раздавали )))

Сделки на графиках
Ловим "дураков" на дивидендных гэпах Сургута и Мечела



( Читать дальше )

MQL программирование (LUA) и вообще программирование (C/C++)

Добрый день, smartlab и его посетители!
 Возможно обращаюсь с не совсем стандартной просьбой или помощью. В общем, есть  надобность в обучении программированию, а именно языка Си (Си++ в дальнейшем + MQL (LUA) для автоматизации торговли (стратегия основана строго по цене) со всеми его наворотами. Понимаю, что дело нелегкое. Курсов хороших очень мало (есть мега громкие, но комментарии не порадовали) и неудобно по времени.

 Опыт на рынке у меня порядка 5-ти лет и перепробовал за этот срок все что можно (огромных архив паттернов, индикаторы, тс, нестандартные подходы, скальпинг, лента, объемы и прочитана почти вся биржевая литература + близкое к понимаю биржи и природы поведения цены, тестировал и очень все хорошо работает, если грамотно торговать на любом таймфрейме), в итоге, использую только самое простое и рабочее, но это такая рутина и понимаю, что нужно писать робота для автоматизации ТС, как не крути, да и вообще нужно освоить программирование так как оно мне очень интересно для создание десктопных программ и тп на СИ++ не связанных с биржей. Кто научит помогу разобраться с биржей и куда получше любых обучающих ресурсов в сети и круче любого платного гуру в мире трейдинга (некоторые, слышал, готовы миллионы отдать за понимание цены). Простая человеческая просьба без лишнего пафоса и обещания золотых гор.

( Читать дальше )

Встреча трейдеров и человек, чья HFT компания проводила 17% всего объема Wall Street

Как-то давно не писал ничего сюда, да и думаю поделюсь интересным событием, которое прошло 15-го июня в Киеве. Уже много лет я, мои друзья и коллеги ведем все общение в чатах, блогах, скайпах и прочих виртуальных штуках, т.к. все находятся в разных городах и странах. Т.к. процесс этот тянется уже давно и у нас в чатах собралось достаточно много интересных людей и единомышленников, решили мы как-то собраться все вместе, и совместить полезное с приятным :) 

Мы организовали съезд трейдеров, на который пригласили интересных спикеров и участников, чтобы собственно самим узнать от них нужную для нашей работы инфу, заодно и людям уровень знаний подтянуть. Прошло все очень круто, ибо нам удалось пригласить основателя одной из первых крупных HFT в США, которая продолжает успешно работать и развиваться по сей день. На минуточку, они в лучшие свои времена проводили около 17% объема всего Wall Street… (имя пока попридержу :)) Собственно т.к. мы все это засняли на видео и спикеры дали согласие на публикацию части своих выступлений, мы думаем, что можем поделится со всеми по мере готовности обработанных видеозаписей.

( Читать дальше )

Я основал HFT-фонд на деньги от скальпинга — что было не так и почему это мне не помешало

Многие ругают компании, которые учат людей зарабатывать и вести свои дела успешно. Называют это «успешным успехом», потому что основной бизнес таких контор — это именно пропаганда того, как быть успешными, но успех их самих только в этой пропаганде.

Но истории достижений действительно могут быть полезны — если не научить чему-то, то хотя бы вдохновить. Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов решил поучаствовать в деле «финансовых просветителей» и поделиться тем, что он узнал за 11 лет существования нашей компании. Сегодня часть первая — как студенту найти деньги на собственный фонд.



Как я заработал капитал и смог основать свою компанию

Много лет назад я был частным трейдером. Я совершил все возможные глупости. Торговал на кредитные средства — других денег не было, а кредитные карты во времена высокой нефти выдавались всем без оглядки, и мне, студенту первого курса, тоже. Часть средств мне предоставили друзья, чтобы я попробовал.



( Читать дальше )

ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» или новое кино про HFT?

Всем привет. Новиночка, качаем, смотрим, пишем в каментах!
ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» или новое кино про HFT?

Новый остросюжетный триллер Операция «Колибри» разворачивается вокруг двух двоюродных братьев, Винсенте и Антоне, которые буквально живут в мире высокочастотного трейдинга, в котором даже доля секунды может стоить миллиарды долларов. И вот однажды они набрались храбрости и решили дать жизнь своему давно задуманному проекту. Главные герои картины Операция «Колибри» продумали всё до последней мелочи, перепроверили сотни раз и кажется, что шансы на успех высоки как никогда раньше. Но внезапно на их пути появилась их бывший босс Эва Торрес — это самый настоящий беспринципный злобный гений, являющийся их заклятым врагом. Отныне ставки очень высоки. Проигравший лишится всего или, наоборот, приобретает нечто большее, поистине бесценное. 

Все?

Да да… сейчас начнете писать, где качать, где ссылка… ладно, чтобы не искали.

Всем хорошего просмотра. https://x-torrent.pro/load/films/trillery/operacija_kolibri_2018_web_dl_1080p/17-1-0-21639


Герман Григорян: Я не настоящий трейдер

Специалист по DMA, HFT и алготрейдингу о том, как устроена его профессия

Герман Григорян: Я не настоящий трейдер

Давайте про алготрейдинг. Это новое для многих слово

Когда машины заменяют людей, чем это интересно и чем опасно?

Ну, прежде всего надо заметить, что алго-трейдинг уже популярен, а люди никуда не делись. Они просто сидят за мониторами.

Что касается алгоритмов и роботов. Есть две категории платформ.

Первая — разные алгоритмы, которые работают не быстро, но глубоко анализируют рынок. Она парсят новости, на основании которых делают выводы, формируют аналитику и принимают решения. Кто-то обрабатывает огромные объемы информации и пытается там найти какой-то коллективный разум, например.

Вторая — HFT — торговля. Высокочастотная торговля. Тут другой смысл. Ее задача- быстро принимать решения. Такая категория участников рынка добавляет ликвидность, они становятся естественными маркет-мейкерами. Это профессиональная категория клиентов. Это не одиночки, это команды, которые состоят из айти специалистов и аналитиков.



( Читать дальше )

Исследование машинного обучения для среднечастотной торговли РИ: 7% за 4 дня бэктест

Основная предпосылка для исследования озвучена ural_pro в статье http://www.quantalgos.ru/?p=9516
Дневная доходность здесь — около 50%! Причем здесь количество прибыльных сделок — 53%, убыточных (вместе с нулевыми) — 47%, соотношение средней прибыли к среднему убытку — 1.05. То есть, при таком вроде бы незначительном  преимуществе в расчете вероятностей  результат оказывается очень значительным — эффект большого количества сделок, то есть достаточной статистической выборке даже внутри одного дня.
В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей

Суть проблемы: ищем алгоритм, с небольшим профит фактором и большим количеством сделок. После написания и тестирования разнообразных подходов, решил вернуться к истокам и обучить модель ML. Фичи взял из старых работ плюс skew из одной из статей Виталия.



( Читать дальше )

Кто то юзает go ?

Господа алго трейдеры. если ли опыт использования go в бою? поделитесь пожалуйста. если нет то просто отпишите кто на чем сидит 

....все тэги
UPDONW