Блог им. SergeyAlekseev_1b0

Интересная улыбка волатильности сегодня на вечерке

Вот такая вот улыбка волатильности сегодня на вечерке квартального опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией 20 марта.

Интересная улыбка волатильности сегодня на вечерке


Практически все страйки по одной IV. Прям как в мире Блэка-Шоулза – идеальный рынок, где цены опционов рассчитываются по математической модели, а волатильность не зависит от цены страйка.

Но мы-то знаем, что чаще все бывает иначе. Обычно улыбка волатильности отражает рыночные ожидания: инвесторы боятся резких движений и закладывают разную волатильность для разных страйков. Поэтому улыбка как правило наклонена и искривлена — за этой ее и называют «ухмылкой»

А здесь – практически горизонтальная картина.

Что думаете? Это временный эффект или что-то зреет?


О несовершенствах биржевой улыбки волатильности рассказывал здесь.
___________
Изучайте опционы.
Подписывайтесь на ТГ

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
831 | ★1
8 комментариев
+1
Я в опционах не алё, но на вечёрке, сегодня, в моём инструменте волатильности нет от слова совсем. Что не обычно.
*фьючи
Хотя не так давно было так (в течении минут)
А сёня мороз какой-то. Объёмы не смотрел и не сравнивал чесс говоря.
avatar
AngelOK
+2
nsk54, На опционах на фьючерс на индекс РТС волатильность сейчас 32. Утром была 40. Падает, хотя еще достаточно высокая для индекса РТС.
avatar
Будни опционщика и инвестора
Популярный автор
Будни опционщика и инвестора, кажется есть индекс Страха?
Иль я чё путаю?
Но мне сдаётся именно страх перед неизвестностью (новостной) рулит.
Тем самым снижая волатильность. Что вполне естественно. Но не для всех)
Вау! Без комментариев....
avatar
AngelOK
Будни опционщика и инвестора, зреет главный плод на дереве фрактала Эллиота. Это 3я волна импульса. Во первых это 2й шаг цены из 3х шагов импульса. Во вторых в ней макси волатильность. В ней все участники рынка. Только в ней работают все правила волновой теории. Это самая желанная часть тренда. Волатильность = размах свечи… это функция объема.В общем долго перечислять.
avatar
ezomm
такая горизонталь IV это показатель неопределенности дальнейшего движения.
пойдет вверх или вниз — она тут же подскочит в моменте.
а дальше уже по тренду, если текущий боковик пробьет куда-то.
имхо, чисто субъективное мнение.
RTS это симбиоз рыночного и валютного курсов.
отсюда и такая ироничная «усмешка»)))
avatar
Stanis
IV на Si — для контраста  ( от СТРАЙКА)

avatar
Stanis
IV на Si — для контраста ( от ЦЕНЫ)

avatar
Stanis
+1
 то есть все относительно, но показательно )))
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ДОМ РФ: сильные результаты за 9М2026. Что ожидаем по итогам года?
ПАО «ДОМ.РФ» представило ожидаемо сильные результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года. Чистая прибыль выросла на 38,6% г/г до 86,3 млрд рублей,...
Фото
Александр Антонов
22:21
Фото
Подводим итоги работы ДОМ.PФ за 9 месяцев 2026 года
Фокус на рост и развитие бизнеса! 🔵Чистая прибыль: 86,3 млрд рублей | +39% (г/г) 🔵Активы: 7,5 трлн рублей | +17% к 31.12.25...
Фото
ДОМ.РФ
10:43
Фото
Ежегодный Форум лидеров страхового рынка - собрали основное для инвесторов
Сегодня в Москве проходит ежегодный Форум лидеров страхового рынка, основные тренды:   По данным Банка России, прибыль страховщиков за девять...
Фото
Ренессанс страхование
14:24
Фото
Коротко по отчету OZON = почему я не продаю акции
Доброго дня. Напишу оперативно по отчету OZON, только основные вещи, на которые я смотрю. Темпы роста торгового оборота продолжают нарастать...
Фото
Тимофей Мартынов
28 октября 2026, 15:23

полезные записи за 24 часа

★9 30 Что может сломать частный алготрейдинг на Мосбирже: разбор угроз изнутри with Claude
★7 12 Карта доходности классов активов в рублях за 20 лет: от акций США до депозитов под ставку ЦБ
★6 19 Куда девается пенсия человека, который до нее не дожил? Чужим людям или родственникам?
★6 2 Бот на RSI за несколько промптов: тестируем стратегию и запускаем ее через Trade API
★6 4 Прога для и анализа брокерских отчетов Финам (Free, MIT)
★4 0 Яндекс - несколько скоростей одного бизнеса
★4 0 Итоги недели. Почему политикам никогда нельзя верить. Курс доллара и нефть
★4 1 В сентябре 2026 г. потреб. кредитование сократилось вдвое, корпоративное также снизилось, но в ипотечном безумные темпы.
★3 12 О книгах и пользе либо не всегда пользе чтения
★3 81 Как меня хотел кинуть банк ВТБ и что из этого вышло (пост 257, 12+)
+142 17 ЦБ недоволен Мосбиржей, но инвесторы не поняли кому и на кого жаловаться
+134 74 О работе в такси
+103 30 Что может сломать частный алготрейдинг на Мосбирже: разбор угроз изнутри with Claude
+90 9 Позитив испарился. Акции и инвестиции
+89 19 Азия. Пятница.
+81 81 Как меня хотел кинуть банк ВТБ и что из этого вышло (пост 257, 12+)
+71 3 Ситуация на текущий момент
+65 12 О книгах и пользе либо не всегда пользе чтения
+61 1 В сентябре 2026 г. потреб. кредитование сократилось вдвое, корпоративное также снизилось, но в ипотечном безумные темпы.
+50 7 Технофеодализм XXI века

самые обсуждаемые сегодня

19к Азия. Пятница.
8к Интересно если Силуанова накормить завтраком за 96 рублей он выживет? 🤣 Это все что нужно знать о поддержке семьи и чаяньях государства
7к Иногда, банан-это просто банан
6к ВТБ назвал 4 актива до конца года. Я посчитал что выгоднее — миллион в ЛУКОЙЛе или ОФЗ
4к Ситуация на текущий момент
3к Трейдинг - это всегда риск
3к Губернатор Нью-Джерси угрожает заблокировать доставку российского дизтоплива в США.
3к Коля из «Эры перемен» продаёт вам сценарий Саймона Ханта за $100. Первый пункт уже сбылся: Китай потерял $480 млрд на ИИ-акциях
2к ВТБ с 1 ноября повысит ставку по накопительному счету до 14,7% годовых
2к Украина приостановила удары по российским НПЗ до выборов в США на фоне давления Вашингтона и неопределенности с дальнейшей военной поддержкой — WSJ

теги блога Будни опционщика и инвестора

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн