Опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Определение момента начала тренда

              Гипотеза: «рисунок цены рулит новостями»- хоть какие новости выйдут до 22 января, а цена EURUSD из эллипса не выйдет, пока оно не наступит.

( Читать дальше )

Любителям продать выше теорцены подвезли эшелон халявы

Некоторые вроде как опционщики на СЛ любят постанывать "нам не дают совершить сделку по теорцене". При этом забывают уточнить "не стояла ли в этот момент теорцена в глубине стакана"? Известно, что опционщики в основном работают роботами и маркетными заявками пользуются только до первого слитого из-за проскальзывания депозита миллиона. Поэтому если Ваша заявка вторая в стакане вероятность ее исполнения близка к 0.

 

Так вот, любителям продать выше теорцены предоставлена уникальная возможность. В мартовских опционах на SiH9 в страйке 72 000 кто-то упорно покупает выше теорцены. 10 000 лотов.

Добрый человек покупает 10 000 лотов

Налетай-продавай. Выше теорцены любые объемы. Все для Вас.

 

PS Тикер Si72000BC9


283-й день. -32.8%

Добрый день.

Прошел 283-й день.
Промежуточный результат — 32.8%

283-й день. -32.8%



Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW1G9, страйк 2115, 1 контракт, экспирация 1 февраля (16 дней), стоимость 0.40.
2. Продал опцион пут EW1G9, страйк 2285, 1 контракт, экспирация 1 февраля (16 дней), стоимость 1.30.

283-й день. -32.8%

( Читать дальше )

Московская биржа начинает торги опционами на US500

16 января 2019 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги опционами на фьючерсные контракты на индекс акций иностранных эмитентов (US500).

Срок действия опционов будет истекать в третий четверг марта, июня, сентября и декабря соответствующего года. Первая экспирация указанных опционов состоится 21 марта 2019 года.

Фьючерс на индекс акций US500 является самым динамично развивающимся инструментом из всей линейки новых фьючерсов на срочном рынке Московской биржи. В декабре 2018 года объем торгов данным инструментом вырос по сравнению с ноябрем 2018 более, чем в 2 раза и составил 18,8 млрд рублей (свыше 280 млн USD). Сделки с фьючерсом на индекс акций US500 в декабре заключали более 2,5 тыс. клиентов.

Спецификация нового инструмента размещена здесь.

Хорошая вещь должна быть, надо брать!


Волатильность рубля может вырасти в ближайшее время

Пара доллар/рубль вторую неделю зажата в узком диапазоне 66.65 –  67.35. Пробой любого из данных значений может привезти к сильному движению, минимум на ширину данного диапазона (>1%).

При этом в ближайшее время ожидается целый ряд важных событий, которые могут способствовать сильным колебаниям в данной валютной паре:

– данные по ценам производителей США за декабрь (сегодня 16.30)

– голосование по Brexit (сегодня)

– первое в этом году размещение ОФЗ (завтра)

– запасы и добыча в американских нефтехранилищах (завтра в 18.30)

Волатильность рубля может вырасти в ближайшее время

На этом фоне решил, все-таки сделать ставку на сильное движение на недельных опционах и открыл позицию, которая называется проданная бабочка. Строится бабочка следующим образом: покупаем 2*х опциона определенного страйка, а далее продаем 1*х опцион страйком выше и 1*х страйком ниже.Т.е. покупаем опционов на центральном страйке в 2 раза больше чем продаем по краям. Срок истечения контрактов у всех опционов, задействованных в стратегии должен быть одинаковым. Выглядит следующим образом:



( Читать дальше )

281-й день. -32.3%

Добрый день.

Прошел 281-й день.
Промежуточный результат — 32.3%

281-й день. -32.3%



Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут E4СF9, страйк 2310, 2 контракта, экспирация 23 января (9 дней), стоимость 0.35.


281-й день. -32.3%

( Читать дальше )

Работа над ошибками. Или как я опционы на нефть продавал.

Это мой первый пост. Его вдохновитель автор статьи: https://smart-lab.ru/blog/515798.php

Я не торговец-долгожитель. И не гуру. Так, любитель. Отдельный счет исключительно для опционов открыл в феврале 2018 года. 
9 апреля и 25 декабря прошлого года прошли спокойно. Спишем на случайность. Но неприятный момент в декабре с опционами на BR имел. Или он меня.

На Бренте до конца ноября опционы не продавал. Для этих целей у меня РТС. На нефти забирал свои копеечки, покупая ВС. 
Истекли опционы на декабрьский контракт. Открываю следующие и дивлюсь от волотильности: 50+. Понимаю, что с такой волой торговать от покупки как-то не по «феншую». Думаю, хрен с ним с этим ОПЕК, надо продать опционы хоть немного, ради опыта. 
Чтобы не сидеть перед компом, выставляю стоп-ордера на фьючерсе: в случае резкого движения цены БА в мое отсутствие дельта будет около нуля.

Наступает 7 декабря. В 18:30 проверяю все позиции. Спокойно выключаю компьютер и иду по своим делам.

Возвращаюсь поздно вечером. Открываю терминал. И вижу чудо-чудное: шпилька, поражающее воображение. Стопы мои снесены. Спускаюсь до 1 минутного ТМ и понимаю, что это все дело произошло за 1 минуту (оказалось за 1 секунду). А потом цена еще ушла в противоположную сторону от стопов. 

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW