Вероятность выхода из диапазона.

Hatetowait, может быть все. Но скорей всего не покинет этот диапазон.

Hatetowait, сказать можно, что есть еще и два других варианта с вероятностью 71% это вниз и вверх при той же волатильности

Hatetowait, о вероятностях-то поррасуждать можно...
А вот "… утверждать, что с вероятностью в 71% цена не покинет диапазон..." — нельзя.

Дельта — это не текущая «вероятность» (будущая), а «прошлая» — уже свершившаяся. Вот.

Но это так… Из области «философии ОПционов»))))

Hatetowait, просто так не получится
en.wikipedia.org/wiki/Greeks_%28finance%29#As_a_proxy_for_probability
(1 абзац)

Hatetowait,
Последнее утверждение неверно. Количественно обосновать не могу. Попробую качественно. Расчленим кондора на два вертикальных спрэда — путовый и колловый. Если мы возьмем путовый спрэд и по дельте неточно оценим вероятность незахода 75 пута в деньги, получим 71%. То есть вероятность, что путовый спрэд принесет максимальную прибыль на экспирации — 71%. При этом мы знаем, что у путового спрэда риск только снизу, а сверху только радость. Вероятность прибыли по кондору очевидно меньше, так как риск и сверху, и снизу. Отсюда следует, что если вероятность успеха путового спрэда 71%, то вероятность успеха кондора не может быть 71%, она существенно меньше.