📚 Суть стратегии Талеба

Нассим Талеб— известный трейдер, математик и автор книг «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Его торговая философия строится на одной простой идее:

«Большинство времени ничего не происходит, но когда происходит — происходит очень много»

🎲 Основные принципы стратегии:

1. Стратегия-Штанга (Barbell Strategy)

• 80-90% капитала — в сверхбезопасные активы

• 10-20% капитала — в высокорисковые спекуляции

2. Защита от «черных лебедей»

• Готовность к редким, но катастрофическим событиям

• Асимметричная доходность: ограниченные потери, безграничная прибыль

3. Антихрупкость

• Выигрыш от волатильности и хаоса

• Чем больше неопределенность, тем больше возможностей

Адаптация стратегии Талеба к нашему рынку (пример)

📊 АКЦИИ: Штанга-подход

Консервативная часть (80-85%):

• Дивидендные аристократы:Сбербанк (SBER), Лукойл (LKOH), Татнефть (TATN)

• ETF:TMOS, VTBM, SBGB

• Акциис относительно низкой волатильностью:МТС (MTSS), Ленэнерго пр. (LSNGP)

Случайно нажал не на ту ссылку, и вот что выдала некая Алиса )
Непорядок, надо Тимофею подкорректировать общественное мнение в интернете.
Или кое-что подправить...


Без цензуры и купюр

«Какие отзывы о 'Смартлабе' оставляют пользователи?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Содержимое ответа
В отзывах о приложении «Смартлаб» в RuStore пользователи высказывают разные мнения.
rustore.ru
Некоторые пользователи отмечают, что приложение нормальное, но есть и жалобы на его работу, например, на плохую загрузку и проблемы с отображением картинок в постах.
rustore.ru
Один из пользователей, Людмила, оставила такой отзыв: «Почитав комментарии, как будто в отхожее место окунаешься. Не того ожидаешь от ресурса про инвестиции. Какое-то сборище душевнобольных людей, самоутверждающихся за счёт простых посетителей».
rustore.ru
Ещё один пользователь, Николай, написал: «Неплохой ресурс с отвратительной модерацией. Как новостной портал норм, но как ресурс для общения ужасен. В комментариях куча троллей, хамство, пока не пожалуешься, хама не накажут».

1. спекулятивных идей и идей по повышению качества основного инвестиционного портфеля
2. идей по увеличению доходности по сравнению с индексными фондами
3. идей по хеджированию риска портфеля в целом

Бытует мнение, что 90% опционных контрактов истекают бесполезными, что делает продавцов опционов в более выгодной позиции, чем их покупателей. Это утверждение является вольной интерпретацией статистики CBOE (Чикагской биржи опционов), которая действительно сообщает, что только около 10% контрактов в конечном итоге исполняются.

Однако ключевой момент заключается в том, что неисполнение контракта не равно его убыточности. Согласно тем же данным CBOE, подавляющее большинство опционов (от 55% до 60%) не доживают до экспирации — они закрываются заранее путем офсетной сделки. То есть продавец, который открыл позицию, чаще всего выкупает свой контракт обратно на рынке.

Таким образом, если 10% исполняются, а 55-60% закрываются досрочно, то лишь около 30-35% всех контрактов действительно истекают без какой-либо стоимости. Это полностью опровергает миф о 90%.

Кто же получает прибыль?

Главный вопрос заключается в том, как распределяется прибыль по тем 55-60% контрактов, которые закрываются до экспирации. Ответ напрямую зависит от направления движения цены базового актива.

Забирайте подробный гид, после которого у вас точно не останется вопросов по этому инструменту.

Кроме одного: почему я не торговал «вечниками» раньше?

Так какая же метрика в нашей реальности честнее показывает картину?

Пока на российском рынке все стабильно… ничего не понятно, решил отвлечься и написать что-то познавательное и не менее интересное

👥 Как все знают, при анализе отчетов компаний многие обращают внимание на такую метрику, как EBITDA, которая показывает прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. В России эта метрика, пожалуй, одна из основных для большинства инвесторов, но есть и те, кто предпочитает альтернативные метрики для своего анализа — EBT и EBIT