SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Газпром - просто улыбка, просто IV, просто профиль
- 17 сентября 2026, 08:58
- |
Дисклеймер — арбитраж IV между ПО/МО или классический interstrike
Можно долго обсуждать корректность биржевой улыбки, нюансы ее наклона и краев.
Можно строить свою улыбку для премиальных и маржируемых опционов отдельно.
А можно просто торговать по текущему профилю на разнице IV в диапазоне 45-95% на разных страйках.
По любой комфортной стратегии — от зигзага до продажи прикрытых глубинных путов.
По волатильности наш Газпром догнал NG и конкурирует с ним на равных.
А, значит, стал более привлекателен для активных спекуляций или свинг-трейдинга.
Присоединяйтесь!
Газпром декабрь — МО
Газпром декабрь — ПО
Можно долго обсуждать корректность биржевой улыбки, нюансы ее наклона и краев.
Можно строить свою улыбку для премиальных и маржируемых опционов отдельно.
А можно просто торговать по текущему профилю на разнице IV в диапазоне 45-95% на разных страйках.
По любой комфортной стратегии — от зигзага до продажи прикрытых глубинных путов.
По волатильности наш Газпром догнал NG и конкурирует с ним на равных.
А, значит, стал более привлекателен для активных спекуляций или свинг-трейдинга.
Присоединяйтесь!
Газпром декабрь — МО
Газпром декабрь — ПО
232 |
Читайте на SMART-LAB:
Как для ПО-провайдеров прошел сезон отчетности
Что изменилось для ПО-провайдеров за первое полугодие С начала 2026 года динамика акций ПО-провайдеров выглядит слабее рынка. Это связано...
12:40
Завтра RENI увеличит свой вес в Индексе МосБиржи
Как сообщалось ранее, Московская биржа по рекомендации Индексного комитета биржи, 18 сентября проводит квартальную ребалансировку индексов, в...
11:57
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- мобильный пост
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
хватает, ОИ постепенно растет и глубина тоже на ПО
отвечаю всегда так — скептики ищут причины, практики ищут возможности
со школы помню — в каждой пустыне есть оазисы)
900/1560=58.82%/90=0,65х360 =234% годовых относительно ГО
такие синицы и ТБУ мотивируют копать глубже)
иду по стопам Alfadog — просто продажа того, что слишком дорого с IV выше 50%
кто ищет, тот найдет и по 41% на ПО.
для арбитража.
в этом и цимес сокрыт...
воистину так.
если на соседней смоковнице плоды слаще — почему не дотянуться до них? )
ничто не мешает даже на МО на недельках найти IV пониже.
но рентабельнее и проще связки ПО/МО строить.
впрочем, кому как нравится.
одно другому не мешает.
но с синтетикой даже проще.
и морально легче)
У alfadog, судя по всему, многолетний опыт практической торговли, управления рисками и глубокое понимание iv, поверхности и ее динамики, включая модельную оценку. Не хочу цепляться за слова и нудить, но — «иду по стопам Alfadog — просто продажа того, что слишком дорого с IV выше 50%» — на мой взгляд, очень сильное и потенциально опасное упрощение.
да, конечно
это упрощение.
его опыт дорогого стоит.
но слишком большая разница IV и запас ГО — это один вариант.
а другой — продать за 50 и купить за 40 в спрэде — это другой вариант.
ключевой момент - важно понимать риски и контролировать их.
поэтому пусть Alfadog идет впереди с «китайской улыбкой» и исследует динамическую улыбку.
а я пока пытаюсь что-то в своем понимании выжать пользу из любых доступных улыбок, пусть кривых и не совсем некорректных, но позволяющих что-то сконструировать по профилю.
а зачем вам самые крайние?
вблизи центральных страйков сверху и снизу все активно.
но можно и крайние для широких шорт стрэнглов до экспирации открывать.
кому что комфортнее.
а про синтетику лучше вообще не писать — это всегда работает на малоликвиде в связках с вечными и календарными фьючами