Вот так всегда бывает – подсядешь на какое-то новое хобби, и начинает казаться, что все остальные этим тоже занимаются, и их это тоже интересует. Хочется рассказать об этом всему миру!

Поцаны, должен признаться – я в последнее время основательно подсел на тему локальных LLM-ок.  Причем, это начинает принимать нездоровые масштабы. Знаете людей, которые на свой ржавый ваз, которой стоит может пару тысяч зеленых — ставят усилители с сабвуферами за несколько тысяч долларов ? Это – про меня.

Началось с того, что я решил настроить для моего друга колл-центр, который работал бы на 100% бесплатных и локальных LLM-ках (чтобы не платить ни за какие подписки)

Но давайте я сначала приторможу, и объясню, что такое локальные LLM-ки, и зачем они вообще нужны.
Дело в том, что с нейронными сетями у вас сейчас есть выбор между двумя опциями: (1) платить кровопийцам типа Open AI, Anthropic и прочим примкнувшим к ним
или (2) взять все в свои мускулистые руки, скачать одну из многочисленных открытых LLM-ок, и гонять их на своем железе, абсолютно бесплатно (кроме одноразовых затрат на железо и электричества)

( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня посмотрим, как сформировать себе устойчивую «вторую зарплату» из длинных ОФЗ с купонами на каждый месяц года, и что прямо сейчас происходит с их ценами и доходностями.

📉 Что на рынке?

RGBI ушел вниз вслед за рынком акций (сейчас топчется в районе 112 пунктов). Доходности ОФЗ подросли, а у тех, кто набирал их в надежде на скорое снижение КС что-то пошло не так. Ну ниче, бывает!

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 14,25%. Ориентир на конец года смещается. Зато текущие доходности по длинным ОФЗ снова подскочили и дают чуть больше ключевой ставки – до 15,3% годовых. Причем зафиксировать эту доходность можно не на пару месяцев, а сразу на 5–15 лет вперед!

Че по вкладам?

На банковском депозите вам никто не даст такую доходность на горизонте нескольких лет. Вклады – это история исключительно про то, чтобы припарковать свои кровные на 3–6 месяцев. Средняя ставка по вкладам сейчас в районе 12,79%

💰 Подборка: 6 ОФЗ для ежемесячного дохода

Специально для вас собрал и разбил по месяцам портфель из длинных ОФЗ (с погашением от 2035 до 2040 года). Купив этих покемонов, вы будете получать купонные выплаты каждый месяц.

( Читать дальше )

В этой статье расскажу о некоторых интересных проблемах, с которыми встретился в процессе написания торгового робота облигациями.
Для контекста — схема робота была приведена в этой статье.

Отправка тысяч заявок — это долго

В виду того, что на Мосбирже на рынке облигаций (и не только) заявки не переносятся через ночь, каждое утро надо выставлять в стакан на продажу то, что напокупал ранее.
Когда речь идёт о выставлении тысяч заявок через Quik, невольно сталкиваешься с тем, что это:
— долго;
— возможно дорого (чревато платежами за большой напор заявок).

В самом начале я отправлял заявки синхронной функцией TRANS2QUIK_SEND_SYNC_TRANSACTION. Этого было вполне достаточно на малых объёмах. Но на большем объёме стало туговато.

Синхронная отправка:

Все заявки выставляются за 6.5 минут, более половины времени аукциона открытия. А можно быстрее?

Решение простое — переключаемся на асинхронную отправку функцией TRANS2QUIK_SEND_ASYNC_TRANSACTION. Но тут есть другие проблемы:
  — коллбэк асинхронной отправки не содержит пользовательский transaction_id;

( Читать дальше )

Ha дняx пpoвeл нayчнo-иccлeдoвaтeльcкyю paбoтy пo изyчeнию aнaтoмии IMOEX и peшил пoдeлитьcя peзyльтaтaми c дopoгими читaтeлями. Bдpyг ктo-тo нa этoм paзбoгaтeeт. Кстати, стать дорогим читателем можно здесь.

Цeль paбoты:

Bыяcнить cтaтиcтичecкoe pacпpeдeлeниe вepoятнocти нaxoждeния зaвтpaшнeй цeны внyтpи интepвaлa oт -3% дo +3% oтнocитeльнo цeны зaкpытия ceгoдняшнeй цeны и yвидeть (👀 глaзaми) влияниe SMA нa pacпpeдeлeниe зaвтpaшнeй цeны IMOEX.

Пpeдмeт изyчeния выглядит тaк:

Дoбaвил нa гpaфик SMA(200) и пpocчитaл зa 10 лeт 2500 днeвныx cвeчeй. Пoлyчилocь тaкoe pacпpeдeлeниe:



( Читать дальше )

   Моя «эпоха» в арбитраже SPBE.
 С момента моих крайних постов здесь прошло определенное время, насыщенное событиями в личной жизни и в стране в целом. Но алготрейдинг не был забыт, служил источником пищи для ума, навыки пригодились в официальной работе, да и просто удавалось заработать, иногда и не мало. В последний год заработок стабильно давал межбиржевой арбитраж в пределах России. ММВБ vs СПБ Биржа, спот- акции SPBE, непосредственно самой СПБ Биржи. Бумага была активно расторгована на обеих площадках, временами обороты, думаю зачастую благодаря арбитражерам, стремились «в космос». В феврале прошлого года я решил рассмотреть возможность по сути безрискового заработка на активах, торгующихся на российских площадках, написал «сканер», ищущий выгодные арбитражные ситуации. Особенно выделились акции SPBE, не только тем, что покупали в моменте на одной площадке дороже чем продавали на другой, но главное – эта ситуация возникала много раз в день то на одной, то на другой бирже. Спред ходит по синусоиде. То есть бумаги не накапливались на счете, а позиция то наращивалась, то опять выгодно распродавалась. Не нужны депозитарные переводы, для взаимного погашения противоположных «ног». Деньги лежали на дороге. Январь 2025…

( Читать дальше )

Я вижу, как сейчас рынок акций валится вниз, но за черной полосой всегда наступит белая. Паника — плохой советчик для депо. Думаю, мощные индикаторы технического анализа для QUIK, которых нет в коробке, помогут вам принять взвешенное инвестиционное решение.

Встроенный набор индикаторов в QUIK не менялся, кажется, со времен палеозоя. Пока весь мир пишет роботов, мы до сих пор вынуждены руками настраивать базовые вещи. Короче, мне надоело, я сел и перенес на Lua три отличных инструмента. Ловите индикаторы! Код полностью открыт, забирайте «как есть».

Что в коробке? Разбор и интерпретация

Вся базовая тройка настроена и протестирована на графике Сбера. Они идеально работают в связке: один фильтрует глобальный тренд, второй смотрит объемы, третий ловит локальный импульс.

1. Dual EMA (50/200) — Трендовый консерватор

Классика, которой почему-то нет в стандартном QUIK в виде единого файла. Рисуется прямо на графике цены.

• Как читать: Зеленая линия — быстрая (50), красная — медленная (200).

( Читать дальше )

В прошлую субботу был на конференции «Портфельные инвестиции» от НАСФП. Делюсь с вами самым полезным, что я оттуда унёс — библиотекой Okama для Python:

github.com/mbk-dev/okama

Если кратко, то это бесплатный API для получения исторических данных по ценным бумагам и индексам. Главное достоинство — основную рутину типа сплитов и дивидендов здесь уже проделали и завернули в единую библиотеку, так что получить индекс полной доходности стало проще. А ещё она ставится, как MCP, так что ИИ с ней работать умеет из коробки, и предоставляет различный ванильный инструментарий типа расчёта эффективной границы или коэффициента Шарпа. 



( Читать дальше )

Последние несколько лет я строю своего торгового робота для рынка облигаций. Своего — тобишь исключительно для себя, не для продажи и не для управления чужими деньгами.
Сейчас система уже не выглядит как эксперимент «на вечер после работы». Робот торгует полностью сам, мониторится, пережил несколько неприятных сюрпризов рынка и по ИИСу даже обгоняет банковский вклад (хотя по обычному счёту доходность около нуля, см. картинку с графиком ниже).
Решил написать пару постов про то, как всё это строилось: от ручной торговли и Excel-табличек до тысяч сделок в день, мониторинга и инфраструктурных костылей, которые внезапно работают вполне себе на уровне (про уровень шучу, про костыли — не шучу).

Где нахожусь сейчас

На текущий момент у меня:
* Windows, QUIK, Lua+DLL(Rust).
* Вся логика в Rust, а Lua — максимально простой мостик от QUIK до логики на Rust.
* Отправка транзакций делается из Rust посредством Trans2Quik.
* Хранение сделок и позиций в sqlite (с бэкапированием в облако).
* Мониторинг на Prometheus + Grafana + алертинг с использованием своего сервиса на почту (об этом потом).

( Читать дальше )

Летом 2025 года я купил квартиру в Москве. Написать сразу, по свежим следам, не получилось (не до того было), но в истории, по-моему, скрыто немало поучительного и, надеюсь, интересного. Полагаю, рассказ будет полезен не только тем, кто сам находится «на низком старте» (то есть тоже планирует покупать недвижимость), но и просто для общего развития.

Разобьем для удобства нашу историю на четыре части:

— подготовка

— поиск

— сделка

— последствия

I. ПОДГОТОВКА

Где деньги, Дим?

Что самое сложное и важное при покупке недвижимости? – Правильно: раздобыть деньги! К сожалению, этот важный и наиболее ответственный момент для большинства сводится к исключительно простой операции подачи заявки на ипотеку (что сегодня делается в несколько кликов). Почему «к сожалению»? – потому что автор считает ипотеку чем-то вроде читерства. Нечестной игрой. Раздавать кредиты на ограниченный ресурс (коей является недвижимость) – только раздувать пузыри и заниматься деморализацией ответственных сберегателей.

( Читать дальше )

Привет, Smart-Lab!

Большую часть жизни я провел в финансах: казначейство, управление ликвидностью, работа с капиталом. И всё это время моим основным инструментом был Excel. Всегда хотелось как усовершенствовать имеющиеся модели. И хотя Excel при профессиональном подходе дает огромные возможности их все равно может не хватить под какую-то конкретную задачу. Также в последнее время с расцветом ИИ я как и многие увлекся вайб-кодингом, порог доступа к которому теперь стал ниже, чем был раньше. Решил раздвинуть рамки Excel моделей за счет python.

В этой статье я расскажу, как финансисту (не профессиональному разработчику) пересесть на Python и собрать свой инвестиционный терминал, который делает именно то, что нужно вам. Когда я начал глубже погружаться в изучение облигаций, то мне захотелось создать свой инструмент, в который я бы мог сам добавить те показатели, которые бы посчитал нужным.


Откуда я брал данные для терминала.

Первый вопрос любого цифрового проекта — данные. Вот откуда я беру данные для своего терминала

( Читать дальше )