Блог им. SergeyAlekseev_1b0

Интересная улыбка волатильности сегодня на вечерке

Вот такая вот улыбка волатильности сегодня на вечерке квартального опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией 20 марта.

Интересная улыбка волатильности сегодня на вечерке


Практически все страйки по одной IV. Прям как в мире Блэка-Шоулза – идеальный рынок, где цены опционов рассчитываются по математической модели, а волатильность не зависит от цены страйка.

Но мы-то знаем, что чаще все бывает иначе. Обычно улыбка волатильности отражает рыночные ожидания: инвесторы боятся резких движений и закладывают разную волатильность для разных страйков. Поэтому улыбка как правило наклонена и искривлена — за этой ее и называют «ухмылкой»

А здесь – практически горизонтальная картина.

Что думаете? Это временный эффект или что-то зреет?


О несовершенствах биржевой улыбки волатильности рассказывал здесь.
___________
Изучайте опционы.
Подписывайтесь на ТГ

784 | ★1
8 комментариев
+1
Я в опционах не алё, но на вечёрке, сегодня, в моём инструменте волатильности нет от слова совсем. Что не обычно.
*фьючи
Хотя не так давно было так (в течении минут)
А сёня мороз какой-то. Объёмы не смотрел и не сравнивал чесс говоря.
avatar
AngelOK
+2
nsk54, На опционах на фьючерс на индекс РТС волатильность сейчас 32. Утром была 40. Падает, хотя еще достаточно высокая для индекса РТС.
avatar
Будни опционщика и инвестора
Популярный автор
Будни опционщика и инвестора, кажется есть индекс Страха?
Иль я чё путаю?
Но мне сдаётся именно страх перед неизвестностью (новостной) рулит.
Тем самым снижая волатильность. Что вполне естественно. Но не для всех)
Вау! Без комментариев....
avatar
AngelOK
Будни опционщика и инвестора, зреет главный плод на дереве фрактала Эллиота. Это 3я волна импульса. Во первых это 2й шаг цены из 3х шагов импульса. Во вторых в ней макси волатильность. В ней все участники рынка. Только в ней работают все правила волновой теории. Это самая желанная часть тренда. Волатильность = размах свечи… это функция объема.В общем долго перечислять.
avatar
ezomm
такая горизонталь IV это показатель неопределенности дальнейшего движения.
пойдет вверх или вниз — она тут же подскочит в моменте.
а дальше уже по тренду, если текущий боковик пробьет куда-то.
имхо, чисто субъективное мнение.
RTS это симбиоз рыночного и валютного курсов.
отсюда и такая ироничная «усмешка»)))
avatar
Stanis
IV на Si — для контраста  ( от СТРАЙКА)

avatar
Stanis
IV на Si — для контраста ( от ЦЕНЫ)

avatar
Stanis
+1
 то есть все относительно, но показательно )))
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Группа «ПИК» показала неоднозначные результаты по МСФО за 2025 год: снижаем целевую цену
30 апреля на фоне умеренного роста фондового рынка акции строительной группы «ПИК» показали динамику чуть хуже рынка, подорожав на 0,11%, до 535,6...
Фото
Freedom Finance Global
16:46
Фото
Сделаем больше бесплатного софта в России
Сегодня продолжаем разговор о том, как сделать так, чтобы в России было больше бесплатного и качественного софта для трейдинга. Например: выбор не...
Фото
Алексей Ван <o-s-a.net>
11:03
Фото
Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс
EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
18:36
Фото
Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?
Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было...
Фото
Олег Кузьмичев
30 апреля 2026, 17:25

полезные записи за 24 часа

★7 11 ТОП глобальных трендов, которые предопределят нашу реальность на десятилетия
★5 21 Путь из вкладов в ОФЗ.
★4 1 Сбербанк (SBER). Отчет 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
★4 15 “Sell in may…” или мой взгляд на рынок. Важное эссе про «интуитивный трейдинг» и тухляк в нескольких частях
★3 2 Еженедельный обзор рынка. Война всё, но есть нюанс.
★3 5 Кто доволен собой, тот богат
★3 21 Фонд SPRN - Портфель Лежебоки. Состав, комиссии, нюансы. Покупать или нет?
★2 33 Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
★2 0 Сделаем больше бесплатного софта в России
★2 133 Сижу грущу. Что будем делать на майские?
+155 133 Сижу грущу. Что будем делать на майские?
+103 15 “Sell in may…” или мой взгляд на рынок. Важное эссе про «интуитивный трейдинг» и тухляк в нескольких частях
+79 8 Мои итоги апреля
+72 42 Белый дом объявил о завершении войны с Ираном
+62 15 Почему большинство бросает трейдинг?
+54 33 Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
+44 28 🛢️ Сколько акций Роснефти нужно купить, чтобы жить на пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
+43 21 Путь из вкладов в ОФЗ.
+39 24 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая.....
+37 16 📢Где рост рынков? Почему iMOEX еще не 3400?

самые обсуждаемые сегодня

33к Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
28к 🛢️ Сколько акций Роснефти нужно купить, чтобы жить на пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
27к Тем временем дворникам в Москве платят 100к+ рублей
23к Они считали годы, а получили две недели
23к Денег НОЛЬ. Так и начнём.
21к Путь из вкладов в ОФЗ.
18к США запустили печатный станок
16к 📢Где рост рынков? Почему iMOEX еще не 3400?
15к Почему большинство бросает трейдинг?
13к Советов хочу по учёту убытков

теги блога Будни опционщика и инвестора

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн