В понедельник российский рубль вновь немного отвоевал позиции и сумел укрепиться в пределах 1% к американскому доллару.  На фоне роста цен на нефть и падения самого доллара на международном рынке форекс, российская валюта уверенно закрепилась в диапазоне 58-60 в паре с американской валютой.  Дополнительную временную поддержку рублю оказывает период налоговых выплат, а также зажим рублёвой ликвидности со стороны Банка России.

     Стоит отметить и ещё один важный среднесрочный фактор для рубля.  Закачивается март, месяц, в котором были большие погашения по внешним долгам.  В апреле ситуация будет иная. Больших погашений в следующем месяце не предвидится, а значит сильного спроса на валюту уже не будет. На текущий момент, у российских экспортёров итак скопилось довольно много валютной ликвидности, которую они в любой момент могут начать продавать.  Пока риски геополитики по-прежнему высоки, а цены на нефть ещё не нащупали дно, вряд ли российские компании станут массово скидывать доллара, но если повод для этого появится, то мы можем запросто, в течение одного месяца, увидеть укрепление рубля вплоть до отметки 50 в паре с долларом.  Если в прошлом году мы наблюдали валютную панику, то в этом году, запросто, можем увидеть рублёвую панику и государство в ней вновь сыграет решающую роль.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые читатели! Ни для кого не секрет, что большинство из Вас по той или иной причине выбрали для себя именно этот стиль торговли-внутри дня. Однако, напомню, что серия статей создавалась сугубо для информирования  реально заинтересованных в данной информации лиц, потому мне не страшно вызвать негодование коллег в данной сфере.  

Начнем с истоков- вспомните как Вы познакомились с фондовым рынком, или не совсем фондовым. Хочу привести пример из личного опыта. Я искал новые источники дохода и, конечно же, попал на пресловутую forex-компанию (думаю, понимаете о чем я говорю). Конечно же, я ничего не знал о торговле, рынках, рисках и стал легкой добычей для менеджера, который рассказал мне о доходности, технической простоте осуществления сделок и о самом подходе к трейдингу. Помню, как спрашивал у менеджера о инвестировании, среднесрочной торговле(прочитал в то время в какой-то книге), но на все подобные вопросы ответ был универсален: «Для Вас это закрытая ниша, нужны большие деньги, smartmoney всё контролируют» и подобные фразы. Само собой, продвигалась внутридневная торговля. Вся литература, обучение, видео посвящены именно этому виду торговой деятельности. Попробуйте найти толковое видео об инвестировании — у Вас это не получится, но только вы введете слово intraday — сразу же получите тысячи обучающих курсов и видео от гуру трейдинга.

( Читать дальше )

Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов. 

 Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
 

Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)

( Читать дальше )

Где-то полгода назад смотрел на азиатские индексы и думал о том, как же у них там всё уныло.
Однако, времена меняются, и даже в долларовом выражении у них весьма вероятен хороший рост.

Инвестиционная идея, конечно, не для апологетов инвестиций Шадрин-стайл, ведь мы родились не в китае, и не в сингапуре, и, по его логике, не имеем морального права вкладывать деньги в эти помойки, но для подавляющего большинства нормальных людей, не купивших в своей жизни ни одной акции arse-агеры, это неплохой шанс прокатить депо вверх.

Теперь к технике.

TOPIX:


Шанхай композит:




( Читать дальше )

Добрый день товарищи! с этой рассылкой мы немного задержались в силу необъективных причин, но все-таки догнали и публикуем! Главные социальные тенденции позапрошлой недели? Василий Олейник и Александр Шадрин опять вступили в теологический спор инвестиции против спекуляции, наплодив еще и кучу мнений и комментариев со стороны смартлабовцев, которые пытались их рассудить. Очень много шума было также вокург энергобанка (см. ниже). Ну а Илья Нуруллин похоже стал лидером по числу постов, которые вошли в одну отдельно взятую рассылку смартлаба. Но пишет действительно интересно и креативно, так что почитать стоит!

Итак...

Энергобанк (все сообщения приведены в хронологическом порядке)

• Человек подробно описывает как и в каком объеме были розданы деньги 27 февраля (+87,69к)
• Человек пишет что его брокер заблокировал его средства по иску Энергобанка (+196,194к)
• а вот и вышел на сцену спонсор шпильки в USDRUB TOD (+184,84к)
• Московская биржа опровергла заявление АКБ «Энергобанк» о незаконных сделках (+39,26к) 
• Forbes написал об убытке Энергобанка в 500 млн рублей и основных бенефициарах банка (+72,35к)
• Брокер Открытие заявляет что предпринимает все меры для разблокировки средств клиентов (+150,50к)
• Брокер БКС не блокировал средства клиентов по иску Энергобанка и не собирается (+132,2к)
• Зато Приставы потребовали 246 млн рублей с клиентов БКС, «Финама» и «Открытия» (+107,84к) 
• Бэнкинг по-русски: Ситуация с Энергобанком по состоянию на сейчас..судебную перспективу имеют только иски к Брокерам, с банками, повторюсь, так не прокатит! (+126,91к)
• Мнение банкира: у физиков нельзя требовать возврат. Не похоже, что это была хакерская атака (+146,32к)
• Швецов из ЦБ: мы выясняем причины произошедшего, рассмотрение вопроса в местном суде — абсурдно (+158,26к) «Являлось ли это сознательным манипулированием или являлось случайностью ввиду низкой квалификации их трейдеров?»
• Бедная овечка  — как Энергобанк требовал назад деньги (выдержки из письма) (+108,37к)
• Энергобанк о том, как рисуется картина в прессе + мы потеряли деньги из-за действий преступников (+68,47к)
• Энергобанк. Юридический разбор  — судья неправомерно арестовал имущество трейдеров (+124,40к)

Алготрейдинг, Опционы 

• Прокомментируйте пару роботов с Тс лаба (+4,20к)
• Опционы перед экспирацией — такое реально? (+77,25к)
• Николай Флеров: Оптимизация портфеля. Эволюция (+57,3к)
• Фатеев Виктор: Моя торговля (+50,13к)
• Кусочки грааля. Но только донце (+39,25к)
• Арсен Гасанов: Высокочастотная торговля — заговор против трейдеров и инвесторов? (+30,5к)
• Микаелян Саро: Классика парного трейдинга на ТсЛабе (+26,19к,6f)
• Аня Меньшова: На заметку индикатор! (+24,37к)
• Вероятность выхода из диапазона (+16,21к)
• Библиотеки для алгоритмической торговли (+4,3к)
• Вопрос по ТС лаб. Нужна помощь!!! (0,13к)

( Читать дальше )

     У многих возникают ситуации, когда нужно оценить визуально какие-либо зависимости. В большинстве случаев для этих целей используется Excel с построением временных рядов, не заслуженно обделяя многие другие гораздо более показательные диаграммы. Существует альтернативное средство более быстрого и удобного анализа описательных статистик с разнообразными диаграммами (средствами Excel многие из них не построить) и возможностью создания web-приложения для общего доступа. Касаться настоящей статистики с различными методами анализа данных не буду, только базовая описательная  статистика (без проверки тестов  и даже p-значения не будет) и разные диаграммы. В этой статье я опишу один из вариантов того, как можно проанализировать такую информацию, представить её в виде интерактивных диаграмм, и немного опишу про web-приложения. А чтобы было веселее смотреть на диаграммы, приведу их на примере финальной статистики ЛЧИ-2015. Как следует из названия статьи – делать это буду на R. Сразу обращаю внимание, учитывая результаты некоторых «уникумов» (со сверх большими стартовыми или доходами), многие графики не очень показательные (да и с разрешением здесь не очень получилось). В таком случае надо преобразовывать оси (хотя на первой диаграмме стартовая уже логарифмическая), или исключать эти «выбросы» или же разносить результаты на разные панели, или делать бегунок по осям, но в первом приближении и для ознакомления с разными диаграммами и так пойдет. Но если кому интересно, могу данные диаграммы в отличном качестве (большего размера) сделать в web-приложении Shiny и предоставить общий доступ (в публичном облаке Shinyapps).

( Читать дальше )

На днях я отнес в банк 3 млн рублей Касса банка их проглотила моментально. Никаких мне, маленькому, не досталось преференций...
Так как у нас официально разрешено заниматься торговлей на бирже (спекулировать), то я эти деньги на бирже конвертнул в американские рубли. И вот тут на пути обогащения маленького человека встал стеной банк. Он мне может выдать лишь 5000 долларов в день, свыше тоже можно взять, но уже с комиссией 0.5% от выводимой суммы. Как получать 3 млн рублей, они не дают мне комиссию, а как выдавать- так сразу комис. Но я это знал заранее и начал выводить баксы заранее. Прихожу третий раз, а кукла в банке говорит мне, что я дробильщик. Вы не хотите нам платить комис. Я сказал, что у меня от разных комиссий сразу начинается рвотный рефлекс. Поэтому я и вывожу по 5 тыр зеленых в день, чтобы не вредить своему организму. Кукла говорит, что она вынуждена довести руководство банка о моих операциях. Я говорю, что -то я нарушил из банковского закона? Я играю в рамках ваших правил. И тут же еще снимаю два раза по 5 000  зеленых.  Я знал эту примочку банка и заранее оформил счета на сына и дочь.  Она, конечно, позвонила начальству. Видимо ей ответили, что со мной все в порядке и я по доверенности еще снял 10 тыр со счетов детей. Таким образом у меня на бирже теперь торгует вся семья..  Но мне приходится быть самому себе и юристом и экономистом и разбираться в банковских правилах работы. 

( Читать дальше )

Все просто. Смотрите за доходностью казначейских обязательств. Например 3 месячными бондами. Фрс начинает поднимать или снижать ставку вслед за доходностью этих облигаций, реагируя на изменения рынка. Причем лаг около месяца.

Так делает не только ФРС но и другие центробанки, например банк австралии

( Читать дальше )