Опционы

Добрый день!

Какое-то время назад по свету коллеги-опционщика @Stanis решил попробовать межопционный арбитраж между Маржируемыми (МО) и Премиальными (ПО) опционами. Пару дней назад позицию закрыл и результатом остался доволен.

Но обо всем по порядку. Для арбитража выбрал $SBER следующую пару: Buy SBRF-6.24M170424CA31000 – Sell SBERP170424CE310. Для тестовой сделки выбрал пару, которая давала самую большую разницу. И для простоты с дельтой не заморачивался: взял один контракт МО по 229 рублей и продал 100 ПО по 4,8 рублей. Скрин позиции ниже

Я исходил из того, что если ни один из опционов до страйка не дойдёт, то буду держать до экспирации и тупо заработаю арбитражную разницу: 480 — 229 = 251 рубль.

Сразу хочу сказать, что биржа межопционный арбитраж не видит. Пониженного ГО не даёт. По ПО мне начислили ГО как за непокрытую продажу 4425 рублей, по МО взяли 414 рублей ГО и в процессе выросло до 850 рублей. Итого отношение потенциальная прибыль/ГО составила 5,18% на старте.

Мы должны были озолотиться на опционах, но Блэк и Шоулз разболтали секрет всему свету. Edward Thorp [wiki]

Читаю, что многие упустили момент покупки ликвидных акций и сейчас кусают локти.

Есть хороший инструмент это поправить. Это продажа путов.

Для того же сбера можно продавать путы около 290 страйка, те, где получше ликвидность. Затем с шагом около 15 руб. Путы должны быть поставочные. По-моему, они сейчас недельные.

Без плечей, только на свои, без фанатизма, держа в голове, что может упасть и ниже и нужно будет докупать.Если денег не останется, то будет горько и обидно, что купил акцульки выше фонды. 

Многие скажут, что продажа непокрытых путов- это путь к обнулению депоза. Продажа должна быть покрытой деньгами, т.е. готовностью купить акции по количеству проданных путов. Не ошибитесь с кратностью лота и стоимостью ГО.

Что можем поиметь в итоге. Если акции будут расти или стоять, то будете еженедельно фиксить прибыль в виде полученной премии от продажи опциков. Если акции упадут, то купите вожделенную бумагу.

Конвертация акций была проведена 04.04.2024 г. по данным записей на счетах, открытых регистратором, который ведет реестр владельцев акций «Норникеля», на день конвертации. В результате конвертации одна акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка) каждая.

Количество обыкновенных акций после дробления — 15 286 339 700 штук.

Возобновление торгов запланировано на 8 апреля.

nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-o-droblenii-aktsiy/

8 апреля 2024 года на срочном рынке возобновляются торги поставочными фьючерсными и маржируемыми опционными контрактами на фьючерсные контракты на акции ПАО «ГМК „Норильский никель“.

Вопрос знатокам сего крутого бизнеса — как торговля опционами.

Уважаемые господа, кто в теме — по каким ценам принудительно закрывают позы по проданным опционам на планках при повышении ГО???

Она также известна как стратегия “двойного дна” или “W-образный паттерн”. Это популярная стратегия среди трейдеров, которые стремятся определить потенциальные возможности для покупки на рынке.

Стратегия duckbill основана на идее о том, что рынок имеет тенденцию двигаться по повторяющимся моделям.
Эти модели можно определить, посмотрев на графики и проанализировав движение цены.
Паттерн утконоса — это бычий разворотный паттерн, который возникает после нисходящего тренда.

 Следует совершить покупку СALL в данной точке. 

Первый минимум формируется, когда рынок находится в нисходящем тренде. Этот минимум представляет собой уровень поддержки, который является точкой, в которой давление продавцов исчерпывается и покупатели начинают действовать. Затем цена отскакивает назад, образуя пик в середине.