Блог им. kozlovkaren

Опционы перед экспирацией - такое реально?

Доброй ночи дамы и господа! 
Это мой первый топик, поэтому прошу строго не судить, а конструктивная критика только приветствуется! 

Для начала, представлюсь,  меня зовут Карен Козлов, и это не шутка =)
Зарегестрирован на Смартлабе достаточно давно, торгую на рынке более 4-х лет, но всё приходит с опытом, и осенью 2014 я начал пользоваться опционами, на данный момент, есть успехи, различных улыбок волатильности и гипер стратегий не строю.
Значит так,  завтра и в понедельник — удивительные дни.

«Не так давно, я кусал локти, когда перед экспирацией продал колы по 80-100 а через пол часа они стояли 600-850»

А именно, перед экспирацией, стоимость опционов очень низкая и тает на глазах с каждым часом и растёт тоже очень хорошо при нужном направлении и волатильности , что предоставляет нам возможность, вечером пятницу купить их очень дешего, ожидая в понедельник утром движняк в одну или другую сторону,  А так как в день экспирации волатильность очень падает после обеда да и чем ближе к самой экспире,  все покупки и продажи нужно совершить либо вечером в пятницу либо в понедельник утром(но тогда есть риск пропусть волну). 

  Что же нужно сделать, к примеру возьмём опцион на доллар колл со страйком 63 и пут  60, по 100шт, условно их стоимость по 50 рябчиков (может быть и 10 и 100 — это ваш выбор и авось повезёт дешего купить, когда движение идет пока в ненужную нам с вами сторону) — и так затраты составляют 10000 руб. По баксу сами знаете у нас базаре волатильность хорошая. Выставляем заявки на продажу по 300-500 рублей. При позитивном развитии сценария минимальная доходность будет составлять: 100*300=30000 рублей-5000р(потеря от позы в другую сторону, хотя за 10 р всегда сдадите)-5000(затраты)  = 20000р (400%), можно не жадничать и выставить тоже самое лесенкой на продажу, начиная от 2-х кратной  стоимости приобритения опциона, чтобы вероятность его продажи сработала. Если повезёт, как вы знаете у нас часто бывает и так, что сперва рынок дёрнет в одну, а потом совершенно в другую, тогда доходность удвоиться.

Тоже самое следует сделать и опционами на индекс РТС, чтобы система не была однополярной и зациклена только на баксе. Чтобы при положительном развитии хоть одного направления — система была в плюсе с учётом потерь всех остальных на 50%.  Основной критерий выбора страйка для меня лично — цена, дешего купи — дорого продай :).  И обязательно учитываем общую тенденцию движения базового актива. СИСТЕМА ЗАПРЕЩАЕТ ПОКУПАТЬ «НА ВСЁ ДЕПО» =))

Так же использовать эту систему будет интересно завтра, заняв позиции до 13:00, ЦБ скажет что то по ставке, могут быть интересные движения, опять же, возможно в обе стороны. 

Всем желаю благоразумных торгов и профита! Тимофею огромная благодарность за созданный  ресурс, который год с удовольствием провожу здесь время. Так же огроная благодарность Роману Андрееву за созданную атмосферу у него в блоге тепла, уюта и дисциплины! Всем добра! :)
★20
Вроде как в 9-30
Александр Басинских, ахах, спасибо =)))
avatar

KarenKozlov

Александр Басинских, нет, в 13:30, см. официальный сайт ЦБ
www.cbr.ru/dkp/?Prtid=cal_mp
торговля от покупки в день экспирации это чистая лотерейка
avatar

astic

astic, Согласен, но частично, ведь вполне ожидаемы в данный понедельник движения, понедельник, это начало недели! — новые деньги будут притекать и утекать. США — что с гос долгом? страсти кипят, атмосфера накаляется. Дядя Путин — может что прояснится!? СИ — у меня кажет с нынешних либо вверх, либо вниз, стоять на месте менее вероятно. да когда он в последний раз ввёл себя спокойно??? РТС — вообще загадка, либо отскакиваем хоть малясь вверх, либо пробиваем и далеко летим вниз. В принципе основания для возможных движений имеются, а если они будут реализованны, хоть по одному направлению из четырёх, то система должна быть в плюсе. по самым скромнейшим меркам на 50%, Я попробую =) Ведь не на всё депо, а так, на слёзы :)
avatar

KarenKozlov

А если ничто никуда не дернет, а будет стоять на месте. То денежки ваши на глазах растают.
avatar

Мария

Мария, не исключено, но и возможный выхлоп не 2-3%, чем выше риск, тем выше доходность, этот спорт для тех кто любит адреналин!
И вероятность того, что оба мёртвыми гораздо ниже чем движения в них на мой взгляд. У нас 2 актива — чтобы они оба были мёртвыми — большая редкость, учитывая их ликвидность, популярность и общую тенденцию на рынке и в геополитике это раз, ну а второе — сумма, предположим потерь 5% от депо — на мой взгляд вполне приемлемая просадка для тех, кто торгует интрадей.
avatar

KarenKozlov

kozlovkaren, я в дни экпирации вижу движения размах в полторы тысячи, по вашей позиции минимум пять нужно. Это по РТС, про си ничего не скажу, не торгую его, там спред в стаканах большой. Сама взяла направленно колы. До понедельника или растают, что более вероятно, сегодня еще посмотрю закрыть или до понедельника оставить, за выходные вообще будет полный развал))) ну или прибыль дадут)))
avatar

Мария

я кусал логти


наверное это очень неудобно кусать лоГти, может ноГти
Остап Бендер, ))))) спасибо! исправлюсь!
avatar

KarenKozlov

kozlovkaren, сделайте анализ крови на лямблиоз ) у вас могут оказаться глисты )
а что ) я серьезно )
те кто ногти грызут могут годами собой червячков кормить
avatar

nonamewoman

Ждать (как девушка) раз в месяц торгов для того чтобы победить или....
В интернете есть статья (лень искать) +3000% на опционах, она как раз про торговлю опционов перед экспирацией.
Куда проще-создать «синтетическую облигацию» и споойно при любом раскладе на экспирацию получить прибыль, вопрос там будет только в % дохода (зависит от страйка экспирации)
avatar

Иван Петров

сегодня была солнечная активность класса Х + процентные ставки день жаркий будет )
Rush-.-, Если солнечная активность-рынок падает, а после, растет немеряно))) Вроде так по Suntraiding
Правильно ли я понимаю что прибыль в такой комбинации call 63 и put 60 будет только в том случае если бакс выйдет за эти пределы? Если останется в пределах 60-63 то мы потеряем ГО 10000 рублей?
avatar

Dachnik

Dachnik, на мой взгляд это вообще никакого отношения не имеет, главное чтобы цена двигалась в ту или иную сторону, и чем быстрее, тем лучше, к примеру при достижении 60, пут стоит 1000-1500р, но когда цена базового актива 60500-61, его цена в районе 500р(+- 200) — там и срабатывают наши лимитки. Самой экспирации ждать не стоит, из сделки нужно выйти до неё.
avatar

KarenKozlov

главный критерий опционов «дешево купи — дорого продай». Тема «купи дорого и продай дороже» здесь не канает
avatar

Rotor78

Автор изобрел стредл?
Где автор видел эти страйки по 50? 50 они будут стоить в понедельник к обеду
ОбнуляюсьТретийРаз, На данный момент путы 80 и колы 90-е РТС стоят 120, при достижения базового актива 86-87000 путы будут 100 и ниже, к вечеру ситуация возможно ещё изменится.
rvg, основная идея — это их дешевизна перед экспирой.
avatar

KarenKozlov

ОбнуляюсьТретийРаз, сейчас стоят уже по 50 а то и меньше в зависимости от того куда едёт волна, уже собрал часть к понедельнику для полётов, где по 50, где по 30, 20, пока что брал страйк чуть дальше по си
avatar

KarenKozlov

на данный момент сижу и жду цены РТС 87, тогда затарюсь путами и 84-84500 — там затарюсь колами, по доллару, 60,5(61)-63 уровни от которых буду работать.
avatar

KarenKozlov

Интереснее вероятно продать и пут 60 и колл 63 и заработать 10000р, но вот какое ГО под это надо выделить мне трудно посчитать)
avatar

Dachnik

Тема успешно реализована не была, движение было слабым, ближние страйки принесли прибыль, но дальние увели в минус, как смог — вышел, убыток составил 1.5-2% от депо.
avatar

KarenKozlov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW