8 марта Дугин опубликовал в РИА-Новости документ «России нужна тотальная милитаризация»

Главные мысли в сфере экономики:
Экономика перестраивается, уделяя внимание стратегически важным отраслям и обеспечивая независимость от мировых валют.   Все покупки наших иностранных партнеров должны осуществляться в рублях, при этом эмиссия рубля должна быть суверенной, и currency board должен быть окончательно отброшен.

В современных условиях, когда каждый эмиссионный поток, включая рубль, легко отслеживается через электронные следы, необходимо перейти от единой (монетаристской) модели процентной ставки для всех к градации. Это включает беспроцентное кредитование для стратегических отраслей и проектов на отдельном эскроу-счету,льготные проценты для среднемасштабных проектов имаксимальные ставки для обычных кредитов, но все равно ниже сегодняшних, чтобы не подавлять частную инициативу.

Цитата:
Очевидно, что на военный лад должна быть перестроена вся экономика.

( Читать дальше )

Так можно зарабатывать на ожиданиях, прогнозах и страхах на рынке.
Будет ли доллар по 110 или 120 в течение года, это никому доподлинно неизвестно.
Но сделать свои ставки на вероятность такого события можно легко на FORTS.
А чтобы они не были лотерейками, бычьи или медвежьи колл-спрэды, например, вам в помощь.
Банки любят долгосрочные вклады, и желательно безотзывные.
А долгосрочные опционные спрэды можно закрывать или конвертировать в иные комбинации в любой удобный для этого момент.
Денег на рынке много.
Но они должны работать и приносить доход своему владельцу.
Спрэдинг как раз такой вариант.
Смотрим на календарь и выбираем подходящие сроки для спрэдов — 1, 3...,6, 9, 12 месяцев.
Мне нравятся «опционные депозиты» на любой срок, так как все они регулярно в виде положительной вармаржи «выплачивают» дивиденды. 
C отличной доходностью.
Отличной от банковских процентов.
В большую сторону )))

PS — не является ИИР.
Только для тех, кто понимает алгоритм ценообразования опционов и умеет на них зарабатывать.

( Читать дальше )

Убытки от биржевых сделок можно учитывать на протяжении следующих 10 лет. А можно брать прибыль отчетного года и уменьшать на убытки 10-летней давности. Налоги можно возвращать за предыдущие 3 года. Часто возникает путаница в этих сроках и понятиях. Рассмотрим, как грамотно применять эти стратегии.

Перенос убытков прошлых лет

Если в прошлом у вас были убытки, вы можете использовать их для снижения прибыли текущего года. Однако есть правило: сальдировать эти убытки можно только в однородных операциях. Например:

— Убытки от сделок с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), уменьшают прибыль от сделок с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ.
— Убытки от сделок с ПФИ, обращающимися на ОРЦБ, снижают прибыль от сделок с ПФИ, обращающимися на ОРЦБ.

Предположим, в 2022 году инвестор потерял 150 тыс. рублей от торговли акциями, а в текущем 2023 году заработал на них 500 тыс. рублей. Вместо того чтобы платить налог с полумиллиона он может снизить прибыль на сумму убытка и заплатить налог с 350 тыс. рублей. Так с 65 тыс рублей налог снизится до 45,5 тысяч.

( Читать дальше )

Биржевая и клиринговая комиссия за сделки  (FORTS)

Итоговая комиссия состоит из суммы биржевой и клиринговой комиссий.

 

Базовые ставки по группам контрактов по типам базисных активов

 

	Безадресные заявки для тейкера
	бирж.		клир.		итого
	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы, %	Опционы, %
Валютные контракты	0,002655	1,265	0,001965	0,935	0,00462	2,2
Процентные контракты	0,009486	1,265	0,007014	0,935	0,01650	2,2
Фондовые контракты	0,011385	1,265	0,008415	0,935	0,01980	2,2
Индексные контракты	0,003795	1,265	0,002805	0,935	0,00660	2,2
Товарные контракты	0,007590	1,265	0,005610	0,935	0,01320	2,2
	Адресные заявки
	бирж.		клир.		итого
	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы, %	Опционы, %
Валютные контракты	0,000885	1,265	0,000655	0,935	0,00154	2,2
Процентные контракты	0,003162	1,265	0,002338	0,935	0,00550	2,2
Фондовые контракты	0,003795	1,265	0,002805	0,935	0,00660	2,2
Индексные контракты	0,001265	1,265	0,000935	0,935	0,00220	2,2
Товарные контракты	0,002530	1,265	0,001870	0,935	0,00440	2,2

( Читать дальше )

Рукописи не горят -  сегодня актуальнее, чем тогда.
Автору  -респект
smart-lab.ru/blog/24066.php#comments

Меньше слов — больше цифр.
ОИ растет понемногу, но монотонно.
На ЦС и около уже сотни  открытых позиций.
IV в диапазоне 60-140% годовых активно осваивается трейдерами.
Как аргумент, наличие ОИ по всей линейке  страйков CАLL/PUT.

Это и стрэддлы, и «колеса», и покрытые покупки/продажи БА, то есть самого фьючерса.
Широкие стрэнглы тоже не забыты.

Спекулянты по-прежнему держат планку по 3-значной доходности в стратегиях на 1-14 дней.

В опционном калькуляторе биржи ( есть расчет ГО) потенциал прибыли и профиль риска оцениваем визуально и численно.

В целом рынок NG радует волатильностью и возросшей активностью, но есть всегда к чему стремиться.

По крайней мере любители и энтузиасты природного газа, продавшие, например, С2000 по 164/3020 на 7 дней с доходностью под 270-280% годовых до следующей экспирации имеют все возможности пойти ва-банк, захеджировать риски до 50-100% годовых или получать регулярную доходность в 100-150% годовых в спрэдовых календарях или иных комбинациях.

Каждый выбирает свою стратегию. 

( Читать дальше )

С появлением ММ на премиальных опционах (ПО) активность в них возросла.
См. ОИ и спрэды в стаканах на примере СБЕРБАНКА.
У кого разрешена и первоначальная продажа ПО, у того и козыри в колоде )))
Арбитражники подтягиваются, спекулянты поддерживают ликвидность помаленьку.
!
И посмотрите весь список доступных  акций, коммодитиз, индексов, валют.
Лотность непривычная, но это как раз для начинающих.
Профи разберутся сами с нужными объемами.

Кому интересно, присоединяйтесь

Досадным образом опоздал с регистрацией (((.
Как прошло мероприятие?
Интересует, порадовала ли биржа новыми планами по развитию FORTS, если такая презентация была в программе вечера.
Кто был, поделитесь своими впечатлениями.

Коллега bohemian rhapsody smart-lab.ru/blog/991933.php поднял тему, отвечу здесь.

Корректно сравнивать не спред между фьючерсами, а спред между базовым активом и ближайшим фьючерсом.
Для Si это значение сейчас переменное, на ожиданиях рисков санкций в отношении НКЦ Si даже уходит в бэквордацию, но тем не менее я бы не стал открывать логовую позицию по Si, ведь если риск реализуется, то в моменте депо может уйти на маржин.

Для Cr(рубль/юань) контанго примерно 11% годовых, но тут можно, если у кого есть доступ к западным фьючам купить фьючерс доллар/юань, там бэквордация примерно 2,5% годовых, что позволит нам сформировать по итогу относительно безопасный синтетический хедж в usd, получив в качестве базовой валюты хеджа доллар по ставке 11%-2,5% = 8,5%. Что при ключевой ставке 16% довольно неплохо. На самом деле будет слегка хуже, так как нужно ГО для фьюча доллар/юань, но оно мизерное.