От кафедры до терминала: преподаю алготрейдинг в ВШЭ, торгую роботами на C++ и Rust
👋 Меня зовут Лысёнок Никита Ильич (сайт: https://nikita.lysenok.com, профиль ВШЭ: https://www.hse.ru/staff/nilysenok). Финансист, преподаватель и немного юрист. Это первый пост, знакомимся.
📚 Чем занимаюсь. Ведущий преподаватель магистерских программ «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ. Лучший преподаватель НИУ ВШЭ 2024 и 2026 годов. Этим статусом горжусь особенно: его дают не начальники, а студенты. С 2022 года торгую роботами собственной разработки на C++ и Rust. Вместе с командой инвестиционного клуба SDF Solutions (https://sdf-solutions.com) строим торговую инфраструктуру: скринеры уже работают, а большая цель впереди, это полноценный торговый терминал.
🎓 Научная часть. Кандидатская по финансам, о применении машинного обучения в прогнозе волатильности, на финишной прямой: три статьи опубликованы. Две свежие: про то, какие семейства моделей реально зарабатывают в торговле (https://publications.hse.ru/view/1192912979) и про эффективность прогнозов волатильности в торговых стратегиях (https://publications. hse.ru/view/1149754277). Если коротко о главном выводе: платит не точность модели, а канал, через который прогноз доходит до торгового решения. Плюс юридическое образование по финансовым рынкам и опыт работы в Швейцарии. И да, учиться не прекращаю: поступил в магистратуру «Информационная безопасность систем ИИ» (https://www.hse.ru/ma/aisec/), защита высоконагруженных ML-систем ложится на HFT дословно. Буду преподавателем двух программ и студентом третьей 😅
🎯 Что буду писать. Честную хронику стройки торговой инфраструктуры: что получается, что нет, где ошибаюсь. Арбитраж и рыночные неэффективности: как они устроены и почему это битва инфраструктур. Разборы собственных научных статей, по-человечески и без академического тумана. Алгоритмическую торговлю вплоть до HFT. Иногда юридические лайфхаки для тех, кто работает с рынком.
⛔ Чего здесь не будет. Прогнозов рынка, сигналов, «купи-продай» и «завтра Газпром вырастет на 3%». Я не верю, что рынок можно предсказать в направленной торговле, и не делаю вид. Мои собственные модели не угадывают будущее: они измеряют настоящее. Только арбитраж, инфраструктура и честный опыт практика. Быстрых побед не обещаю, честность гарантирую. Марафон, не спринт.
✉️ Пишите в комментариях, спрашивайте, спорьте. Читаю каждый и отвечаю по-человечески. Для справки: веду телеграм-канал «От кафедры до терминала» (https://t.me/nilysenok). Там материалы выходят небольшими кусочками, сериями. А здесь буду публиковать полноценные материалы по результатам каждой серии, целиком и без дробления.
Добро пожаловать 🙂
Дважды-лучшему преподавателю ВШЭ делать нечего,
кроме как изобретать велосипед терминал.
Очередное горе от ума образования.
Насчёт горя от ума спорить не буду, диагноз мне уже коллеги поставили: третья магистратура как-никак 🙂
А вот про велосипед отвечу всерьёз, вопрос правильный. Готовые терминалы прекрасно решают задачи, для которых их писали. Наши задачи другие: арбитражные связки на нескольких площадках, свои модели в контуре исполнения и задержки, за которые обычный терминал не борется, потому что его пользователю они не нужны. Когда серийный инструмент таких задач не решает, инструмент собирают под задачу. В этом смысле да, велосипед. Гоночный, под конкретную трассу.
Останетесь в блоге — покажу стройку изнутри, с граблями и ценой ошибок. Там будет видно, велосипед это или нет.
и что кто-то покупает роботов у чувака, который не может заработать алготрейдингом своими роботами?
Это ж лютая кринжатина.