Блог им. eagledwarf

Кусочки грааля. Но только донце

Так все-таки, есть ли преимущество если стоишь по тренду или его нет?

Есть, и оно колеблется  в пределах между 1,48 и 2,3 к 1, то бишь, если выставить некую заявку по тренду с равным стопом и тейком,  на тренде убыток будет меньше чем прибыль, потому что до тейка цена доберется быстрее,  чем до стопа примерно в 2 случаях из трех.

Я докажу только первую цифру, неча поваживать…;)

Данные те же: 1 минутка USD/RUR в период с 01.07.2014 по 30.01.2015

Скользящее окно по 10 отсчетам Close-Open  (для любителей задниц Close-Close – я ночью сплю, а играю с ОТКРЫТИЯ до ЗАКРЫТИЯ и никак иначе :) ) считает соотношение положительных и отрицательных баров.

В данный момент меня интересует только те, где это соотношение равное, то есть 5 на 5.

Всего таких серий 21622. Среднее значение суммы всех баров в такой серии 0,00705, а среднее значение одного бара 0,000479 (см. предыдущий пост).  Логично бы было, умножить среднее значение бара на количество баров в серии и сравнить.

0,007095 VS 0,004787

Среднее значение по реальной серии из десяти баров, половина из которых красные, больше 10 значений  среднестатистического бара из той же выборки в  1,48раз. Говоря умными словами: математическое ожидание серии выше математического ожидания отдельного события.

 

 P.S. серии по 30, 120 и более приводить просто лень.  Обе цифры преимущества – это СТАТИСТИЧЕСКОЕ преимущество на тренде, оно не избавляет от тильта, или убыточных серий сделок, и даже от слива депо. Вторая граничная цифра 2.3 – не предельное преимущество, а статистически предельное (никто не отменял удачные сделки  с соотношением стоп/тейк 1к100). Серии из 9-10 зеленых баров это более чем реально, но статистической значимости они не имеют и мало влияют на общее преимущество игры по тренду, хотя, бесспорно, доставляют, если такую поймал. Все вышесказанное относится только к ТОРГОВЛЕ ПО ТРЕНДУ, ибо в среднем математическое ожидание в серии РАВНО математическому ожиданию отдельного события.  Иначе никто бы не сливал :) Чтобы найти клад нужно знать где он зарыт – то есть что бы играть по тренду, нужно, как минимум, знать что это тренд :)

P.P.S.  Отдельное спасибо Илье Нуруллину, за то что сподвиг на поиск, давно я так не развлекался. Ну и как ты теперь относишься к усреднению? я все еще против :))) UPD: оконфузился, я тупо пересчитал вероятности и…, см. коменты :)

★19
14 комментариев
+1
Правильно я понимаю, что все бары от открытия до закрытия являются равноценными? И не подразделяются на бары, например, входящие в состав проторговки, и импульсные бары, образующие выход в новый диапазон?
avatar
shepherd
+1
shepherd, не совсем понял вопрос. бары — просто исторические. Какие были такие и взял. Для статистических подсчетов по умолчанию принимается, что любой бар равнозначен любому в плане веса в статистике, при этом они могут, естественно различаться (и сильно) по размеру и направлению.
avatar
eagledwarf
+1
eagledwarf, вот-вот: «равнозначен любому в плане веса в статистике». А юноша, сподвигнувший вас на это статистическое развлечение, пишет, что вход в сделку происходит на границе равновесного диапазона, а увеличение позиции происходит исключительно при соответствующем отклонении от этого равновесного диапазона.
А когда есть явно выраженный тренд, юноша находится вне позиции. Вот, как сегодня: маленькая сделка в диапазоне, а потом — вне позиции, т.к. «цена вышла за пределы моих диапазонов».
А в вашем исследовании объединены периоды, когда он торгует, и периоды, когда он вне позиции. И затем делается общий вывод: «как ты теперь относишься к усреднению?»
Не так ли?
avatar
shepherd
+2
shepherd, угу, в целом так. ИМХО преимущества тренда он использует не в полной мере, в силу выбранной стратегии «вязкого тренда». А усреднение, само по себе, снижает математическое ожидание сделки. При совмещении + на — чуточку-чуточку, но не дотягивает до 0. И статистически мы его потеряем :)))) при соблюдении некоторых условий:
1) количество сделок без усреденения будет сопоставимо с количеством усредненных (пока что это не так в пользу сделок без усреднения)
2) он не изменит тейки по усредненной позиции
3) и даже при соблюдении первых двух условий, процесс затянется по вермени, что позволит нам провести еще не мало бесед :)))))
avatar
eagledwarf
eagledwarf, как вы определяете тренд?
Я про то, что когда уже понятно, что тренд был, не совсем понятно, будет ли он дальше.
avatar
V.V.
+1
eagledwarf, «Мы его теряем!!!» ©
Надеюсь, что «этот процесс затянется и позволит нам провести еще немало бесед» :)
avatar
Илья Нуруллин
+1
eagledwarf, чисто интуитивно любое усреднение при прибыльном входе ухудшает цену входа, значит требует отодвигания стопа дальше (а не подтягивания, как все советуют), чтобы сохранить вероятность его срабатывания. А отодвигание стопа очевидно только увеличивает убыток. Поэтому считаю усреднение злом в общем случае
avatar
П М
shepherd, действительно, «увеличение позиции», которое уважаемый eagledwarf упорно называет «усреднением» — это элемент сетапа для боковика. На тренде у меня предусмотрен разовый вход. Поэтому данное исследование имеет к моей системе лишь опосредованное отношение.
А в рамках моей системы надо еще выделять проторговки 5 мин внутри диапазона 60 мин… Поэтому я принципиально настроен на торговлю руками :)
avatar
Илья Нуруллин
Илья Нуруллин, еще раз извини, но похоже придется мне городить третий пост. Вчера я по запарке так лихо перемножил одно на другое, что аж сам прибалдел когда полезли вероятности выше единицы. Тут нужно комбинаторику подключать. Может к вечеру и проверну.
avatar
eagledwarf
+3
«период с 01.07.2014 по 30.12.2015» Судя по тому, что вы можете проводить статистику по данным из будущего — вы трейдер 90 уровня и повелитель всех рынков.
avatar
SECRET
+1
SECRET, )))))))))))))))))))))))))))))))АХАХАХАХАХАХАХА
да да-Гендальф его фамилия))))))))))))))))))))))))))
avatar
Иван Петров
SECRET, упс поправлю
avatar
eagledwarf
+2
Э… мнэ… мнэ… даже и неудобно как-то… посчитал я самую низкую вероятность для полного исполнения усредненной позиции по тренду и вышло 0,50875. Однако был не прав… Статистически на тренде это игра в плюс, маленький, но плюс.
avatar
eagledwarf
Агрегатор, а вот с этим согласен
avatar
eagledwarf

полезные записи за 24 часа

★10 70 Ситуация на текущий момент
★8 26 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★8 33 💵Сколько стоит доллар?
★6 21 как выводят активы из Норильского никеля
★5 34 -Я банк! -И я банк! -А почему же у вас тогда торчат волчьи уши из трубки?
★5 34 Ключевая ставка останется 16% — и точка
★4 23 8 миллиардов рублей за 10 лет
★3 1 Обзор Южуралзолото – хороший отчет и обнадеживающие прогнозы на 2024 год
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
★3 0 ​​VK - подопытный кролик
+243 70 Ситуация на текущий момент
+135 20 ⚡ Причины вчерашнего падения индекса: всё элементарно
+126 23 Азия. Среда.
+108 50 Берите на себя ответственность за других людей и начинайте делать правильные вещи
+93 27 Почему мне нравится посещать конференцию Смартлаба?
+92 12 Обмен заблокированных активов зарубил Clearstream
+82 21 Карпов продолжает отжигать
+81 0 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+81 21 как выводят активы из Норильского никеля
+73 34 Ключевая ставка останется 16% — и точка

самые обсуждаемые сегодня

12к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
9к Уже и Байден подписал
4к По просьбе трудящихся, немножечко о красоте
3к А что случилось то?
2к Российский суд арестовал $439,5 млн и активы JP Morgan по иску ВТБ
1к Посчитали
1к Россия, обходя санкции Запада, меняет структуру глобальной торговли, — Responsible Statecraft

теги блога eagledwarf

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн