Работают ли фигуры теханализа? Проверил на 14 годах истории
Вчера смотрю на AUDCAD, а там вымпел. Прямо как в книжке. А позавчера такой же отработал вверх, и робот закрылся по тейку. Сейчас у робота продажа, сделка около нуля, и рука сама тянется её закрыть: фигура ведь показывает вверх.
Закрывать не стал. Решил один раз нормально проверить, работают ли вообще эти фигуры, или нам просто запоминаются удачные случаи.
Как проверял
Взял две самые известные фигуры:
- вымпел (флаг): резкий рывок, потом цена затихает и сужается, вход на пробое по ходу рывка;
- голова и плечи (и перевёрнутая): три вершины, средняя выше, вход на пробое линии шеи.
Главная сложность в том, что фигуру каждый видит по-своему. Поэтому описал её правилами, как в учебниках: стоп за фигурой, цель — высота флагштока или головы (либо два риска).
Прогнал так:
- 8 инструментов: золото, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, CHFJPY, AUDCAD, EURUSD, GBPUSD;
- с 2012 по 2026 год, часовые и четырёхчасовые свечи;
- с настоящим спредом и свопами, риск 1 000 ₽ на сделку;
- по 32 варианта настроек на каждую фигуру.
Историю разрезал на три куска: 2012–19, 2020–22, 2023–26. Если идея рабочая, она должна зарабатывать во всех трёх, а не в одном удачном периоде.
Зачем 32 варианта? Если фигура правда работает, то и с соседними настройками (чуть другой рывок, чуть другой стоп) она тоже будет в плюсе. А если плюс есть только при одной «волшебной» настройке, это совпадение.
Что получилось
Сколько вариантов из 32 заработали во всех трёх периодах:
| Инструмент | Вымпел | ГиП |
|---|---|---|
| Золото | 1 | 1 |
| USDJPY | 3 | 4 |
| EURJPY | 0 | 0 |
| GBPJPY | 3 | 0 |
| CHFJPY | 4 | 0 |
| AUDCAD | 0 | 0 |
| EURUSD | 2 | 0 |
| GBPUSD | 0 | 0 |
| Всего | 13 | 5 |
Итого: у вымпела 13 удачных вариантов из 256, у головы и плеч — 5 из 256.
С «головой и плечами» ышло хуже, чем я думал. Обычный вариант не просто не помогает, а стабильно сливает. На CHFJPY за 2012–19 это −34 риска, на AUDCAD −28, на EURUSD −23.
Вымпел попадается редко, 2–4 раза в год на инструмент. В среднем по нему около нуля, а после спреда чуть меньше нуля.
На AUDCAD, где я и увидел свой вымпел, в плюсе 0 вариантов из 32. По обеим фигурам.
Самый красивый результат — и почему ему нельзя верить
Среди всех 512 прогонов один выглядел шикарно: «голова и плечи» на USDJPY, часовой график. Плюс во всех трёх периодах, около +355 ₽ в месяц на 1 000 ₽ риска, почти 40 сделок в год.
Честно, первая мысль была: «Ну вот же, работает!» Можно писать пост «ГиП работает, доказано на 14 годах», а можно и робота продавать.
Потом посмотрел соседей. Та же фигура, та же пара, чуть другие настройки, и почти всё в минусе: из 32 вариантов живы 4. Это не закономерность, а лотерея. Если сделать 512 попыток, что-нибудь обязательно выстрелит.
Кстати, подозреваю, что так и появляется половина красивых бэктестов в описаниях платных роботов. Показывают лучший вариант и молчат про остальные 511.
Что я для себя решил
- Фигура из учебника сама по себе не сигнал. На 14 годах и 8 инструментах перевеса нет.
- Один удачный вымпел ничего не доказывает. Он запоминается, а десяток неудачных — нет.
- Когда видите красивый бэктест, спрашивайте не «сколько заработал», а «что будет, если чуть поменять настройки».
- Сделку робота «по фигуре» не закрыл. Она идёт своим ходом.
Чего этот тест не доказывает: опытный трейдер смотрит не только на фигуру, но и на уровни, объёмы, новости, общее настроение рынка. Возможно, у него всё работает. Но тогда работает трейдер, а не фигура.
Если у вас есть «железная» идея, которую давно хотелось проверить, пишите в комментариях. Самые интересные прогоню так же: 14 лет, спред, свопы, куча настроек, и покажу как есть.
Переверни сделку.
Вход в ПП (правильный СЛ между ПП и Г), а пробой шеи — это второй вход.