Если ты торгуешь не первый месяц, то почти наверняка видел этот ролик с графиком на превью, жирной стрелкой и заголовком в духе «ЭТА СИСТЕМА ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ В 2025», где обещают стабильность, которую рынок почему-то скрывал от тебя раньше.

Первые минуты всё выглядит убедительно, RSI показывает перекупленность, MACD красиво пересекается, цена реагирует на VWAP, автор говорит уверенно и создаёт ощущение, что логика наконец-то упакована в понятный набор правил.

Проблемы начинаются не сразу, сначала система действительно что-то ловит, потом рынок ведёт себя «странно», затем ты начинаешь подстраивать параметры, а через месяц ловишь себя на том, что уже не понимаешь, почему входишь в сделку, кроме аргумента «так показывает индикатор».

И почти все в этот момент делают одинаковый шаг, не пытаются разобраться, что именно измеряет текущая система, а идут искать другую, чуть более свежую, якобы лучше адаптированную под рынок и обязательно с новым названием, чтобы снова поверить, что теперь всё будет иначе.

( Читать дальше )

Технический анализ — один из популярнейших инструментов для оценки потенциального движения цен на фондовых рынках. Клиенты БКС могут использовать торговый терминал, который предоставляет доступ к широкому перечню технических индикаторов. В материале рассмотрим, как AI может помочь при подборе индикаторов под свою стратегию.

Технический анализ в терминале

Чтобы воспользоваться элементами технического анализа в терминале БКС сперва необходимо в нем авторизоваться в личном кабинете и перейти в «Терминал».

Инструменты для рисования на графике расположены на вертикальном меню слева. Индикаторы можно найти на горизонтальной панели над графиком.

Применение AI при подборе индикаторов

Чтобы осознанно подходить к выбору стратегии, трейдеру необходимо четко понимать текущее состояние рыночной конъюнктуры. Провести оценку нужно самостоятельно, однако AI способен существенно сократить объем рутины по сбору и агрегации данных. В то же время важно понимать, что не стоит на 100% полагаться на искусственный интеллект.

( Читать дальше )

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в сентябре 2025г.:

👉выработка электроэнергии в РФ — 89,90 млрд кВт*ч. (+0,64% г/г)

— в т.ч. выработка ТЭС станциями — 53,86 млрд кВт*ч. (-1,2% г/г)
— в т.ч. выработка ГЭС  — 17,21 млрд кВт*ч. (+3,2% г/г)
— в т.ч. выработка АЭС  — 18,12 млрд кВт*ч. (+4,6% г/г)

( Читать дальше )

Большинство трейдеров думает, что торгует по графику. На самом деле они торгуют против институтов, которые этот график создают. Принцип прост: алгоритмы расставляют ловушки, розничные трейдеры в них попадают. Если вы поймет где установлены ловушки, то перестанете быть добычей рыночных алгоритмов

🟡 Структура рынка
Каждое движение начинается со структуры. Повышающиеся максимумы (HH) и минимумы (HL) подтверждают продолжение бычьего тренда, в то время как понижающиеся максимумы (LH) и минимумы (LL) подтверждают медвежий тренд. Понимание структуры — это основа, так как она показывает направление потока ордеров.

🟡 Зоны ликвидности
Равные максимумы и минимумы кажутся безопасными, но на самом деле это пулы ликвидности. Алгоритмы толкают цену в эти зоны, чтобы собрать ликвидность, которая станет топливом для настоящего движения.

🟡 Ордер-блоки
Последняя свеча противоположного направления перед сильным импульсным движением — это след институционального участия. Бычий ордер-блок предшествует ралли, медвежий — падению. Повторные тесты этих блоков дают высоковероятные точки входа, если они совпадают со структурой.

( Читать дальше )

🔧 Настройка связи Excel → QUIK

1. Установка необходимых компонентов

vba

' В Excel нужно добавить ссылки на библиотеки:
' 1. QUIK API (qlua.exe)
' 2. Microsoft XML
' 3. ADODB для работы с базой данных

2. Базовый шаблон торговой таблицы Excel

 

A	B	C	D	E	F	G
Тикер	Направление	Кол-во	Цена	Статус	ID заявки	Действие
GAZP	BUY	10	160.50	Ожидание		📥 Отправить
SBER	SELL	5	280.30	Ожидание		📥 Отправить

Код для Excel VBA

vba

' Модуль для работы с QUIK через DDE
Option Explicit

' Настройки подключения
Private Const QUIK_DDE_SERVICE = "QLUA"
Private Const QUIK_DDE_TOPIC = "QuikTrans2"
Private Const TRANS2_TABLE = "TRANS2"

' Подключение к QUIK
Public Sub ConnectToQUIK()
    On Error GoTo ErrorHandler
    
    Dim ddeChannel As Long
    ddeChannel = DDEInitiate(QUIK_DDE_SERVICE, QUIK_DTE_TOPIC)
    
    If ddeChannel > 0 Then
        ThisWorkbook.Sheets("Контроль").Range("B2").

( Читать дальше )

В этой статье разберем лучшие инвестиции на Черноморском побережье (перепродажа и пассивный доход):

✔️ Какие объекты лучше не рассматривать для вложений;

✔️ На что обратить внимание;

✔️ Как выбрать лучший вариант.

… Но, обо всем по порядку:

Предположим, Вы решили инвестировать в недвижимость курортных городов сумму до 15 млн ₽ и начали поиск вариантов...


На слайде выше 👆, указано сколько всего объектов находится сейчас в продаже на побережье:

✔️ Сочи: 695 объектов...

✔️ Крым: 141 объект...

✔️ Анапа: 30 объектов...

✔️ Туапсинский р-он: 21 объект...

Итого: 887 объектов недвижимости… — «Да тут чёрт ногу сломит...»

— «Как из всего этого многообразия выбрать по-настоящему хорошие и перспективные варианты?» 🧐

… Всё просто: отделяем зёрна от плевел… и находим самое лучшее...


Если основными критериями нашего отбора являются перепродажа (в течении ближайших 2-3 лет) и пассивный доход, то из всего множества вариантов, мы смело убираем 👇:

✔️ Готовую недвижимость… так как по статистике: сданные объекты дорожают не более чем на 10% в год… а рентабельность от сдачи в аренду составляет от 4 до 8% годовых…

( Читать дальше )

В новостях всё чаще говорят об «ИИ‑диктофонах» — гаджетах, которые записывают каждый ваш разговор в течение дня, отправляют аудио в облако, превращают его в текст и даже готовят краткую сводку по итогам. Звучит футуристично, но такие решения стоят дорого, требуют постоянной подписки и вызывают вопросы о приватности.

Лично мне идея тотальной записи кажется избыточной. Зато куда практичнее другая задача: получить точную текстовую расшифровку лекции, доклада или публичного выступления. Чтобы потом не переслушивать часы аудио, а быстро найти нужную цитату или мысль простым поиском по тексту.

В этой статье я покажу, как построить такую систему без платных подписок и полностью под вашим контролем. Всё, что нужно — обычный диктофон за 1–3 тыс. рублей или даже просто приложение на телефоне — тогда затраты вообще равны нулю, и набор бесплатных, открытых программ, которые работают на вашем компьютере. Я купил диктофон для теста и поделюсь результатами.

( Читать дальше )

С трендингом практически не знаком, занимаюсь разработкой программных решений.
Вдохновлённый теорией пузырькового состояния, и сделав предположение, что у цены на рынке есть инерция как у физического объекта — попробовал несколько вариантов как подготовить данные и какую архитектуру нейросети построить, вроде есть какой-то успех.
Обучалось на USD000UTSTOM2023 — данные за каждую минуту 2023 года. По последним 60 шагам предсказываем тренд направления цены в течение следующих 5ти минут.
Результаты обучения такие:
=== РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ===
Потери по инерции (MSE): 0.006449
Потери по направлению (BCE): 0.612085
Точность предсказания направления: 0.7300
Средняя предсказанная инерция: 0.9013
Реальная средняя инерция: 0.9057

Далее провёл дополнительную перепроверку:
1. ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА НАПРАВЛЕНИЯ:
   Всего прогнозов: 169411
   Правильных: 126161
   Точность: 0.7447 (74.47%)

   Матрица ошибок:
   True 0 (↓) predicted as 0: 65485
   True 0 (↓) predicted as 1: 18016

( Читать дальше )

Коровин учит: — не закрывайте позиции в минус, — вы зачем в рынок пришли? — А вдруг действительно так, логика есть, ведь акции, тем более индексы, рано ли поздно, отрастают, надо лишь слегка подождать.

Что если в свинговую систему для акций добавить правило закрытия, только если позиция в плюсе. Вот что получается по оригинальной системе (APR 22%, MaxDD -17%):



Теперь вдобавок к условиям закрытия позиции вводим правило закрывать если только позиция в плюсе. Получаем вот что (APR +5.7%, MaxDD -45%)




( Читать дальше )

Это сообщение публикую, чтобы не загромождать свой ежемесячный отчет.

Вот динамика торгуемых мной активов на дневной сессии с 10:00 до вечерней паузы 6-8 августа, на которой я только и торгую свои трендовые системы

Естественно, что после черной свечи с падением цен 6 августа я мог быть только в шортах, хотя и не по всем системам и инструментам, да и шорт у меня только на 1/3 лонга в акциях и на ½ во фьючерсах.

Из таблицы примерно видно в каком убытке были мои шорты утром 7 августа, а так как и шорт фиксирую и в лонг вхожу только на «белых» свечах, то и переворот из шорта в лонг мог быть только на росте 0,8-1,4%% от открытия. Нетрудно посчитать, что 7 августа я получил не прибыль, а убыток -1.хх%. И утреннее падение 8 августа во фьючерсе индекса РТС и Газпроме больше чем на 1,3%, выбило меня из лонгов с убытком ~1%+ и вернулся в лонг в этих двух инструментах только по ценам открытия, изменение которых к ценам закрытия 07.08 в последнем столбце. Т. е. дороже, чем цены вчерашнего закрытия.

( Читать дальше )