роботы


ИК «Алго Капитал» -кто то имел дело?

Увидел на конференции derex. Хэжэ фонд алготорговли. К ДУ отношусь без оптимизма, но то что они показывают на сайте и сылаются что это аудиованно впечатляет.  И по доходности и по месячным просадкам (они ниже чем можно было бы ожидать при такой доходности). Даже странно и настораживает.
цель- диверсификация вложений. Не уверен что на горизонте 5 лет будет  прибыльно сидеть в лонге по акциям. Пугает шанс того что рынок может уйти вниз и не вернуться на хаи (как rts после 2008). А тут и на боковиве копеечка падать будет.

Интересует как способ диверсификации инвестиций.


Робот Bipoon на нейросетях вернулся...

    • 08 июня 2020, 14:00
    • |
    • Svips
  • Еще

Всем привет.

Робот Bipoon на нейросетях вернулся и торгует BTCUSD. Разработчики почему-то ушли от вебинтерфейса полностью, который лично мне нравился. Теперь Бипун сигналит в телеграме. Я естественно не мог упустить этой интересной возможности и затестил его. Подключился к боту,  @BipoonBot и стал ждать сигналов. И за неделю бот заработал 1371,11$ на текущий момент.

@BipoonBot

А я дублируя его сделки, в его же демо интерфейсе, забрал 1576,99$ на текущий момент.

@BipoonBot



( Читать дальше )

Итоги Май 2020г

 

 

Стратегия

За все время

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

2020год

Начало работы

LR(Low Risk)

383,36%

19,38%

28,62%

14,88%

-3,84%

-20,9%

38,14%

30.05.2017

Арбитраж.Портфель №1

194,22%

5,45%



( Читать дальше )

Тимофей Мартынов: "Продажа роботов - это интеллигентное мошенничество"

Шах и мат, околорыночники и как бы роботы. Теперь я знаю, как буду называть продавцов автоматизированных ТС и прочих граалей на смарт-лабе.

Пруф: smart-lab.ru/blog/625580.php#comment11277413


С++ Библиотека для сервера и клиента Named Pipe

В общем, сделал библиотеку simple-named-pipe-server для  работы с именованными каналами. Библиотека содержит сервер и клиент для C++11, а также клиент для MQL4.

С++ Библиотека для сервера и клиента Named Pipe


Очень простая, многопоточная серверная и клиентская библиотека Named Pipe, реализованная с использованием C++11. Проект был проверен на компиляторе mingw 7.3.0 x64. Папка code_blocks содержит примеры для IDE Code::Blocks. Не забудьте в проектах указать свой компилятор, иначе проект не соберется. Сделал либу только сегодня, так что в ней могут быть ошибочки.

Пример сервера
#include <iostream>
#include "named-pipe-server.hpp"

int main() {
    /* в конструкторе сервера можно также задать размер буфера */
    SimpleNamedPipe::NamedPipeServer server("my_server");

    /* обработчики событий */
    server.on_open = [&](SimpleNamedPipe::NamedPipeServer::Connection* connection) {
        std::cout << "open, handle: " << connection->get_handle() << std::endl;
    };
    server.on_message = [&](SimpleNamedPipe::NamedPipeServer::Connection* connection, 
			const std::string &in_message) {
        /* обрабатываем входящие сообщения */
        std::cout << "message " << in_message << ", handle: " << connection->get_handle() << std::endl;
        connection->send("ok");
    };
    server.on_close = [&](SimpleNamedPipe::NamedPipeServer::Connection* connection) {
        std::cout << "close, handle: " << connection->get_handle() << std::endl;
    };
    server.on_error = [&](SimpleNamedPipe::NamedPipeServer::Connection* connection, const std::error_code &ec) {
        std::cout << "error, handle: " << connection->get_handle() << ", what " << ec.value() << std::endl;
    };

    /* запускаем сервер */
    server.start();
    std::system("pause");

    /* останавливаем сервер 
     * (деструктор класса сам выполнит остановку, вызывать не обязательно)
     */
    server.stop();
    std::cout << "close program" << std::endl;
    return EXIT_SUCCESS;
}


( Читать дальше )

Первый пост. Меняю роботов на идеи.

Всем привет. Это — мой первый пост на СмартЛабе. Интересуюсь финансовым рынком довольно давно, но активным инвестиционным опытом похвастаться пока не могу. Подходов к снаряду в течение последних 10 лет у меня было несколько. Серьезных денег на предыдущих инвестициях никогда не терял, но и особенно не зарабатывал. Раньше инвестировал только в РФ.
В рамках текущей попытки хочется научиться работать на американском рынке. Еще хочется попробовать алготрейдинг — у Interactive Brokers имеется вполне вменяемый API. Деньги зарабатываю предпринимательством в сфере услуг и айти. Променять часть капитала на бесценный опыт будет необидно.
Особенных идей и знаний у меня пока что не очень много, зато бодро умею программировать роботов с самой разной функциональностью. Загружать данные из дата-фидов, читать сайты, заполнять формы на сайтах, генерировать документы / отчетность, интегрировать системы с разными API, автоматизировать торговлю, квакать ботами — это все могу. С Interactive Brokers API тоже более-менее разобрался. Если будут идеи, как можно посотрудничать в сфере алготрейдинга / роботизирования ресерча и другой рутинной деятельности в процессе торговли — велкам, буду рад помочь.


Книга ставит на землю

Эта книга просто объясняет про торговые системы и позволяет сделать простой вывод: Машины по производству денег есть только у Центральных Банков.

Мои результаты за Апрель

Решил тоже начать публиковать результаты публичного портфеля за прошедший месяц. Для собственной статистики и, возможно, послушать советы.

Результаты за Апрель по основному счету вышли нормальные

Мои результаты за Апрель
Портфель представляет собой 20 торговых роботов, большинство на фьючерсах Si, чуть меньше на Ri, Br, Gold, и под Го на 70% от депозита набираются акции Рф, набираются тоже роботом. У фьючей примерно третье плечо в совокупности. Плановая доходность портфеля на основе прошедших 10 лет планируется чуть больше чем 100%, плановая просадка — не более 30% в год. 

Большинство роботов трендовые — растет- покупаем, падаем — продаем. На акциях так же покупаем что растет больше всех, с учетом волатильности и капитализации, акции не шортятся.

На май роботы ушли в лонге Si на размер 1 депозита(можно сказать на выходные ушли в доллар), немного в шорте ri и лонге Br, по золоту можно сказать без позиций, слегка в шорте, на 1 контракт всего.



( Читать дальше )

Шумиха с короновирусом пошла на спад. Ждем нового удара.

Запущенная информационная волна, связанная с короновирусом, начинает выдыхаться. Затрачены огромные средства, но цели пока не достигнуты. Основной задачей является обрушение экономики. Но страны постепенно начинают выходить из карантина, а текущее падение не является достаточным. Значит стоит ждать следующего удара. 
Шумиха с короновирусом пошла на спад. Ждем нового удара.


Есть следующие предположения.

Первое -это массовые протесты. Но для этого не достаточно накоплен пассионарный импульс. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Их подкосила система образования. Люди не могут сопоставить очевидные расхождения реальности и инфошума. Оболвание сейчас играет как за так и против глобального замысла.

Второе — крупный теракт, вызывающий массовую панику и перерастающий в системный кризис управления. Вполне возможен, но так же не достигнет цели. Поскольку теракт -это точечное оружие. Можно взорвать башни близнецы или подложить бомбу в пивном пабе, но это не выйдет за границы одного государства. А требуется удар, который накроет весь мир.



( Читать дальше )

Биржа ограждает рынок акций от неожиданных цен. Пострадают кукловоды и роботы.

Московская биржа по инициативе ЦБ намерена ограничить выставление агрессивных рыночных заявок на торгах акциями с целью снизить их влияние на динамику цен. Регулятор надеется предотвратить разовые чрезмерные ценовые искажения, включая ошибки трейдеров. Брокеры по большей части негативно воспринимают ограничение, отмечая, что именно агрессивность зачастую позволяет инвесторам минимизировать убытки.

Комитет по фондовому рынку биржи на прошлой неделе одобрил алгоритм работы торговой системы по ограничению агрессивности рыночных заявок. Этот механизм обсуждался еще в конце 2019 года, но тогда комитет отправил вопрос на доработку.

Как сообщили изданию источники в комитете, на последнем заседании мнения участников рынка также разделились, и около половины голосовало против, однако представитель ЦБ РФ подчеркнул, что в случае непринятия на уровне биржи ограничение утвердят актом регулятора.

В предложенном варианте рыночная заявка должна исполняться максимально возможным объемом по лучшим ценам, доступным в системе торгов. При этом

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW