Блог им. Dmi3

Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)

Албанский HFT ©
Копирайт мой, прошу в дальнейшем при использовании ссылаться на меня :)


Преамбула (старый анекдот):

Я — Албанский Вирус. Но, к сожалению, из-за плохого развития высоких
технологий у нас стране, я не могу причинить никакого вреда Вашему
компьютеру. Пожалуйста, сотрите какой-нибудь важный файл у себя на
компьютере и перешлите меня кому-нибудь другому.


В какой-то момент моего трейдинг развития, а точнее в середине 2019 года, я оказался очень впечатлен идеей HFT торговли. Но так как технологически был не готов реализовывать описываемые идеи, то решил пойти по «албанскому» пути. Если HFT генерируют сотню (тысячу) сделок одним быстрым алгоритмом, я буду делать ту же сотню (тысячу), но сотней (тысячей) медленных алгоритмов.

Дальнейшее мое алго-развитие в ближайшее время будет направленно на максимальную диверсификацию систем, так как для диверсификации торговых площадок мой депозит еще не дорос, а доступных инструментов на нашей бирже, как все прекрасно знают, можно пересчитать на пальцах одной руки.

Все дальнейшие данные — результаты бэктестов, с учетом комиссии *1.5. Так как все бектесты сделаны в MT5, с учетом задержки исполнения = 100мс, считаю, что возможные проскальзывания учтены с избытком.

В бектестах каждая система учтена с лотом, полученным в результате расчета портфеля и именно в той пропорции, в которой система торгует на моих реальных деньгах в настоящее время.

Специально не привожу никаких данных по абсолютным цифрам прибыли/просадки, только эквити. Извините, должна же быть какая-то интрига.

Итак сегодня в портфеле систем:

Контртренд (10 систем):
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)


Тренд (12 систем): 
 на самом деле думаю сейчас, что это не тренд, а скорее системы, основанные на пробое волатильности
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)
Тренд (3 системы):  настоящий ;)
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)
Прилипалы (8 систем):
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)
Прилипалы 2 (8 систем):
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)
Прилипалы 3 (3 системы):
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)
Паттерны (15 систем):
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)
Сезонники (31 система):
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)
Всякая фигня/другое (5 систем):

Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)

Смысл всего этого каминг-аута прежний. Я открыт и готов к сотрудничеству, мне нужны новые идеи и системы, для расширения портфеля моего 
Албанского HFT ©. Готов меняться, кооперироваться и работать над идеями совместно. Пишите в личку!

Ну и типа все это итоги 2019 года, вот :)
★6
Так вы торгуете или только тестируете?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, 
торгуют алгоритмы, я на графики в терминале не смотрю.
Раз в месяц сверяю сделки из истории терминала с результатами тестера и анализирую расхождения.
Мощно, однако, пока напоминает, что то типа этого:
"… Вот вы с вашими заведующими освободите эту комнату от радиаторов. Выносить удобее с той стороны, там тоже есть дверь. Сложите их под лестницей, и я вам плачу 20 рублей. Идет?
― Идет. Только у меня к Вам просьба. Мы работать будем ночью. Вы Ваши 20 рублей положите, пожалуйста, ну, ну хотя бы в эту тумбочку, а на двери замок повесьте. Когда мы там все вытащим, эта дверь освободится, мы сюда войдем, и мы заберем нашу зарплату."©
avatar

Vladimir T

что такое «прилипалы» и почему они разбиты на группы?
avatar

day0markets

day0markets, 
прилипалы- алгоритмы, использующие локальную неэффективность. Это короткие трейды с малой величиной средней сделки. Три группы, так как это три разные идеи, внутри которых системы на разных инструментах и/или вариациях идеи.
Дмитрий Овчинников, какая средняя сделка  у таких систем в %, как торгуете такие алгоритмы, лимитками или по рынку? 
Кирилл Глухов, 
среднюю сделку измеряю не в %, а в деньгах (или в минимальных шагах инструмента, там где это критично, например для Ri). Для Si или SBRF по разным системам этот параметр находится в диапозоне от 10 рублей.
Данные по системе из Прилипалы 2 показывал здесь: https://smart-lab.ru/blog/582160.php

Эти системы работают только по рынку, лимитками есть шанс опоздать или не исполнить полностью ордер в случае положительной сделки и не опоздать и залить по полной при минусовой, что серьезно сместит матожидание в реальной торговле по сравнению с тестами.
А какая годовая доходность в %?
avatar

Даниил

Даниил, 
сложный вопрос.
Доходность зависит от риска. Используя разную комбинацию лимитов, выделяемых на разные системы можно варьировать планируемую доходность и риск в очень широких пределах.
В том виде, в котором весь этот зоопарк работает у меня сейчас минимальная доходность была в 2017 году — около 90%, при максимальной просадке около 8%.
Дмитрий Овчинников, блестящий результат! 
avatar

dip

А ничего так.
Была у меня схожая мысль, тоже связанная с HFT, но в другом направлении. Начал я, было, ее делать, и забросил. О чем, правда, не жалею.
avatar

3Qu

Можно в двух словах, «прилипалы» это кто такие? 
Кирилл Глухов, 
ответил выше.
Делаете оптимизацию параметров за последние года? 
Кирилл Глухов, 
оптимизирую системы на данных от 2018 года по текущий момент. Анализирую каждую систему на данных с 2016 года по текущий момент. Для выделения лимитов использую результаты системы от 2014 года по текущий момент. 
Оптимизирую системы только в момент написания, после постановки в торговлю более никаких изменений в параметры системы не вношу (за исключением выделяемых лимитов).
Интересно, спасибо!
avatar

Носорог

 и сколько денег брокеру надо отдать? и какой объем. к примеру Сишка
какой тейк, стоп и комиссии?
Владимир Гончаров,

денег брокеру уходит на уровне 2% от депо в месяц. Стоп, тейк для каждой системы индивидуальны
Впечатляет! Дмитрий, а способна ваша система торговать объемом скажем в 100 тыс. USD? Удастся ли такую доходность показать мелкими сделками?
avatar

Abel

Abel,

доходность с увеличением депозита будет уменьшаться, причем эта зависимость нелинейна. Насколько доходность будет меньше на 100 тыс usd сказать не могу. Надеюсь со временем проверить эти цифры на своем депозите.
Добрый вечер! Не думали вы насчет применения FPGA для ваших алгоритмов? На них можно добиться время между приемом данных от биржи и ответом порядка 1 микросекунды, и даже еще быстрее
avatar

Union_Jack


....все тэги
UPDONW