Работают ли фигуры теханализа? Проверил на 14 годах истории

Вчера смотрю на AUDCAD, а там вымпел. Прямо как в книжке. А позавчера такой же отработал вверх, и робот закрылся по тейку. Сейчас у робота продажа, сделка около нуля, и рука сама тянется её закрыть: фигура ведь показывает вверх.

Закрывать не стал. Решил один раз нормально проверить, работают ли вообще эти фигуры, или нам просто запоминаются удачные случаи.

Как проверял

Взял две самые известные фигуры:

• вымпел (флаг): резкий рывок, потом цена затихает и сужается, вход на пробое по ходу рывка;
• голова и плечи (и перевёрнутая): три вершины, средняя выше, вход на пробое линии шеи.

Главная сложность в том, что фигуру каждый видит по-своему. Поэтому описал её правилами, как в учебниках: стоп за фигурой, цель — высота флагштока или головы (либо два риска).

Прогнал так:

• 8 инструментов: золото, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, CHFJPY, AUDCAD, EURUSD, GBPUSD;
• с 2012 по 2026 год, часовые и четырёхчасовые свечи;
• с настоящим спредом и свопами, риск 1 000 ₽ на сделку;
• по 32 варианта настроек на каждую фигуру.

Историю разрезал на три куска: 2012–19, 2020–22, 2023–26. Если идея рабочая, она должна зарабатывать во всех трёх, а не в одном удачном периоде.

Зачем 32 варианта? Если фигура правда работает, то и с соседними настройками (чуть другой рывок, чуть другой стоп) она тоже будет в плюсе. А если плюс есть только при одной «волшебной» настройке, это совпадение.

Что получилось

Сколько вариантов из 32 заработали во всех трёх периодах:

С «головой и плечами» ышло хуже, чем я думал. Обычный вариант не просто не помогает, а стабильно сливает. На CHFJPY за 2012–19 это −34 риска, на AUDCAD −28, на EURUSD −23.

Вымпел попадается редко, 2–4 раза в год на инструмент. В среднем по нему около нуля, а после спреда чуть меньше нуля.

На AUDCAD, где я и увидел свой вымпел, в плюсе 0 вариантов из 32. По обеим фигурам.

Самый красивый результат — и почему ему нельзя верить

Среди всех 512 прогонов один выглядел шикарно: «голова и плечи» на USDJPY, часовой график. Плюс во всех трёх периодах, около +355 ₽ в месяц на 1 000 ₽ риска, почти 40 сделок в год.

Честно, первая мысль была: «Ну вот же, работает!» Можно писать пост «ГиП работает, доказано на 14 годах», а можно и робота продавать.

Потом посмотрел соседей. Та же фигура, та же пара, чуть другие настройки, и почти всё в минусе: из 32 вариантов живы 4. Это не закономерность, а лотерея. Если сделать 512 попыток, что-нибудь обязательно выстрелит.

Кстати, подозреваю, что так и появляется половина красивых бэктестов в описаниях платных роботов. Показывают лучший вариант и молчат про остальные 511.

Что я для себя решил

1. Фигура из учебника сама по себе не сигнал. На 14 годах и 8 инструментах перевеса нет.
2. Один удачный вымпел ничего не доказывает. Он запоминается, а десяток неудачных — нет.
3. Когда видите красивый бэктест, спрашивайте не «сколько заработал», а «что будет, если чуть поменять настройки».
4. Сделку робота «по фигуре» не закрыл. Она идёт своим ходом.

Чего этот тест не доказывает: опытный трейдер смотрит не только на фигуру, но и на уровни, объёмы, новости, общее настроение рынка. Возможно, у него всё работает. Но тогда работает трейдер, а не фигура.

Если у вас есть «железная» идея, которую давно хотелось проверить, пишите в комментариях. Самые интересные прогоню так же: 14 лет, спред, свопы, куча настроек, и покажу как есть.