Предыдущая теория: smart-lab.ru/blog/1314939.php
Распределение строим по вертикальным отрезкам сформированными точками пересечения цены со средней.
Сравниваем частоты попадания в тот или иной интервал на разных средних и делаем вывод
Точка A это где мы находимся, В — где мы хотим быть, получить ТП.


При условии y1 < y2 на распределениях, картина на графике соответствует примерного такому виду см. ниже. Это объясняется тем, что на крупном тренде более мелких должно быть больше. В этом есть смысл: при зарождающемся большом тренде, в мелких тренда заходим в самом начале и раньше выходим, можно позже выходить если большой тренд уже развился.


( Читать дальше )

У ручной торговли есть предел, и он не связан с опытом. Вы не можете одновременно следить за десятками инструментов, реагировать на движение цены за доли секунды и при этом сохранять холодную голову. Когда рынок падает — рука тянется закрыть позицию. Когда растет — жалко продавать. Эмоции и скорость реакции — два барьера, которые мешают торговать по плану.

Алгоритм этих барьеров не знает. Он отрабатывает сигнал мгновенно, торгует строго по заданным правилам и не передумывает в последний момент. Именно поэтому алгоритмическая торговля давно стала стандартом среди профессионалов рынка.

И хорошая новость: чтобы попробовать, не нужно быть программистом. Запустить первого торгового робота проще, чем кажется. БКС предоставляет открытый API — через него ваша программа может получать котировки и выставлять заявки напрямую, без терминала и ручных кликов.

Сегодня напишем первый рабочий скрипт: он узнает текущую цену Сбербанка и выставит заявку на покупку. Все на стандартном Python, без сторонних библиотек — буквально 15 минут от начала до результата.

( Читать дальше )

The Economist: мы отслеживаем, как ИИ изменяет пять областей:

«ИИ каждого превратил в творца. Теперь любой всего одним запросом может попросить ИИ написать статью, сгенерировать код или создать отредактированное изображение себя в образе Иисуса. Эта масштабная работа, требующая минимальных усилий, породила опасения по поводу распространения «низкокачественных ИИ-продуктов» в интернете. Это цунами или ручеек? Чтобы это выяснить, мы начали отслеживать изменения в пяти областях:

Поверхностное чтение.
На первом графике мы изучаем книги. Чат-боты с ИИ генерируют тексты, которые не всегда соответствуют вкусам журнала The Economist, но могут соперничать с текстами многих писателей-людей. Imke Reimers и Joel Waldfogel — два экономиста из Корнельского университета и Университета Миннесоты — обнаружили, что количество электронных книг, опубликованных на Amazon, начало резко расти после ноября 2022 г., когда Open AI выпустила Chat GPT-3.5. К концу 2025 г. ежемесячно выпускалось уже около 300 000 книг по сравнению с примерно 100 000 до этого. Исследователи проанализировали книги с помощью инструмента поиска ИИ и обнаружили, что в значительной степени за этот рост ответственны чат-боты.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Пятая статья в нашей серии про ИИ-вайбкодинг и создание торговых роботов по своим идеям.

И сегодня рассмотрим то, как писать Технические Задания для ИИ. А именно, ТЗ на самих роботов. Современные программисты называют это вместо «ТЗ» — «ПРОМПТ», чтобы это не значило… Я далее тоже буду Тех Задания для ИИ называть ПРОМПТ. Я — «современный малолетний программист».

В общем. Учимся писать Промпты на создание роботов.

ВАЖНО! Внизу представлены Промпты, которые собираются современными моделями с первого раза и без ошибок. Роботов по ним можно тут же запускать в тестере и в реале. Если у Вас проблемы, используйте хорошую модель.

## Сначала подаём в чат с ИИ контекст

Не забываем, перед тем, как просить ИИ написать робота, надо скормить ему контекст. Мы это уже обсуждали в этой серии, но важно повториться. Без этого мало что получится даже с таким хорошим ИИ как Kimi k2.7.

Пишем в чат с ИИ, чтобы очень подробно прочитал контекст в папке проекта.

Выглядеть в чате это может так:

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Четвёртая статья из цикла про ИИ. Пора, собственно, подключать ИИ агента к работе. И будет это Kimi k2.7. В конце статьи, если наш читатель сможет уделить этому несколько часов, у Вас будет установленный и оплаченный ИИ, и уже можно будет начинать делать роботов.

И ты спросишь — почему не ChatGPT? Или не русский ИванИИ? Почему именно китайский ИИ? Kimi?

И я отвечу. Не потому что я – Ван, и всё китайское я по умолчанию трепетно люблю. Потому что западные модели банят россиян, российские не могут писать код. А Кими и не банит, и может. Но по порядку...

 

## Почему Kimi?

Не сказать, что наш офис перепробовал все ИИ на планете, но какой-то опыт имеется. Краткий опыт таков.

Западные модели нас так или иначе заблокировали. Либо по IP-адресу, либо за оплату с казахстанских карт, с требованием выслать документы о прописке.

Российские сервисы-передасты оказались в 10–100 раз дороже, чем мировые аналоги. Т.е. всё в итоге сводится к тому, что надо платить по 3–5 тысяч в день за активную работу. Что смехотворно, т.к. мировые аналоги дешевле в десятки раз, ну и собственно тут идёт прокси доступ именно к ним, с переплатой провайдеру. Т.е. просто плата огромного количества денег каким-то жадным школьникам, за красивый сайт.

( Читать дальше )

Никогда здесь не писал. Но вот от скуки решил сделать пост. Думаю, постоянной основой это не станет. 

3 слова о себе: 

на рынке с 20 года. реально начал торговать в 22ом (и зря). 
Последние 3 года торгую 90% времени только 1 актив: фьючерс на индекс Моськи. 
Успешно. 3 раз поднимал депо с 400к до 1.5-2млн и потом выводил. Дальше давила психология. Спс. Сделал ремонт в новой квартире. Кому-то из неверующих даже кидал скрины в ветке сбера, чтобы доказать, что я не балабол. Но да пофиг. 

Сейчас идет эксперемент по разгону депозита. с 10+- марта. пока 1млн превратились в 2.8 млн. (в пике было 3.5). Шорт держу. Выводить не буду. Мечтаю о 20 млн к концу следующего года с биржи (если выживу). Торгую всегда или почти всегда в миксе макс плечи. Пока живой. 

В чем суть этого поста. 
1) Не выкупайте рынок с плечами. Вас сейчас вынесут вперед ногами. 
2) Все, что было на этой неделе — отскок. 
3) Да, у меня есть точка прикрытия шорта. Да, я переворачиваюсь, если мне говорит моя ТА. Условный переворот у меня 2730-2750 (С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ).

( Читать дальше )

Раз в несколько лет мне надоедает писать стратегии. Дело это, в общем, несложное, но, уж, очень долгое. А хочется, чтобы загрузил историю, прогнал, через нейросеть (НС) и пользуйся. Уже несколько раз пробовал — ничего путного из этого не получается, и, видимо, и не получится. Но, все же, раз в несколько лет бывают обострения, и, после длительного перерыва решил попробовать еще раз, на новом (для меня) софте — PyTorch, с новыми фишками и возможностями, которых не было у предыдущих софтов проектирования НС. Надежд, немного, но, как и в прошлые попытки, много времени на это тратить не собираюсь.
Естественно, побеседовал на эту тему с ИИ. Наконец, после нескольких продолжительных и безуспешных попыток, в результате совместного творчества пришли к структуре НС под задачу автоматического формирования стратегии. Требования были незамысловаты: если для реализации стратегии требуется где-то не более 10-20 if, и эти if прекрасно справляются со своими задачами, то и НС должна быть несложной. На входы же НС мы подаем сами цены, текущие параметры индикаторов — в общем, все то, что обсчитывает наша рабочая стратегия. Естественно, ожидаем, что НС сама построит стратегию из исходных данных, и результаты будут эквиваленты(а, желательно, и лучше) стратегии, написанной руками.

( Читать дальше )

В этой жизни директор по эффективности Геннадий любил только три вещи: EBITDA, словосочетание «снижение издержек» и смотреть, как у конкурентов растёт SG&A.

Он носил не камуфляжную жилетку, а синий пиджак, который пах лизингом, бессонницей и годовым бонусом. На столе у него стояли три иконы современного капитализма: Excel, PowerPoint и кружка с надписью Cash is truth.

Однажды утром в дверь его кабинета постучали.

На пороге стояли не аудиторы, не HR и не трудовая инспекция. Перед ним молча возвышались три сущности новой эпохи:
нейросеть, робот и консультант из большой четвёрки.

— Добрый день, Геннадий Викторович. Мы пришли не отнимать людей.
— А что тогда?
— Их функции.

Геннадий медленно встал. Где-то внутри него дрогнул маленький, но очень живой акционер.

На стол положили лист. На нём были цифры. Такие цифры, от которых у любого собственника начинается лёгкое религиозное переживание.

Всего занятых: 72,0 млн человек.
Средний индекс заменяемости: 4,5 из 10.

( Читать дальше )

Как я уже писал ранее, мне удалось за один день клонировать смарт-лаб

Сам сайт находится вот здесь, рекомендую сразу переключить язык интерфейса на NSF или NSF+

Я занимаюсь говновайб-кодингом уже года два. И как это выглядело раньше:
Ты создаешь локальный проект (обычно это делается на платформе node.js).
Тебе какая-нибудь модель генерит кучу файлов .js, .css., .html  (я пользовался ChatGPT и Grok)
И потом начинаются страдания – тебе надо что то поменять, говоришь, что надо поменять, модель тебе дает файл с изменениями, но при этом мутирует оставшийся код, или вообще его обрезает.
Притом, что ты ее всегда заранее инструктируешь, чтобы она не меняла то, что уже работает.
Рано или поздно, модель скатывается в говнище, засирается контекстное окно, и ты понимаешь, что сложность твоего кода уперлась в возможности модели.
Иногда, получалось продвинуться дальше, просто поменяв модель (в какой-то момент Grok вайб-кодил гораздо лучше).
Но потом и Grok поражает какой-то сифилис, и там тоже все перестает работать нормально.

( Читать дальше )

1. Строим кривую — аналог цены, где каждое значение обозначим как y(i)
2. Пересечение этой кривой со средней от нее происходит сигнал на покупку или продажу
3. Значения этой кривой рассчитываем следующим образом:
если V(i) > 1.5*avg(V, 20) — объем больше 75% от среднего за 20 баров,
то y(i) = (y(i-1)+y(i-2))/2 — среднее предыдущих двух значений той же кривой
иначе y(i) = P(i) — значение кривой равно текущей цене