Participation Rate. Что делать? и кто виноват?

Никак не получается заработать все деньги мира, мир активно сопротивляется. 

Появилось у меня ощущение, что своими сделками я поддавливаю рынок и прибыль утекает сквозь пальцы. Решил немного поисследовать этот процесс по одной из систем при помощи Claude. Залил в него данные сделок по этой системе с октября 25-го и минутки по инструменту.

Поделюсь результатами связанными с Participation Rate.

1. Гипотеза и цель исследования

Гипотеза
Торговая система на фьючерсе ХХХ работает в режиме mean reversion: входит против краткосрочного движения с помощью лимитных заявок и фиксирует прибыль при возврате цены. Набор параметров реализован в виде 122 независимых субстратегий, работающих параллельно. Анализ реальных сделок позволит выявить зависимости результата от рыночных условий.

Цели
• Оценить реальный participation rate на трёх масштабах: день, час, минута.
• Выявить зависимость результата от волатильности (ATR) при входе.
• Проанализировать влияние времени дня и времени удержания на P&L.;
• Исследовать асимметрию BUY / SELL и её причины.
• Оценить корреляционную структуру между вариантами системы.
• Сравнить текущую систему со старой версией по загрузке ликвидности.
• Сформулировать рекомендации по масштабированию.

2. Participation Rate

Participation rate (PR) — доля объёма стратегии в общем рыночном объёме. Превышение 1–5% дневного ADV приводит к рыночному давлению. Для mean-reversion систем с лимитными входами
порог ещё ниже — 0.5–1% ADV.

В среднем стратегия практически невидима для рынка (медиана 0.47% дневного ADV, медиана 1.66% минутного). Однако в моменты уплотнений минутный PR достигает 10–30% и выше — именно эти моменты определяют реальный footprint в стакане.




Особо порадовала доля в 100% ;) Но в целом почти все минутки с ТОПовым PR находятся вне основной торговой сессии:


К сожалению в результате всего исследования не удалось найти ответа на вопрос «Что делать», ну а с «Кто виноват» давно все понятно и без исследований. 

А что делает уважаемая общественность со своим объемом? Как увеличить свои объемы без или с несущественной деградацией P&L. Интересны мнения HFT и близких к ним товарищей.