америка тслаб и бокс

давно заметил что алго на америке получается сложнее чем в россии. много думал на эту тему.
и имхо такое:

на российском рынке есть сильная корреляция акций с индексом. Отсюда следствие — если сделать алгоритм успешно торгующий российский индекс, то этот алгоритм будет успешно торговать практически все отдельные акции, входящие в индекс. (есть только пара исключений — яндекс и фосагро). Алго под российский индекс пишется просто и легко.


На америке написать алгоритм под сипи весьма тяжко. Проще написать под QQQ = nasdaq100 а потом торговать через TQQQ (етф встроенное плечо 3).
Проблема в низкой корреляции американских акций с индексом — слишком много акций по которым размазана ликвидность. Поэтому алгоритм торгующий индекс будет торговать только 40-50% акций из этого индекса.

Кстати на америке всего примерно 800 акций годных для торговли по ликвидности и цене. С иностранными акциями в америке плохо то что ликвидность мелкая или время торгов не совпадает — например китайские, японские, и европейские акции на америке идут гэпами. 

( Читать дальше )

Текст не мой. Солидарен с автором на 100%. Подписываюсь под каждым словом. Был участником всех описываемых ниже событий.

О технических специалистах.

У нас недостаток технических специалистов хорошей квалификации (то есть с опытом и талантом), готовых работать за гроши.

То есть готовых работать за гроши — но имеющих квалификацию нижу плинтуса, навалом. Они никому не нужны и задаром.

И специалистов хорошей квалификации тоже всё еще есть некоторое количество. Но они at mass хотят хороших денег — и потому тоже как бы нафиг не нужны в большинстве мест.

Всем нужны «космонавты за три копейки». А их нет.

Дело в том, что после развала СССР такие «космонавты за три копейки» были, и в количестве, которое обеспечивало не только закрытие позиций, но и даже избыток. «Эффективные манагеры» к этой ситуации привыкли — а теперь ситуация поменялась, старики ушли на пенсию, а люди среднего возраста не видят смысла «запускать ракеты» за три копейки для манагеров, трахающих валютных шлюх в куршавеле.

( Читать дальше )

Статья частично (вторая половина) откорректирована нейросетью Яндекс браузера.
Реально полезная и рабочая технология.

Немного фактов, известных и не очень:

1. Госдолг США — ~34,5 триллиона USD, год назад — 31,5 триллион USD.

2. Сейчас США печатают доллары со скоростью 1 триллион каждые 100 суток. И темп нарастает...

3. 60% всех (USD/юани/рубли/евро) денег в мире было напечатано за последние 2 года.

4. Минимум с 2008 года США стабильно платят по своим трежерис на ~5-10-15% меньше реальной инфляции, т. е. фактически США имеют беспроцентный кредит на 20-35 триллионов + ещё и списывают его на 5-10-15% процентов в год. Понятно, почему США его непрерывно наращивают. И готовы устроить 3-ю мировую ради сохранения этого схематоза.

5. Мы сейчас находимся на пороге затяжной стагфляции, но, в отличие от периода 1970–1980-х годов, процесс гораздо лучше изучен, лучше контролируется и лучше управляется ЦБ. Поэтому старые шаблоны/схемы вряд ли будут работать. 

6. Мир не состоит больше из США и его шестёрок из G7 (G1 + 6), которые что понимают в мировой экономике, + престарелые члены политбюро СССР + бедуины, индусы и папуасы с латиносами, которые вообще не в теме.

( Читать дальше )

Покупал периодически золото в последние месяцы, в слитках, в Сбере.

Так вот, попадались мне слитки 3х аффинажных заводов: московского, красноярского и приокского.
Московский — супер. Поверхность зеркальная, сразу запечатан в пластиковую капсулу.



У остальных двух заводов — фасовка в полиэтиленовый пакетик, поверхность матовая (не так красиво выглядит), у приокского даже некие чернила или хз вокруг цифр номера намазаны:


( Читать дальше )

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
Первые результаты в питоне ниже, мне тогда показались очень интересными. Фьючерс я взял с ближайшей датой исполнения.
1 График юридических лиц по фьючерсу природного газа

2. График физических лиц по фьючерсу природного газа



( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые любители трейдинга и инвесторы!
Хочется затронуть архи-важную тему, которой не придают значения и не смотря на проблемы с кровоснабжение головного мозга, существующую паталогию с насыщением кислородом и питательными веществами головного мозга  СМЕЛО КЛАДУТ КРУПНЫЕ СУММЫ на брокерский счет и...   теряют деньги.

Не делая утреннюю зарядку каждый день, не проходя в день необходимый минимум в 5 км., сидячий образ жизни в итоге приводят к ослаблению мышц тела и в том числе мышц шеи. При слабом мышечном корсете начинаются проблемы со здоровьем, а в шее происходит сдвиг позвонков в результате чего мы и наблюдаем S образный изгиб сосудов шеи.

На рисунке видно, как доктор это демонстрирует. Синие квадратики- это позвонки.

Хочется услышать мнение участников с дипломом физиков и математиков относительно влияния S изгиба сосуда на скорость протекания в нём жидкости. Доктора не физики и часто пишут, что имея S образный изгиб сосуда кровоток не нарушен… голова при этом работает слабо и решения принимаются не верные. Алкоголь дает эффект расширения сосудов на короткий промежуток времени, трейдеру сложно употреблять алкоголь на постоянной основе так как это приводит к другим нежелательным эффектам.

( Читать дальше )

Добрый день!

Сегодня рассмотрим одну из популярных стратегий в опционном трейдинге: пропорциональный колл-спрэд (в нашем случае бычий). Для примера возьмём стратегию, которую я использовал с МТС на месячных опционах с экспирацией 21/02/24 (график и таблица ниже).

( Читать дальше )

Смотрите, какая штука получается.

Цена — она иногда как мяч на футбольном поле. Прилетает к игроку, а он его пинает дальше. Мяч на футбольном поле видно? Видно. Как и цену. А игроков? В рынке? А вот с этим сложнее. Как с этим справляюсь я? Как я их вижу?

Ну, во-первых, у нас есть стакан. И там мы прекрасно видим скопления лимитных заявок. Бидов и асков. Но они могут исчезать. А сидеть лупить в монитор ежесекундно не вынимая — такое себе занятие.

Что я сделал? Для начала вывел на сам ценовой график места скоплений в стакане. Чем блок контрастнее, тем больше заявок в скоплении. Тем сильнее выражен уровень. А еще я добавил график в «подвале», куда вывожу общую аналитику бидов и асков. Это не одномоментный снимок стакана. Это определенный анализ заявок за время свечи. Как, собственно, и в блоках. Там тоже идет расчет за свечу особым образом.

Что получилось? Некий аналог того, что в зарубежных терминалах называется HeatMap или еще какая Map. Только есть у меня один плюс — я всё это дело в базу пишу. И если мне надо сменить настройки или прервется связь, то накопленные данные не исчезнут и отрисованные блоки не пропадут. А именно этим страдают все аналогичные поделки.

( Читать дальше )

Добрый день!

Прошу отнестись с понимаем, поскольку это мой первый пост.)

Я думаю, все обратили внимание на фантастические обороты по природному газу на срочном рынке, но почитав соц. сети я не нашел сколько бы внятного анализа, не говоря уже о системном подходе. С Вашего позволения готов поделиться)

Немного истории. Все мы помним бешенный рост цен на газ на фоне недоинвестирования отрасли в постковидный период и еще больший рост на фоне начала СВО. Забегая вперед, поделюсь наблюдением – политика делает сантимент, но не фундамент.

Итак, начало 23 года, цены на газ уже сложились более чем в 2 раза — я решил спекульнуть на газе. А что не так? Запасы низкие, цены во всем мире сверхвысокие еще и зеленая повестка. На тот момент было мнение, что цена снизилась на фоне временной остановки экспортного терминала.  А на Московской Бирже еще и фьюч на американский газ торгуется – очень удобно! Сразу оговорюсь, что есть определений дискомфорт из-за спреда между наймексом и МБ (корм ММ), но наша родная площадка стократ удобней и понятней ихней), а еще можно делать синтетические конструкции, о них позже.

( Читать дальше )

Сегодня сделал упражнение — вычислил среднюю цену природного газа на NYMEX за каждый день внутри года за последние 30 лет. Получилось, что сейчас (в середине Февраля) у природного газа традиционный ахтунг. Смотрите сами:



Бегите покупайте газ, пока не поздно. Я только что прикупил.

Потом меня поблагодарите))

⭐ Оригинал статьи – здесь

------------------------------

Пишу по темам: инвестиции, недвижимость, экономика

Присутствую в dzenи telegram

Инвестирую в активы, растущие в золоте.