Оптимизация портфеля. Эволюция

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
 

Одним из главных достоинств самого PortfolioOptimizer считаю — возможность быстро провести полноценное исследование в условиях большого количества незнакомых стратегий — от 50 и выше. Это очень полезная возможность для тех, кто создали свои генераторы стратегий и теперь не знают, как быть с таким количеством торговых систем.
Однако, когда мы знаем наши стратегии досконально, провели все исследования и знаем на каких инструментах, тайм-фреймах и параметрах они работают прибыльно и устойчиво (а также при регулярном пересмотре состава стратегий в портфеле, так как нам тоже нужно знать точные параметры) — удобнее всего просто сгенерировать TWR/HPR на заданном инструменте за определенный период времени.
Другой особенностью вообще любого оптимизатора является то, что варианты TWR/HPR в топе лучших результатов, скорее всего будут схожи, для диверсификации по параметрам, можно, конечно, сохранять большее количество результатов, но часто информативнее провести анализ по разным параметрам и посмотреть equity вручную.

Перед тем, как решиться поставить ту или иную стратегию в портфель, разработчику стратегии приходится делать множество тестов. Прежде чем принять решение добавить ее в портфель и выделить ей деньги, он уже должен представлять какие параметры хочет проторговывать.
Учитывая то, что генетика не делает полный перебор всех параметров, а фокусируется именно на самых лучших результатах(по какому-то из показателей), повторная оптимизация не всегда покажет результат, который был выделен автором стратегии, как наиболее устойчивый. В результате данных рисков может быть потрачено время, обращая внимание на то, что процесс оптимизации и составления портфеля может занять до двух дней — потеря времени, пусть даже гипотетическая — не желательна.
Также, при проведении классической оптимизации, можно провести более подробный анализ результатов тестирования в том же Excel и выявить непохожие, далекие друг от друга параметры с максимально отличающимися equity(имеется в виду стратегии способные сглаживать equity в момент просадки одна другой).
Особенностей PortfolioOptimizer является то, что он сохраняется TWR/HPR сразу за несколько временных отрезков( например 5 интервалов от 5 до одного года с шагом год). Однако при пере оптимизации портфеля — в этом нет необходимости. Наоборот дополнительная информация часто только перегружает информацией на что тоже уходит время и внимание. Поэтому желательно было брать один интервал, с возможностью сгенерировать любой другой интервал, изменив период тестирования в настройках WLD.
Поэтому было решено создать TWR генератор — промежуточное звено между оптимизацией стратегий и оптимизацией портфеля.
Сам механизм сохранения equity и загрузки их в WLD претерпел минимальные изменения.

После проведение оптимизации на % от капитала — какие-то стратегии отсеиваются, не получив капитала даже на 1 контракт. Какие-то получают до 5% от капитала, если они хорошо себя зарекомендовали.
Затем, по обратной связи проторговщик смотрит количество денег на счете, делит капитал в нужных пропорциях, определяет кол контрактов в соответствии с выделенным процентом от капитала.
Таким образом, мы торгуем с одной сторону фиксированным лотом, по отношению к каждой отдельной стратегии, но в то же время и «процент от капитала», относительно общего объема денежных средств на счете.
Раз в месяц (или чаще, если удалось найти очень хорошие варианты стратегий) проводится повторная оптимизация, с добавлением новых кандидатов — таким образом происходит отсев коррелированных и минусовых стратегий.

СПАСИБО ЗА ВАШИ ПЛЮСЫ! +++