Моя «эпоха» в арбитраже SPBE.

   Моя «эпоха» в арбитраже SPBE.
 С момента моих крайних постов здесь прошло определенное время, насыщенное событиями в личной жизни и в стране в целом. Но алготрейдинг не был забыт, служил источником пищи для ума, навыки пригодились в официальной работе, да и просто удавалось заработать, иногда и не мало. В последний год заработок стабильно давал межбиржевой арбитраж в пределах России. ММВБ vs СПБ Биржа, спот- акции SPBE, непосредственно самой СПБ Биржи. Бумага была активно расторгована на обеих площадках, временами обороты, думаю зачастую благодаря арбитражерам, стремились «в космос». В феврале прошлого года я решил рассмотреть возможность по сути безрискового заработка на активах, торгующихся на российских площадках, написал «сканер», ищущий выгодные арбитражные ситуации. Особенно выделились акции SPBE, не только тем, что покупали в моменте на одной площадке дороже чем продавали на другой, но главное – эта ситуация возникала много раз в день то на одной, то на другой бирже. Спред ходит по синусоиде. То есть бумаги не накапливались на счете, а позиция то наращивалась, то опять выгодно распродавалась. Не нужны депозитарные переводы, для взаимного погашения противоположных «ног». Деньги лежали на дороге. Январь 2025…

    На QLua я написал скрипт, который видя подходящую ситуацию банально по рынку маркетными заявками брал обе ноги. Не все конечно просто в таком «движке»: мониторинг и заявка по первой ноге происходил в main, по второй ноге заявка подавалась из коллбека OnTrade по приходу сделки по первой в том же объеме. Рабочий пред тогда был50 копеек! Прога также постепенно наполнилась многими приятными сервисными функциями, как отчетность, монитор и тп.

   Но через два-три месяца я почувствовал, что нахожусь на этой поляне не один, рынок стремиться к эффективности. Стало тесновато, я ввязался в гонку по эффективности алгоритма, снижения комиссий, повышения скорости, улучшения алго-инфраструктуры. Борьба шла в 40-30 копейках спреда. Написал более быстрый движок, который котировал на одной из площадок с нужным спредом, маркетными заявками брал вторую ногу. Возникли вопросы и последующие решения по постановке, снятию котирующих заявок, обработке ответов от биржи. Тут возникли очень нетривиальные решения, временной промежуток: постановка-сделка на ММВБ, обработка, заявка на СПББ, обработка второй сделки в итоге был снижен до 0.02 секунд! Все это в Квик.

   Мани-менеджмент тоже подвергся рестайлингу – на пол депозита была загрузка со спредом 30 копеек, 25% — 40 копеек, 25% — 50 копеек. Все это позволяло стабильно зарабатывать. Обороты в месяц были по 250-300 миллионов рублей на каждой бирже, доходность  75-80% годовых, оборотный капитал 3 миллиона.  По полтора на каждой площадке, прибыль возникала то там, то здесь и даже денежных переводов между биржами ни разу не потребовалось.

   Но арбитраж сильно зависит от комиссий, безлимиты у брокеров помогают сохранить прибыль, биржевые комиссии величина увы постоянная. Этот рынок как и положено по науке устремился к эффективности, за спред даже в 20 копеек идет борьба. Доходность от этой арбитражной пары сильно упала, как в прочем и биржевые обороты.

   Сейчас обратил внимание на новую нишу — СПБ Биржа запустила срочный рынок. Контракты на крипту, американские бумаги, российские акции. В контрактах на российские бумаги, а это Сбер, ВТБ, Лукойл, Яндекс, сама СПБ Биржа и аналогичных акциях на споте возможен арбитраж. Шаг цены фьючерсов равен споту, котировки в рублях. Спред «крутится» в обе стороны. Протестировал, арбитражная доходность в районе 30-40% годовых, комиссии по срочным контрактам биржа списывает при переносе позиции через ночь. «Американские» контракты в принципе тоже интересны, но еще не тестировал, нужно подбирать пары. Минус, что алгоритм у меня работает только через Квик, присматриваю брокера который дает такой доступ к срочке СПБ. Если у вас, коллеги есть опыт выхода, торговли на срочном рынке СПБ, буду признателен за совет.