Евро уже длительное время остается в тени доллара и юаня.
Значит, пора ставить на эту «темную лошадку» ).
Кто-то верит в теханализ, кто-то в астропрогнозы или противоречивым рекомендациям валютных аналитиков.
А можно просто по сильным сигналам на  графике XO  купить евро в виде вечного фьюча за 92-93  и продать календарный фьючерс на декабрь 2026 за 103....Читать далее

Продажа малого количества пута в страйкп 85  с целью 100-105к, эфириум скоро 4000! Цена в логарифме 10к и обычном 5-6к.
Почему продажа, дают с хорошими плечами вне денег путы и колл покупки, обратное плечи уменьшены, по тренду проданный обесценится и там выкупить или в деньгаз исполняния ждать....Читать далее

Добрый день!
Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).
Рыжий писдил продолжает править рынком (привет всем любителям Трампусика!). И если раньше накат воодушевления мог длиться несколько дней, а прилив разочарования мог длиться неделями, то сейчас все заметно ускорилось: обе волны внутри дня могут три-четыре раза сменить друг-дружку....Читать далее

Дисклеймер — лайфхаки в опционике
Сегодня есть смысл напомнить про то, как можно на срочном рынке более эффективно и изобретательно применять опционы стандартно и нестандартно.
Синтетикой называется комбинация двух опционов — колл и пут.
Сумма этих позиций эквивалентна синтетической позиции по базовому активу....Читать далее

Заметки практикующего опционщика
Тему GEX-кластеров, OI и skew многие сейчас используют как “магический индикатор”, который якобы тянет цену к нужным страйкам. Чем больше в это лезешь, тем больше понимаешь: никакой магии нет, есть логика хеджирования маркет-мейкера и структура риска на рынке....Читать далее

Прошел ещё один месяц работы по опционам.
Результаты за ноябрь:
+1,96% (23.52 годовых)
+1,96%
+1,95%
+1,82%
+1,77%
+1,76%
+1,75%
+1,64%
+1,59%
+1,55%
У остальных клиентов — от 0,9% до 1,5%....Читать далее

На заметку любителям LEAPS
В оставшиеся две недели до конца текущего  финансового года по версии FORTS самое время начинать открытие спрэдов на Si  в парах январь/март и июнь/сентябрь.
ОИ увеличивается с каждым днем на всю доступную на сегодня глубину опционов....Читать далее

Исследования особенностей процесса волатильности, автокорреляции, распределения уровней и приращений, разные меры волатильности (OHLC RV, |log r|) и т.п. 
Подробней в видео 15мин, и отчете. Данные — дневные OHLC цены 250 акций 50 лет каждая. 
Ошибки, какие то еще особенности волатильности что я упустил, было бы интересно услышать....Читать далее

Если внимательно посмотреть на график сравнения, то вывод один — фандинг примерно равен контанго.
То есть для практического трейдинга игнорировать фандинг нельзя.
Но его можно нивелировать противоположными по направлению фьючерсами или опционами....Читать далее