срочный рынок

Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за апрель 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам.

Чтобы пополнить счет для торговли, пройдите по ссылке:

Рассмотрим свежие данные, относящиеся к топ-5 самых популярных в России фьючерсов.

Графика показывает объем операций на рынке деривативов Московской биржи. Т.е. на срочном рынке. Т.е. на рынке фьючерсов и опционов. Это те самые фьючерсы на нефть марки Брент, на природный газ и др.

Что можно сказать? В прошлом году предвоенные рекорды были побиты. И это хорошо. В марте 2026 вообще какие-то запредельные результаты в 21,3 трлн ₽.

Объем открытых позиций на данном рынке по итогам апреля вырос на 30% и составил 3 трлн ₽ (2,3 трлн рублей по итогам апреля 2025 года).

Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в апреле совершали 158 тысяч инвесторов-физических лиц (+15% к апрелю 2025 года), ими открыто 223 тыс. активных брокерских счетов (+16% к апрелю 2025).

Доля частных инвесторов в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 55%.

В апреле наибольшая доля объема операций частных инвесторов была сосредоточена в товарных контрактах – 55%. Доля валютных фьючерсов и опционов составила 31%, фондовых и индексных деривативов – 14%.

И вот здесь хорошо заметно изменение структуры торгов.

Минюст США и CFTC проверяют нефтяные сделки на $2,6 млрд, заключенные перед ключевыми заявлениями по Ирану. Четыре эпизода зафиксированы с 23 марта по 21 апреля: трейдеры действовали за 15–20 минут до новостей или за несколько часов. Еще один случай произошел 6 мая — открыты короткие позиции на $920 млн за 70 минут до утечки Axios о возможном соглашении с Ираном. Данные LSE не подтверждают инсайд и не раскрывают участников. Регуляторы не комментируют ход расследования.

Неопределённость и резкие колебания — привычная картина на нашем рынке. Но для тех, кто владеет инструментами срочного рынка, волатильность становится союзником. В этом видео эксперт Московской биржи раскрыла профессиональные секреты хеджирования.

Вы узнаете, почему фьючерсы и опционы — это не просто спекуляция, а возможность защитить ваш капитал.

📍Смотрите запись на You Tube, ВК видео, Дзен 

В видео разобрали:

— Цель хеджирования
— Инструменты срочного рынка: фьючерсы и опционы
— Гарантийное обеспечение: преимущество производных инструментов
— Плюсы расчётных инструментов
— Опционы: что это и как использовать в торговле
— Исполнение контрактов (квартальные, вечные, месячные)
— Ценообразование фьючерсов

Получите ценные прикладные знания о гарантийном обеспечении, ценообразовании и различных типах контрактов из первых рук ⭐️

21 марта Московская Биржа запустила новую линейку фьючерсов на Бензин 92 и 95, а также на Дизельное топливо летнее - https://www.moex.com/fyuchersy-na-nefteprodukty

Уже писал вводные и идеи на этот счет тут - https://smart-lab.ru/blog/1294951.php и тут https://smart-lab.ru/blog/1295305.php

Индексы, на которых основаны фьючерсы, публикуются на главной странице Петербургской биржи по ссылке - https://spimex.com/
Либо более подробно по ссылке https://spimex.com/indexes/petroleum/territorial/

Сегодня все индексы показали коррекцию, сохраняем нашу рекомендацию.

При этом еще не подписаны соглашения правительства и нефтяников, которые могут усилить коррекцию.
В качестве косвенного фактора, подтверждающего такую возможность, принятые сегодня https://spimex.com/press_centre/news/57672/?sphrase_id=424103 в части уменьшения возможного снижения цены в каждой сделке, было -20% стало -3%.
Для стратегии шорта 3% в каждой сделке достаточно, а по сути решения можно сделать вывод, что регуляторы хотят защитить рынок от обвала котировок при его затоварке.

21 марта Московская Биржа запустила новую линейку фьючерсов на Бензин 92 и 95, а также на Дизельное топливо летнее - https://www.moex.com/fyuchersy-na-nefteprodukty

Уже писал вводные и идеи на этот счет тут - https://smart-lab.ru/blog/1294951.php

Давайте теперь с цифрами:

1. 92-ой, подтверждаем тактику — шорт. Из-за ограничений правительства его рост, как отмечал ранее — ограничен, тренд пока формирует снижение первая цель 62 вторая 59-60, к пересмотру если выйдем выше 66000 текущая 65700, закрепление и выход выше 66 000 прогноз к пересмотру.

2. По 95, аналогично, пока тренд на снижение , цели 64-65 и далее 62, к пересмотру если цена пойдет выше 72400, текущая 71300 

• Новые инструменты: Бессрочные фьючерсные контракты на 5 американских акций и 5 криптоиндексов.

• Механизм: Вариационная маржа фиксируется по закрытым позициям. Внутридневная комиссия отсутствует, но есть плата за перенос позиции на следующий день: ключевая ставка ЦБ + 4,5% годовых от стоимости позиции.

• Доступность: Фьючерсы на криптовалюты — только для квалифицированных инвесторов. На акции — для неквалифицированных после прохождения тестирования.

• Режим торгов: Будни с 7:00 до 00:00 мск, выходные и праздники — с 10:00 до 00:00 мск. Цены рассчитываются в долларах, доход — в рублях.

• Планы биржи: Сначала создание ликвидности по запущенным инструментам, затем расширение списка «неоактивов» (потенциал — тысячи активов)

На рынке нефтяных фьючерсов зафиксирована четвертая серия крупных коротких позиций, открытых непосредственно перед объявлением президентом США о деэскалации конфликта с Ираном.

• 22 апреля в 19:54–19:56 GMT, за 14 минут до заявления Д. Трампа о продлении перемирия, продано 4 260 контрактов на Brent на сумму $430 млн. Сделки прошли в пострасчетные часы при минимальной ликвидности.

• После новости котировки Brent упали с $100,91 до $96,83 за баррель.

• Аналогичные операции предшествовали заявлениям Трампа 23 марта ($500 млн), 7 апреля ($950 млн) и комментарию МИД Ирана 17 апреля ($760 млн). Совокупный объем апрельских ставок достиг $2,1 млрд.

• Власти США инициировали расследование в отношении сделок, совершенных в марте и начале апреля. ICE воздерживается от комментариев.