Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)

Sergey Pavlov, 
торгуют алгоритмы, я на графики в терминале не смотрю.
Раз в месяц сверяю сделки из истории терминала с результатами тестера и анализирую расхождения.

day0markets, 
прилипалы- алгоритмы, использующие локальную неэффективность. Это короткие трейды с малой величиной средней сделки. Три группы, так как это три разные идеи, внутри которых системы на разных инструментах и/или вариациях идеи.

Кирилл Глухов, 
среднюю сделку измеряю не в %, а в деньгах (или в минимальных шагах инструмента, там где это критично, например для Ri). Для Si или SBRF по разным системам этот параметр находится в диапозоне от 10 рублей.
Данные по системе из Прилипалы 2 показывал здесь: https://smart-lab.ru/blog/582160.php

Эти системы работают только по рынку, лимитками есть шанс опоздать или не исполнить полностью ордер в случае положительной сделки и не опоздать и залить по полной при минусовой, что серьезно сместит матожидание в реальной торговле по сравнению с тестами.

Даниил, 
сложный вопрос.
Доходность зависит от риска. Используя разную комбинацию лимитов, выделяемых на разные системы можно варьировать планируемую доходность и риск в очень широких пределах.
В том виде, в котором весь этот зоопарк работает у меня сейчас минимальная доходность была в 2017 году — около 90%, при максимальной просадке около 8%.

Кирилл Глухов, 
ответил выше.

Кирилл Глухов, 
оптимизирую системы на данных от 2018 года по текущий момент. Анализирую каждую систему на данных с 2016 года по текущий момент. Для выделения лимитов использую результаты системы от 2014 года по текущий момент. 
Оптимизирую системы только в момент написания, после постановки в торговлю более никаких изменений в параметры системы не вношу (за исключением выделяемых лимитов).

Владимир Гончаров,

денег брокеру уходит на уровне 2% от депо в месяц. Стоп, тейк для каждой системы индивидуальны

Abel,

доходность с увеличением депозита будет уменьшаться, причем эта зависимость нелинейна. Насколько доходность будет меньше на 100 тыс usd сказать не могу. Надеюсь со временем проверить эти цифры на своем депозите.