ByteDance — китайская компания, владеющая TikTok. В последних сделках на частном рынке бизнес оценен в $250 млрд, сообщает Bloomberg. Если бы ByteDance торговалась на бирже, то она была 33-й в мире по капитализации.

За последний год выручка ByteDance удвоилась, достигнув $35 млрд. Ни одна компания в мире не достигала такого уровня доходов так быстро. ByteDance добралась до этой отметки на 9-й год своего существования.

На графике виден еще один рекордсмен по темпам роста. Красная эмблемка — китайский маркетплейс Pinduoduo. С помощью геймификации процесса покупок компания пытается выиграть на конкурентном рынке онлайн-торговли. Получается очень хорошо. Количество активных пользователей достигло 788 млн, больше чем у Alibaba. Капитализация составляет $165 млрд.


( Читать дальше )

Ссылка на код на github в телеграме

Бот исключительно в демонстрационных целях. Когда я писал своего первого бота мне не хватало чего-то такого.

Идею для торговой стрегии взял из книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и слегка упростил. Он называет это прорыв волатильности. В чём суть:
— считаем разницу между хай и лоу предыдущей свечи
— к цене открытия текущей свечи прибавляем разницу из предыдущего пункта, это и будет ценой для входа в позицию
— если цена достигла этой цены покупаем
— выход на октрытии следующего бара

Всё. Максимально просто.

Теперь ещё раз то же самое на примере.
— Хай прошлой свечи 251 USDT, лоу 248 USDT. Разница 3 USDT.
— Открытие текущей свечи 250 USDT. Цена входа 253 USDT.
— Как только цена достигла 253 USDT покупаем 0,1 BNB
— На следующем открытии свечи выходим. Если цена выше, то заработали что-то, если нет, то нет.

Торговая пара BNB/USDT с биржи binance.

В боте я рассматриваю минутный таймфрейм, чтобы можно было быстро посмотреть что и как работает.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Мой пост об отчетах 10-K, 10-Q и 8-K американских эмитентов (https://smart-lab.ru/blog/677043.php) вызвал достаточно большой отклик среди Смарт-Лабовцев (68 ⭐️ + 326 ❤️). Поэтому выполняю своё обещание и рассказываю о методике анализа отчетов 8-К, которая в прошлом году принесла мне 50% годовых в долларах США (https://smart-lab.ru/blog/668157.php).

Внимание: лонгрид. Если у Вас в данный момент нет возможности на 15 минут сосредоточиться на изучении достаточно сложной информации – лучше добавить пост в избранное и вернуться к его прочтению позже.

В прошлый раз мы пришли к выводу о том, что отчеты 10-K содержат только прошлые данные, в силу чего информация, отражённая в них, уже заложена в текущие котировки акций. А с учётом того, что изучение формы 10-K является достаточно трудоёмким процессом, то для частного инвестора эта форма теряет всякий смысл. 

( Читать дальше )

В начале 2017 года я сделал расчет, в котором сравнил различные способы расчета HV.
Свои выводы я представил на завтраке инвестора у Алины Ананьевой.
Были рассмотрены восемь активов на различных рынках и период с 2010 по 2016 гг.
Методы сравнивались по критерию наименьшей ошибки прогноза будущей волатильности.
Лучшими подходами по моему мнению оказались методы господина Твардовского, господина Механизатора, экспоненциальный способ, а также усреднение этих трех прогнозов. Сейчас мне стало любопытно, насколько я оказался прав тогда в своих выводах.

Для теста я взял часовые свечки различных активов с января 2017г. по январь 2021г.
Основные выводы представлены ниже, объяснения и таблички  следуют за ними.
 

Выводы

1. В общем рейтинге с учетом всех рынков первое место занял метод усредняющий три прогноза: г-на Твардовского, г-на Механизатора и экспоненциальный.

2. Подход г-на Твардовского с подобранным мной множителем подтвердил свою прогнозную силу на различных рынках. Для российского рынка акций и фьючерсов данный метод оказался наилучшим. Для commodities, индексов и американских акций этот подход вошел в тройку лучших. Для дневного таймфрейма подход г-на Твардовского оказался самым точным для выбранной группы из пяти активов.

3. Экспоненциальный метод также доказал свою полезность, заняв третье место в общем рейтинге. Для американских акций прогнозы в рамках данного подхода оказались самыми точными. 

4. Подход г-на Механизатора с выбранным мной множителем уступил лидерские позиции другим методам, но оказался полезен при совместном использовании с другими способами .

5. Для часового таймфрейма популярные подходы Parkinson, Yang-Zhang, Rogers-Satchell и Garman-Klass в большинстве случаев оказались хуже даже базового метода расчета исторической волатильности. Впрочем, для дневного таймфрейма показатели этих методов (в частности, подхода 

( Читать дальше )

     Первая часть

Практический Трейдинг. Время для Торговли. Сиеста. Ищем Физический Смысл. Часть 1.

     интереса не вызвала. Ну да ничего. Сейчас циферок-то понаприбавлю.

     Итак, в Части Первой я упоминал так называемое Фундаментальное Уравнение Торговли Ральфа Винса. В общем-то, конечно, оно выдающееся. Следовало бы всем понять его. Полезно, по-крайней мере.

     Так вот, в той статейке я «наивно» предположил, что увеличение времени торговли и соответствующего этому количества сделок будет способствовать положительному отклику счёта. Конечному «выхлопу», так сказать...  Соответственно, настоящий Внутридневный Трейдер должен сидеть за компом, начиная с 01 марта, по 17 часов в сутки. И дрочить, дрочить, дрочить с выпученными глазами, тихо повизгивая от азарта....

     Что ж, придётся ломать эту целку мозговую-костыльную. Впрочем, не впервой. Это я про девичьи целочки. Дело не столь благодарное и/или благородное, но кому-то надо же иногда это сделать…

( Читать дальше )

Продолжение статьи "Фундаментальный анализ тоже поддается автоматизации и вероятностному прогнозированию" и не только...

Теперь поговорим немного о мультипликаторах и их использовании в прогнозировании. Нужно понимать, что когда от статей отчетности мы переходим к ценовым мультипликаторам, мы ступаем на очень зыбкую почву. Частично о ловушках того же популярного мультипликатора P/E я уже писал в своем посте: "Дорого или дешево стоят акции на Московской Бирже? И ловушка показателя P/E!", поэтому трактовать моделирование нужно с осторожностью и немалой долей здравого смысла.

Вернусь к примеру по акциям ПАО МАГНИТ.

Мастодонты фондового рынка, такие как Грэм, хорошо понимая недостатки этого показателя советовали при его расчете и принятии решения использовать для среднюю прибыль за 5, 7 или 10 лет, позже Роберт Шиллер выбрал в качестве знаменателя 10-летнюю среднюю прибыль с поправкой на инфляцию. Если огрубить идею инвестиций на основании коэффициента P/E, то можно было бы вывести следующее простое правило:

( Читать дальше )

А почему бы не запампить РИ? Вдруг и у нас получится?

Для пампа у нас есть два профессиональных манипулятора — Бегемот и Кот. Бегемот — грубый и неповоротливый инвестор, врывающийся в рынок и сметающий все ценные бумаги, отчего регулярно подвергающийся критике за манипулирование, а Кот — тонкая опционная душа, предпочитающая играть на плотностях вероятности и атаковать свою добычу незаметно.

Теперь нам нужно оценить во сколько обойдется памп фьючерса на RI, чтобы понять: сможем ли мы это сделать, или нет, и будет ли, в конечном счете, нам это выгодно, или нет. 


Известно, что оборот по RI составляет 500 000 контрактов в день или около 100 млрд. рублей. Волатильность RI около 2% и возникает она в результате случайного блуждания между самогенерируемыми заявками, расположенными с некоторой плотностью 1/H:





Среднее число контрактов в заявке обозначим как AvV (Average Volume) = TT (Total Turnover) / N 

( Читать дальше )

В моем окружении есть мужчины, у которых было больше 100 женщин!!!

Для меня, прожившего почти 20 лет с одной женой, такие цифры кажутся немыслимыми, фантастическими. Скоро и мне после развода предстоит ходить на свидания и возникает вопрос: «Когда остановиться? На сколько свиданий нужно сходить, чтобы выбрать ту единственную?».

Оказывается, что математики тоже люди. И у них стоит аналогичная задача выбрать себе супруга по жизни. И они нашли математическое решение!

Вот инструкция по выбору супруга из книги Мэтта Паркера «Чем заняться в четвертом измерении? Приключения математика в мире бесконечности»:

Шаг 1: Рассчитайте, с каким количеством людей n вы можете сходить на свидание в течение всей жизни.

Шаг 2: Рассчитайте квадратный корень этого числа √n.

Шаг 3: Сходите на свидание, а затем отвергните первых √n людей; лучшие из них зададут для вас исходный уровень.

( Читать дальше )

12 лет назад в ЖЖ блистал такой человек Blastarr_no_1. Он красочно рассказывал, как зарабатывал деньги десятками миллионов рублей, и в итоге заработал на кризисе 2008-2009 более 1 млрд рублей. Потом он сообщил всем что ушёл в политику и удалил свой ЖЖ. Выдумка или правда — так и осталось тайной. Вот тут 10 лет назад я делился у себя в блоге мыслями после прочтения его блога. По ссылке внутри поста на бластара можно не переходить, после удаления этот логин зарегали какие-то лохотронщики.

Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.

Итак, Методичка ABC от blastarr_no_1 «Основные принципы спекуляции» в 5 частях:

smart-lab.ru/blog/250818.php
smart-lab.ru/blog/250820.php
smart-lab.ru/blog/250824.php
smart-lab.ru/blog/250827.php
smart-lab.ru/blog/250831.php

Чтобы не просрать этот пост, добавляйте его в избранное❤️

Завершил тесты нового робота SBP, буду ставить на реал торговать.

Трендовый робот на волатильных свечах, основан на этом посте https://vk.com/birga_mmvb_roboti?w=wall-176693946_372

Общая доходность в %, это то, что показывает ТСлаб, она считается от первой котировки в 2009 году,.

Все тесты проводились с комиссией, с учетом экспираций, с учетом утренних Гэпов. Все роботы торгуют на реальных счетах, их реальные результаты, можно посмотреть в таблицах, которые я выкладываю в конце каждого месяца. Сортировка по алфавит

Все тикеры (SI — 3 лота, EU — 3 лота, SR — 3 лота, RI- 3 лота, т.е. по 1 лоту в каждом варианте параметров) вместе:

Общий доход 3977% или 1 700 000 пунктов с 2009-2020 год

Средняя доходность в год 36 % от полной стоимости контактов

Доходность в год 116 % или 140 000 за 1 год, при вложениях в ГО 120 000 рублей. Доходность посчитана при использовании максимального плеча

Просадка — 52 000 пунктов
Количество сделок 19036 ШТ
Выигрышных сделок 43% — 8329 шт

( Читать дальше )