Про нюансы торговли американскими акциями на СПБирже (алго-фронтраннинг)

Андрей Андреичъ, почему для лохов? не разу не видел как на америке через разные биржи, например на IPO, в стакане бид равен аску? реально мат часть учите, а потом всех п*дорами обзывайте

Hired, что ты пытаешься обяснить овальному школоло?? :)))

Андрей Андреичъ, IPO facebookмомент на 43:43 например



скринов можно наделась много
пендосские биржи тоже кухня?

Ig62, респект. Это хорошо, что хоть кто-то разбирается в этом бэстэкзекюшене. А то остальные достали уже орать про кухню, не вникнув в эту кухню )))

GAURANGA, Да, в работе СПБ есть определенная кухонность.

Андрей Андреичъ, это да, я понимаю. Я только про то, что товарищ с бидом ничего не потерял.

Антон Денисков (Fry), странно, как это возможно?
Ведь это один и тот же стакан… я понимаю что вам может достаться исполнение последнему в очереди, но чтобы цена проскочила и не исполнили… как это.

Михаил Ершов, а просто есть только я и кукл. Он не исполнит меня пока не заарбитражит намного выгоднее. Мне достаётся последнему, а «потом» цена меняется. На самом деле она уже давно должна была измениться, просто некому куклу насувать в ответку арбитражём вот он и наглеет.

Антон Денисков (Fry), это по БА уход? Мол, БА уже стоит 8$ и только тогда ваш Bid по 10$ кушают?

Kot_Begemot, да в том-то и дело, что БА на фьючах викса в чистом виде нет. Есть опционы VIX, есть фьючи VX, между ними почти нет зазора — это да. Но фьючи очень тяжёлые и «якобы» очень ликвидные, а опционы легче, но неликвидные. Всё это держит один кукл. Поджимает, потом распружинивает. Оценивать ситуацию можно через индекс VIX, который складывается из других опционов (SPX), которые арбитражатся через дельта-хедж на ES, но ежу понятно, что не в прямом виде. Тут где-то Eugene Logunov недавно формулу выкладывал со всеми коэффициентами…

Антон Денисков (Fry), я просто не очень понимаю между чем и чем арбитраж против вас? Между фьючерсом и опционом? Не очень понимаю… Если под вашей заявкой офферов нет (у вас допустим бид), цены там нет, то как арбитражить, если не синтетикой?

Kot_Begemot, допустим VX бид 28,50, аск 28,55 (шаг цены 0,05). В стакане на каждой цене ~ по 200 контрактов, у меня 20шт на бидах по 28,50. Я стою, жду исполнения. В это время ES начинает расти (а это значит, что индекс VIX, грубо говоря, снижается). Допустим, ES был 3230. Вырос на пункт — у меня ничего якобы не меняется. Как был бид 28,50, так и остался. Кто-то лениво зашортил 1-2 контракта по рынку и стало в стакане не 220, а 218, допустим, мне, понятно шиш с маслом. Стою дальше, ES ещё на пункт подрос до 3232 — снова у меня ничего. Затем, когда ES выходит на 3235,5 вдруг бид VX почти гэпом улетает на 28,35. Меня, разумеется, съедает по 28,50 тот же кукл, который держит по 200шт. на каждой цене. Теперь аск на 28,40, бид на 28,35 снова ~ по 200 контрактов. Если я сниму заявку раньше, чем её исполнят, тогда цена движется пункт ES в тик VX (это очень грубо!!!). Но суть в том, что меня на VX съедают только в тот момент, когда уже значительно выгоднее открыть об меня шорт VX, чем брать лонг ES.
Убираю заявку — рынок нормализуется по плавности ходу, ставлю заявку — появляется ступенчатость. Один доминирующий кукловод, у которого на асках и бидах в самое ликвидное время по 2000-4000 контрактов стоит, определяет характер движения цены. Часто он отбегает от моей заявки даже самой скромной в 1 контракт. Я стал этим пользоваться и выставляю обманки в противоположном направлении (микро спуфинг). Но поскольку работаю руками на другом контенте, то это рисковое занятие в целом больше принесло гемора, чем улучшило результат торговли. Пару раз на быстром рынке таких заявки слопали и это было неприятно...
Ну в целом вот так и бодаюсь с этой гидрой-куклом…

Антон Денисков (Fry), то есть вас вынуждают таким образом быть тейкером. Но история — офигеть  За 1 лот так драться.... 

Kot_Begemot, именно! Кукл говорит: тейкай давай у меня! Даже не пытайся конкурировать! Он настолько жёсткий, что шансов не даёт практически. Есть время, когда ММ отключается или меняется один на другого. Тогда становится легко дышать на время, но это разовые истории. А ещё, когда берёшь у кукла позу, он же тебе всю душу высасывает! Не бывает случая, когда цена прайсится так же как без твоего участия в рынке. Тебя давят днями, неделями, месяцами! Стоит взять календарный спрэд на схождение по 1,8 и он обязательно без видимых рыночных причин разъезжается до 2,1. Берёшь лонг — индекс VIX зажимают, берёшь шорт — индекс VIX растёт опережающим темпом. Это прям серпентарий какой-то. Единственная причина, почему я это говно торгую — разобрался слегка в тонкостях (как мне кажется) и уже теперь жалко уходить на другие рынки, потому что столько времени и сил вложил. Но если этот год не смогу вытащить в нормальный плюс — уйду нафиг!

Антон Денисков (Fry), 

почему я это говно торгую — разобрался слегка в тонкостях

да... 

Антон Денисков (Fry), подтверждаю.
Даже на не ликвидном инструменте такое бывало, гарантированно что, что твой лимитник выкупают одним из последних, когда ты его выставляешь чуть ли не за полчаса до исполнения и поверх него еще в 2-3 раза больше заявок накинут. Если для не дэйтрейщиков ваще по одному месту, то для скальперов это тупо убытки в каждой сделке, доходит до того, что размер комиссии возростает до 20%, потому что уже наперед знаешь, что твоя заявка САМАЯ ХУДШАЯ и КРЫТЬСЯ НУЖНО за 2 пункта до предпологаемой цели 

Антон Денисков (Fry), на fortse  тоже смешанный,  если ты не знал))

BadLogic, вообще-то на си и ри FIFO, насколько я знаю, но я фортс не торгую пока.
Уточняю как устроен FIFO — кто первый встал, того и тапки. То есть кто раньше поставил заявку, того первым исполняют независимо от других параметров заявки.
Как устроен типа «взвешенный» (забыл как точно называется, а искать лень): у кого больше, тот и вдул. То есть очерёдность исполнения зависит от порядка поступления заявок в очередь, а так же от объёма заявки. Алгоритм подлый и хитрый!

Роман, Да не, СПБ — нормальная тема и для торговли. У меня в мае изящно с Твиттером вышло: до амеров на СПБ был задерг до 36 с чем-то, моя тейковая лимитка клюнула, а вечером клюнули лимитки по 28 и 27,5. У амеров такой красоты не было. А проколы лимиток — штука редкая, хоть и неприятная.

Роман, СПб интересна тем, что можно совершенно законно налоги не платить по ИИС-ТипБ, с АйБи так не получится

Aleksey Smirnoff, пока не платить. Об этом уже думают...
https://expert.ru/2020/07/23/rossiyanam-mogut-zapretit-pokupku-inostrannyih-tsennyih-bumag-cherez-iis/

Seroja, блин, это очень плохо

deke, такое же было, подтверждаю, причём интересно, в стакане была 1 шт на покупку, именно моя, и её биржа сама двигала вниз. У меня глаза были круглыми — я думал хакеры в компьютер забрались. В списке заявок есть, в стакане есть, но кто-то её двигает. Исполнилась только тогда, когда цена бид ушла на 2 цента ниже моей заявки.

Seroja, у меня цена на 40 центов уходила ниже, причем большими объемами, а заявка не срабатывала. Я ее снял спокойно, подождал и снова выставил — то же самое, не срабатывает. Третий раз выставил и ушел — сработала.

Aleksey Smirnoff, Биржа СПБ говорит, что у них 1 лот = 1 шт…

Seroja, у них да, но через бэстэкзекюшен и дополненную ликвидность они перекрывают российские заявки на западных площадках, а там нет такого лота. Поштучно они сводят только заявки через интернализацию если есть соответствующие встречные российские заявки.

noTrust, Утром было?

John Smith, где-то за час до открытия США