Опционный кэрри-трейд

Можно бесконечно дискутировать, есть ли ликвидность на срочном рынке, стоят ли ММ, велики  ли спрэды и т.д.
А можно просто заниматься трейдингом — в частности, надежным и прибыльным арбитражом ПО/МО.

Без фандинга, без сложных алгоритмов, без фундаментального анализа и прогнозов аналитиков куда пойдет цена, выплатят ли дивиденды/купоны и всего прочего, что создает информационный шум и затрудняет принятие инвестиционных решений.

Строим графики сравнения и находим наилучшие варианты кэрри-трейда на опционах ПРЕМИАЛЬНЫХ и МАРЖИРУЕМЫХ.
БА у нас отличаются — спот и фьючерс.
А значит,  видим разные IV и разные цены.
Но у таких пар единая дата экспирации и единая расчетная цена.
То есть риски практически отсутствуют, а доходность всегда присутствует).

Есть и более сложные комбинации на FORTS между вечными и календарными фьючерсами, между рублевыми и валютными контрактами на один БА.
Но если вам интересен арбитраж во всем его разнообразии, то начинать лучше со стандартных и понятных конструкций.


Вот простейший пример на экспирацию 17.09.25

Si -  80-е ПУТЫ — сентябрь  (премиальные и маржируемые опционы)


Рентабельность подобных сделок относительно ГО  выражается 3-значными цифрами в наиболее удачных точках входа.
Можете поверить, а лучше проверить.
Но  целевая средняя доходность в 50-100% годовых  есть всегда.


Ваши комменты и критика только  приветствуются.