19 марта 2024, 10:16
Моментум здорового человека. Год спустя.
Тимофей прислал мне заметочку о том, что ровно год назад я написал статью про моментум здорового человека: https://smart-lab.ru/blog/887282.php
В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год.
1. На графике появилась синяя полосочка (или черная?), как любит наш коллега @Roman Ivanov:
2. Система заработала за прошедший год хорошую прибыль. Не знаю насколько это достижение для этой конкретной системы, так как у коллег, торгующих моментум, прошедший год также выдался крайне удачным, поэтому в воздухе витает мысль, что по традиции в системах должен быть откат до уровня средней доходности.
3. С июня 23-го года запустил автоследование по этой стратегии на сервисе Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, добрался до первой страницы выдачи и начал набирать подписчиков.
4. Добавил в стратегию функцию, анализирующую объемы, чтобы не влезать в откровенные неликвиды.
5. При переходе в Финам оказалось, что в терминале МТ5 доступны данные по акциям не с 2015 года, как это было у Открытия Брокер, а существенно более древние. Поэтому появилась возможность провести форвардное тестирование систем «в прошлое». Результаты теста системы (для теоретиков сноска- на том же списке активов, можете поворчать) с 2005-го года (синие полосочки-данные внутри которых проводилось изначальная разработка и тестирование):
В общем скептикам пламенный привет!
И да, это была реклама моей стратегии на сервисе автоследования Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, присоединяйтесь! ;)
В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год.
1. На графике появилась синяя полосочка (или черная?), как любит наш коллега @Roman Ivanov:
2. Система заработала за прошедший год хорошую прибыль. Не знаю насколько это достижение для этой конкретной системы, так как у коллег, торгующих моментум, прошедший год также выдался крайне удачным, поэтому в воздухе витает мысль, что по традиции в системах должен быть откат до уровня средней доходности.
3. С июня 23-го года запустил автоследование по этой стратегии на сервисе Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, добрался до первой страницы выдачи и начал набирать подписчиков.
4. Добавил в стратегию функцию, анализирующую объемы, чтобы не влезать в откровенные неликвиды.
5. При переходе в Финам оказалось, что в терминале МТ5 доступны данные по акциям не с 2015 года, как это было у Открытия Брокер, а существенно более древние. Поэтому появилась возможность провести форвардное тестирование систем «в прошлое». Результаты теста системы (для теоретиков сноска- на том же списке активов, можете поворчать) с 2005-го года (синие полосочки-данные внутри которых проводилось изначальная разработка и тестирование):
В общем скептикам пламенный привет!
И да, это была реклама моей стратегии на сервисе автоследования Comon https://www.comon.ru/strategies/114283/, присоединяйтесь! ;)
StockChart.ru, так отказ уже произошел
Engineer_M, расстрелять. И Кремль в зелёный перекрасить.
ребят что посоветуйте, купила синие купюры по 95, в итоге уже минус большой но омгу положить на клад на полгода и он окупится с плюсом, сливать по 90 получается или все таки будет возможность продать ...
3:35
Говномечел намбер 2. Ждем-с)
GT, если можешь напиши мне @Temapro100
Вася Баффет, простите, но зачем?
зайдите в пятерочку или магнит и узнайте скока там получают. некоторые суперы уже больше на шашлычную похожи с их персоналом чем на магнит или др су
Владислав Ширяев, не путайте чистый долг с консолидированными обязательствами/общим долгом.
Например, в случае с банками совокупность средств клиентов также является частью общего долга и их такж...
0:39
Придется расти
........, ну тогда надо конфисковать всю продукцию поставок наших товаров по еще действующим договорам поставок.: не поставлять оплаченный ими газ, нефть, металл, золото, алмазы, продовольствие. Ст...
а какую надо ставить? ту, которая сливает?
если да/нет то почему?
мне интересно, рассматриваете ли вы вложения в систему (эту или другую) как бизнес и считаете ли его показатели, если да, то какие именно и как
хороший вопрос. в свое время, когда капитализации не хватало, а системы уже были, я продал один объект недвижимости и внес денег на брокерский счет. но после событий февраля-марта 22-го, когда биржу внезапно закрыли на неопределенное время, а валюту, находящуюся на счетах биржи в обеспечении ГО фактически превратили в рубли, стал существенно более скептически относится к средствам, находящимся в контуре биржи. поэтому процесс пошел в обратном направлении ;)
так что на сегодня ответ нет, не взял бы. во-первых я в нем не нуждаюсь, а во-вторых слишком много рисков, находящихся над моими возможностями управления рисками.
нет там никакого плавающего убытка, откуда он возьмется? Комон оценивает состояние баланса по итогам вечернего клиринга, если я правильно понимаю. Если в течении дня была сопля куда-нибудь в район 0 или бесконечности, то ее, естественно, не засчитают :)
по порядку вопросов:
— тесты без реинвеста и без плеча, реальная торговля с плечом и реинвестом и это кардинально меняет цифры «итого»
— 24.02.2022 скорее всего не были в акциях, либо были с очень малым весом (внизу гистограмма показывает текущую загрузку счета в % к максимальной)
— средняя с 2005-го года сильно хуже, чем с 2015-го, это видно и невооруженным глазом по форме эквити. честно говоря меня эта цифра абсолютно не интересует, поэтому ответ: не знаю
— индекс нормирован на максимум прибыли системы, никакого числового значения он не несет. на графике он мне нужен только для того, чтобы понимать что происходит с рынком в той или иной фазе поведения системы
— выбираются лучшие акции, все верно