Блог компании Московская биржа | Вечные фьючерсы от и до 📈

Stanis, ага, щас! Вам надо чтоб и рассказать и показать. Хрен наны, копайте и рыскайте уж сами. Потом проведём на этом ресурсе дискуссию через несколько месяцев., когда уже дядьки обмалюют эту фигню.

Reznor, достойный ответ!!!

Reznor, 

если нет желания разобраться в фандинге/антифандинге, то и торговать ВФ не стоит.

фандинг/свопы есть на всех рынках.

а все остальное это отговорки.

Stanis, у меня лично особого желания нет разбираться во всех тонкостях, т.к. там емкость — копейки имхо. Пару раз попробовал торгануть, примерно понял что к чему, но не зашло, перспективы не увидел.
Ну вот например, ты, за месяц выносил хотя бы 1 лям руб на всех этих фандингах, опционах и т.п. чем торгуешь?

Reznor, 

с депозита в 10 да, бывало.
но вопрос в другом — нет желания и перспектиы, не торгуйте.

Reznor, арбитраж с базовым активом ещё понятен, а с поставочным фьючерсом какой смысл вылавливать копейки если вы по обоим инструментам будете платить в лонге и примерно одинаково?

Eridanoy, 

никакого.
просто кто адаптировался, молча посмеивается.
инструмент — супер.
но требует понимания.

Reznor, /или даже по арбитражной связке ВФ — обычный фьюч, результат не предсказуем./
не соглашусь с Вами, ВФ для арбитража пригодный инструмент,
но есть нюансы / USD, EUR, поди угадай что нарисуют)

продам кирпич, имелось ввиду, например если взять текущую ситуацию, ВФ — покупка по 80,20р, Си — продажа по 81р. Казалось бы, рано или поздно схлопнется в ноль и профит неизбежен. Но за это время фандинг все сожрет, еще и в убытке останешься. То есть фандинг ВФ в мат модели арбитража должен рассматриваться как отдельный финансовый инструмент. А еще нужно учитывать спот, который по доллару отсутствует в рамках биржевых торгов. Остается только юань.
То есть арбитражная модель должна состоять из 4 инструментов по схеме: 
фандинг ВФ <- ВФ <- спот -> классический фьючерс
Только в такой модели возможно увидеть рыночные неэффективности и  понять, что и когда нужно покупать и продавать.

Reznor, вечная делема, а какой будет  фандинг..))
толи собирать его толи на сужения спреда работать.
с учетом что курс доллара цб назначает хрен пойми как

те позой нужно управлять, но
коллега правильно написал, ликвидности в вечнике нет, не так то просто оказывается на практике, проскальзываение весть теоритический профит сьедает