Прокомментируйте пару роботов с Тс лаба

+ забыл еще количество параметров оптимизации

Artemunak, когда такое происходит, надо понимать что авторы ждут восторженных ахов и вздохов а не советов по подкрутке робота ))

Artemunak,
в смысле когда без кода робота?
Да, меня тоже.

Дмитрий Андреев, код не обязательно выкладывать, я говорил про нормальное распределение, 6 многовато. Лично я для своих стратегий все считаю в экселе минимум за 5 лет, забиваю данные, если работает значит хорошо)не работает в топку, и оптимизацией перестал пользоваться давненько)

Дмитрий Андреев, мы когда стратеги тестировали, брали с 2006года

Дмитрий Андреев, Ну, посмотрите следующее:
— Историю с 2007г возьмите ( Конечно, что рынок другой там был, но мы должны учитывать как можно большее кол-во исторических данных. )
-Прогоните алгоритм на разных временных интервалах на Ri ( 15 мин, 30 мин, 60 мин ). Так мы узнаем нет ли в алгоритме «переоптимизированных» параметров, которые годны лишь для определенного временного интервала.
— Прогоните Стратегию на конрактах SR и Si. Они также преимущественно трендовые как и Ri, а мы как раз и узнаем работают те же параметры стратегии на трендах других инструментов. Важно! Не оптимизировать работу ботов на этих инструментах, а лишь найти подтверждение прибыльных результатов на конец каждого года, такое же как и было на Ri. Пусть даже выяснится, что убыток возрастет в 2 — 3 раза на SR.
— Прогнать бота на ED ( евро — долларе ). На 2012 — 2013 годах. Рынок трендами не баловал. Посмотреть как восстанавливаются ли убыточные серии сделок ( На конец года весь убыток должен быть восстановлен. Это самое главное! ) и идет ли убыток по наклонной вниз за эти два года, если 2 вариант, то стратегия в будущем, а именно в затяжном коридоре в месяцев 8-10, если такой случится на Ri принесет большой убыток в виде потери большей части депозита.

Последнее тестирование трендовых стратегий на ED покажет их выживаемость, что является более важным чем максимизация прибыли.

Дмитрий Андреев, Количество сделок у вас не большое, поэтому и размер комиссии учитывать не стоит. В дальнейшем лучше выходить на рынок именно портфелем стратегий. Одни работают на трендах и теряют часть заработанного в боковиках, вторые приносят прибыль преимущественно в боковом коридоре цены и терять заработанное будут на тренде. Второй вариант сложнее будет в реализации, так там возрастет количество сделок и необходимы критерии, которые будут предполагать наличие " боковика " так и его окончание, ну это так мои мысли… сейчас сам в этом направлении кое-что надумываю

Дмитрий. А, присоединяйтесь в группу по разработке и реализации ТС, если конечно интересует работа в группе. Скайп tiwevskoi

Eol, Не видел пока еще не одной контр системы стабильной, построенной на индикаторах

Marcello, хоть 100