25 января 2020, 01:12
Албанский HFT (c), итоги 2019 года :)
VITAL XXX, Возмездие пастушар настигло
Чингачгук (Великий Змей), кстати, хороший ассенизатор на вес золота на дерёвне! могёт подъехать в труднодоступные места, еще и баллоны с пропаном таскает на замену для всяких казанов барбекюшных
20:43
Павел Гущин, спасибо за информацию. У меня ИИС открытый в ВТБ и переехавший в Альфу. Я тоже склоняюсь к мысли, что торгуемые сейчас акции не заблокированы (надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему...
Русснефть отыграла всё что было пролито(в моём сундучке)+6.5… селяви..
20:35
Тредер, Тредер что по Самолёту скажешь? Долго ещё падать будет? Если не сложно в Самолёте ответь.
20:34
Grisha_che, мвидио банкрот
20:32
ООО «Совкомбанк Лизинг» (Совкомбанк) - Прибыль 2023г: 1,784 млрд руб ООО «Совкомбанк Лизинг» (Совкомбанк)
Уставный капитал 1 021 000 000 рубОбщий долг на 31.12.2021г: 28,526 млрд руб
Общий долг на...
20:32
ООО «Совкомбанк Лизинг» (Совкомбанк) - Прибыль 2023г: 1,784 млрд руб ООО «Совкомбанк Лизинг» (Совкомбанк)
Уставный капитал 1 021 000 000 рубОбщий долг на 31.12.2021г: 28,526 млрд руб
Общий долг на...
Надо просто представить что газпром акция роста) которая не платит дивидендов и может когда то выплатит огромную сумму и тогда он пойдёт в рост как яндекс, озон)
Дмитрий Первый, пока не вижу. Выкупают всё.
торгуют алгоритмы, я на графики в терминале не смотрю.
Раз в месяц сверяю сделки из истории терминала с результатами тестера и анализирую расхождения.
"… Вот вы с вашими заведующими освободите эту комнату от радиаторов. Выносить удобее с той стороны, там тоже есть дверь. Сложите их под лестницей, и я вам плачу 20 рублей. Идет?
― Идет. Только у меня к Вам просьба. Мы работать будем ночью. Вы Ваши 20 рублей положите, пожалуйста, ну, ну хотя бы в эту тумбочку, а на двери замок повесьте. Когда мы там все вытащим, эта дверь освободится, мы сюда войдем, и мы заберем нашу зарплату."©
прилипалы- алгоритмы, использующие локальную неэффективность. Это короткие трейды с малой величиной средней сделки. Три группы, так как это три разные идеи, внутри которых системы на разных инструментах и/или вариациях идеи.
среднюю сделку измеряю не в %, а в деньгах (или в минимальных шагах инструмента, там где это критично, например для Ri). Для Si или SBRF по разным системам этот параметр находится в диапозоне от 10 рублей.
Данные по системе из Прилипалы 2 показывал здесь: https://smart-lab.ru/blog/582160.php
Эти системы работают только по рынку, лимитками есть шанс опоздать или не исполнить полностью ордер в случае положительной сделки и не опоздать и залить по полной при минусовой, что серьезно сместит матожидание в реальной торговле по сравнению с тестами.
сложный вопрос.
Доходность зависит от риска. Используя разную комбинацию лимитов, выделяемых на разные системы можно варьировать планируемую доходность и риск в очень широких пределах.
В том виде, в котором весь этот зоопарк работает у меня сейчас минимальная доходность была в 2017 году — около 90%, при максимальной просадке около 8%.
Была у меня схожая мысль, тоже связанная с HFT, но в другом направлении. Начал я, было, ее делать, и забросил. О чем, правда, не жалею.
ответил выше.
оптимизирую системы на данных от 2018 года по текущий момент. Анализирую каждую систему на данных с 2016 года по текущий момент. Для выделения лимитов использую результаты системы от 2014 года по текущий момент.
Оптимизирую системы только в момент написания, после постановки в торговлю более никаких изменений в параметры системы не вношу (за исключением выделяемых лимитов).
какой тейк, стоп и комиссии?
денег брокеру уходит на уровне 2% от депо в месяц. Стоп, тейк для каждой системы индивидуальны
доходность с увеличением депозита будет уменьшаться, причем эта зависимость нелинейна. Насколько доходность будет меньше на 100 тыс usd сказать не могу. Надеюсь со временем проверить эти цифры на своем депозите.