SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kolinkor
Торгуете такое algo?
- 06 сентября 2026, 22:07
- |
4 года не заходил на камон, раньше у нас там были только Siлаев и Ворончихин. А теперь целая когорта мамкиных алго трейдунов, кто сидит на сишкиных трендах. Не надо путать халяву с собственной гениальностью. Кто зубы об бренд не ломал и на nyse не торговал, тот жизни не видал считаю.
В общем намайнилось что-то свежее на акциях, на MX и прочем
1 лот MX, Long only, комс и слип включены, софт конечно свой
Соблазнительно ведь? Из приятного
— 2,5 параметра, и 90% оптимизаций которых дают положительный рез, очень сложно на walk forward получить что-то не красивое, 3 раза пробовал
— работает на почти всех ликвидных — Vb, Sr, MM, Ri
— при добавлении в мой портфель очень хорошо сглаживает общую эквити, те раскоррелировано с тем, что торговали раньше
Особо сильные/торгуемые/робастные тренды в нац валюте у нас пошли c 2014, кто помнит bull'а — моё почтение мамонты.
Что началось в 2014? памятный год начала «вставания c колен» и какими-то первыми санкциями, первым исходом инорезов, в общем, чем-то, что двигает валюту. Имеем явно фундаментальную подоплеку за всеми «движухами».
В текущей идее выраженный тренд начался в мае 2020 года, а что там такое было)
Дно индекса на ковиде там было, так что можно натянуть тут сову. Скрытое QE, перераспределение постоянных потоков денег в фонды в определенный момент времени дня и ночи. Что-то есть тут по виду, весь мир тогда содрогнулся.
До ковида эквити падает на половину по вине комиссии и прочих расходов
В итоге добавил в торговлю с июня, пока очень очень радует лонг акций на падающем индексе
В общем намайнилось что-то свежее на акциях, на MX и прочем
1 лот MX, Long only, комс и слип включены, софт конечно свой
Соблазнительно ведь? Из приятного
— 2,5 параметра, и 90% оптимизаций которых дают положительный рез, очень сложно на walk forward получить что-то не красивое, 3 раза пробовал
— работает на почти всех ликвидных — Vb, Sr, MM, Ri
— при добавлении в мой портфель очень хорошо сглаживает общую эквити, те раскоррелировано с тем, что торговали раньше
Особо сильные/торгуемые/робастные тренды в нац валюте у нас пошли c 2014, кто помнит bull'а — моё почтение мамонты.
Что началось в 2014? памятный год начала «вставания c колен» и какими-то первыми санкциями, первым исходом инорезов, в общем, чем-то, что двигает валюту. Имеем явно фундаментальную подоплеку за всеми «движухами».
В текущей идее выраженный тренд начался в мае 2020 года, а что там такое было)
Дно индекса на ковиде там было, так что можно натянуть тут сову. Скрытое QE, перераспределение постоянных потоков денег в фонды в определенный момент времени дня и ночи. Что-то есть тут по виду, весь мир тогда содрогнулся.
До ковида эквити падает на половину по вине комиссии и прочих расходов
В итоге добавил в торговлю с июня, пока очень очень радует лонг акций на падающем индексе
931
Читайте на SMART-LAB:
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за...
06:28
низкая средняя + низкая ликвидность...
в чем проблема запустить тот же алгоритм на ликвидных акциях?
кстати мх с какого года торгуется? он какк раз до 20г был жутким неликвидом
тем более в новую стратегию много не вкладываем, основа это всё таки то что торговали еще с 2013
kolinkor,
сразу признался что фотошоп )
1 вообщем открываешь минутку мх… и сморишь спред=sma( авс( открытие-закрытие[i-1] ), месяц ) а затем сравниваешь со средней сделкой… сделка должна быть >5..8 спред...
2 способ… в тестировщике ищешь галочку: сделка по касанию цены/сделка по пересечению с ценой… если при переключении этого режима тестирования все ок… то все ок… если разваливается то торговать не сможешь
«читал веса еще в ЖЖ!!»
kolinkor, вот это даааа.
Большой коллектив? как сработаться получилось? Как ответственность делите?
Как будто про меня написали). Область которая касается программирования, инфраструктуры, скорости и т.п. детерминированных штучек с вполне конечным ресурсом она заставляет быть параноиком. Там где меньше причинно-следственных связей либо они менее очевидны(например алгоритмы торговли которые имеют какую-то эмпирическую нить, контекст использования, как готовятся данные и как они используются т.е. как говорится весь «пайплайн» и т.д.) это сложнее для реверсинжиниринга поэтому тем кто занимается только этим попроще в психологическом плане. Сейчас вайб-кодинг размывает эту грань возможно через некоторое время сформируется что-то новое в плане подходов и размножения технологий где детерминизм(и знания в узкой области) будет компенсирован скиллами промпт-инжиниринга тогда возможно придёт какое-то облегчение для нас(параноиков) а сейчас пока нервируют все эти ИИ/ИИ-агенты/финамы со своими сервисами «лего для взрослых». У меня например и эмпирические и детерминированные штучки т.к. я сам по себе(нет команды) поэтому очень хорошо понимаю и программистов и не программистов.
Eskalibur, непонятно, почему вы такое не торгуете? Или я контекст вашего сообщения не распознал? На вашем скрине страта с хорошим PF. Сильно выше среднего. Или вы про стратегию ТС?
можно же небольшой монетой запустить и накапливать статистику + смотреть тест/реал соответствие.
В чем подвох? Вы сишник-то торгуете, как собирались? у вас до этого публикации были вроде, что стратежек насобирали старых новых с хорошей средней, если верно помню, нет?
все идеи когда-то рождаются и умирают, тут явно видно что до 20года ее не существовало.
к примеру мы арбиртажили Ri c ETF RSX, ох какое сладкое время было и ликвидное, я был зеленый еще тогда, ноги подкашивались по вечерам от волнения. но идея пришла, мы заработали и идея ушла вместе с санкциями ))))
сделка там была по 50-100 пунктов ри, зато до 30-70 сделок за вечер
Eskalibur,
Интересно, конечно. Чем обусловлено такое предпочтение?
В остальной части коммента, пожалуй, соглашусь.
если есть идея (самооправдание), а не рандомный оптимайз то почему бы и не да. я в свое время торговал гепы вечернего Ri, тупо 1 сделка в день на 60-100 пунктов, копейки а очень грело. но потом конечно умерло, как rsx закрыли
у нас нет автоследа, может поэтому не такие больше проблемы с зафилом и проскальзыванием прочими неприятностями