Записи по тегу "HFT"

Почему большинство не зарабатывает на рынке: проблема обычно не в стратегии

Главный вопрос, который мне задают чаще всего: почему большинство людей не зарабатывают на рынке?
Принято думать, что дело в схеме. В стратегии. В правильных индикаторах, в «граале».
Все ищут «что покупать» и «когда продавать». Кажется, что найдёшь правильную схему — и заработаешь....Читать далее

Я не знаю никого, кто умеет предсказывать рынок. Поэтому торгую иначе

Я не знаю никого, кто мог бы что-то стабильно предсказывать на рынке. Если знаете — дайте телефончик 🙂
В торговле я условно выделяю три слоя. У них разный порог входа, разная сложность и совершенно разный уровень шума вокруг.
1. Направленные стратегии....Читать далее

От кафедры до терминала: преподаю алготрейдинг в ВШЭ, торгую роботами на C++ и Rust

👋 Меня зовут Лысёнок Никита Ильич (сайт: https://nikita.lysenok.com, профиль ВШЭ: https://www.hse.ru/staff/nilysenok). Финансист, преподаватель и немного юрист. Это первый пост, знакомимся.
📚 Чем занимаюсь. Ведущий преподаватель магистерских программ «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ....Читать далее

Рынок не меняется. Меняются иллюзии о нём.

Весенний мастер-класс «Биржевой алгоритм» · 16 мая 2026 · Москва
Четыре спикера. Четыре темы. Волатильность, факторные модели, фьючерсные данные и 20 лет в тренде. На первый взгляд — разные истории. Но если слушать внимательно, все четверо говорят об одном: о том, как красивое упрощение однажды дорого обходится....Читать далее

Торговый терминал за $100 и выходные (часть 1)

как AI убил порог входа в алготрейдинг (и что он не убил)
16 мая. Москва. Мастер-класс «Биржевой алгоритм». Камерный зал. Код, данные и люди, которые не учат, как должно быть, а показывают, как сделали сами.
Раньше, чтобы собрать торгового робота, нужны были три года в универе, два программиста в штате и наивная вера в то, что C# спасёт от маржин-колла....Читать далее

ИИ-трейдеры vs человек: рынок станет ли умнее или просто быстрее?

Разница между человеком и роботом на бирже огромная. Робот не испытывает страха и жадности – он безэмоционально штампует сделки по заложенному алгоритму.
❕ По данным Мосбиржи, около 40% торгов акциями уже приходится на алгоритмы, а на срочном рынке их доля достигает 70%....Читать далее

Вопрос к HFT: какой там примерно процент прибыльных сделок?

Слышал, что у фонда «Медальон» всего 50.7%, но этого оказалось достаточно, чтобы иметь хороший стабильный доход в течение 30 лет. А как у остальных, больше, меньше или примерно столько же?
Как написали ниже, процент прибыльных сделок не всегда характеризует прибыльность системы, например, может оказаться, что 90% сделок убыточны, но сумма прибыли в 10 раз больше суммы убытка....Читать далее

«HFT в крипте — это не миф. Но и не то, что вы думаете».

В новом выпуске подкаста «БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ» — разговор с нашим другом и соратником Антоном, практиком, который ежедневно управляет частным капиталом на крипторынке с помощью высокочастотных стратегий.
Мы не будем рассказывать про «революцию блокчейна»....Читать далее

PhiFlow: Инкрементальные вычисления для финансовых приложений — пересчёт рисков за миллисекунды вместо минут

PhiFlow: Инкрементальные вычисления для финансовых приложений — пересчёт рисков за миллисекунды вместо минутПривет, коллеги!
Хочу поделиться историей о том, как мы столкнулись с типичной проблемой в количественных финансах и что из этого вышло.
Проблема, знакомая каждому, кто строил риск-моделиПредставьте: у вас портфель из тысяч инструментов....Читать далее

Кто-то называет это кольцевыми гонками, но это высокочастотный трейдинг.

Во втором выпуске подкаста «БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ» — разговор с Кириллом, практиком с почти 20-летним стажем: управляющим, арбитражером и технологически подкованным трейдером.
«HFT — это не про скорость ради скорости. Это про архитектуру, латенси и понимание микроструктуры рынка»....Читать далее