Моя торговля

Всё! Пришло время отдохнуть от торговли до конца месяца. Превышен лимит потерь на месяц, даже на следующий уже залез, так что на апрель выделяю всего 6000 р. убытка.

10.03.2015
Закрыл открытый стредл в пятницу с убытком, вола так и неподскочила. Сразу открыл стредл мартовской серии,  в расчете на гамму. Беспорядоченно выравнивал дельту без всяких планов, поэтому даже не стал скриншот делать. В моменте прибыль доходила до 3000 р., не понимаю почему её не брал, на что надеялся? (хотя знаю, надо было убытки отбивать… в моей голове) В итоге этот стредл тоже закрыл с символическим убытком 250 р. На завтра ухожу без позиций.

11.03.2015
В этот день все четко было спланировано и весь день придерживатся плана. В 10:31 открыл стредл на мартовской серии, +20 шт. 85 CALL, -8 шт. RI. Сразу выставил отложенный ордер в количестве 3 шт. по цене 85900. Цена недошла примерно 300 п. до моего лимитника, я передвинул его на 85600. В 23:35 закрыл всю позицию с убытком где-то 4000 р.  Никакая большая гамма не смогла перебить падающую волатильность, да и как назло дневная свеча была маленькая по размеру.

 
В итоге март месяц закрываю с результатом -13959 р. (-8,3%)

Когда остыл от торговли, можно подвести итог моих ошибок за март:
1. Самое главное с чего все началось, завышенный риск. Убыток 4 марта в размере -5700 р. ввел меня в небольшое замешательство. С этого момента я уже не смог снизить риск, так как месяц точно уже бы не закрыл в плюс если последующие сделки буду совершать с нормальным риском. Была какая то надежда, что отобью убыток и выйду в плюс, ну-ну наивный… ;) В итоге убыток стал еще больше, плюс завышенный риск не позволял мне принимать взвешенные решения, основанные на технике, а не на эмоциях.
2. Слишком большое значение придаю такому факту, что при росте цены волатильность скорее всего будет падать, а при падении цены волатильность скорее всего будет расти. Эти 2 недели показали, что это не всегда так, цена падала и волатильность тоже падала. В купе с п. 1 это привело к плохим последствиям моего депозита.

До конца месяца займусь исследованием волатильности, что исследую обязательно буду опубликовывать сдесь. К тому же я купил трёхкомнатную квартиру 11.03.2015, так что у меня сейчас появились приятные хлопоты в виде оформления документов и ремонта.

С уважением, Фатеев Виктор!