* VaR и CFaR здесь используются не в их академическом значении, прошу представителей ВШЭ понять и простить невежду.
1. Два трейдера, один результат, разная радость
Представьте двух трейдеров. Оба закончили год с доходностью +50%. Оба — профессионалы....Читать далее

Никак не получается заработать все деньги мира, мир активно сопротивляется. 
Появилось у меня ощущение, что своими сделками я поддавливаю рынок и прибыль утекает сквозь пальцы. Решил немного поисследовать этот процесс по одной из систем при помощи Claude....Читать далее

Протестировал классический Моментум с Клодом. 
Тестирование на списке акциий, доступных к автоследованию в финамовском сервисе Comon.
Выкладываю это здесь, так как подобные стратегии мне не интересны, а людей, паразитирующих на асимметрии информации ничуть не жалко....Читать далее

В последнее время на смартлабе участились заметки о том, что алготрейдинг умер и все его участники ушли на завод.
Забавно, что заявляющие подобное, как правило,  с алготрейдерами ничего общего не имеют и видели их только в разделе «Алго» на смартлабе, также не имеющего ничего общего с алготрейдингом....Читать далее

В форуме алго отметился один из завсегдатаев сайта @GOLD с провокационным комментарием:
Предлагаю посмотреть верифицированные результаты, представленные на сервисе автоследования Comon:
Первая страница (Зеленые — алго) 5 из 11. 
Вторая страница алго 10!...Читать далее

В части 1 (https://smart-lab.ru/blog/1078682.php) набежали школьники и дискуссия уехала куда-то не туда, как обычно.
Хочется сконцентрироваться на вопросах, важных для трейдеров. Судя по комментам даже трейдеры не осознают проблем, связанных с высокой ставкой....Читать далее

Вопрос конечно значительно шире. А зачем нужен любой бизнес при такой ставке?
Проще сложить денежные средства на депозит/LQDT/короткие ОФЗ/кто-на-что-учился и стричь ставку с минимальным риском И минимальной вовлеченностью в управление процессом....Читать далее

АНЕКДОТ №-321615002Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
У него спрашивают:
— Почём лом?
— Тыща долларов.
— Почему так дорого? Он что — золотой?
— Да нет. Просто деньги очень нужны...
Не могу понять ценообразование комиссий на фьючерсы NASD, SPYF, HANG и прочие....Читать далее

Тимофей прислал мне заметочку о том, что ровно год назад я написал статью про моментум здорового человека: https://smart-lab.ru/blog/887282.php
В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год....Читать далее

 Сервис автоследования Comon занимает монопольное положение на рынке ритейл ДУ на MOEX.
  С одной стороны для сообщества это хорошо, так как именно здесь достигается максимальная концентрация, как авторов с идеями, так и подписчиков со средствами....Читать далее