Вот так всегда бывает – подсядешь на какое-то новое хобби, и начинает казаться, что все остальные этим тоже занимаются, и их это тоже интересует. Хочется рассказать об этом всему миру!

Поцаны, должен признаться – я в последнее время основательно подсел на тему локальных LLM-ок.  Причем, это начинает принимать нездоровые масштабы. Знаете людей, которые на свой ржавый ваз, которой стоит может пару тысяч зеленых — ставят усилители с сабвуферами за несколько тысяч долларов ? Это – про меня.

Началось с того, что я решил настроить для моего друга колл-центр, который работал бы на 100% бесплатных и локальных LLM-ках (чтобы не платить ни за какие подписки)

Но давайте я сначала приторможу, и объясню, что такое локальные LLM-ки, и зачем они вообще нужны.
Дело в том, что с нейронными сетями у вас сейчас есть выбор между двумя опциями: (1) платить кровопийцам типа Open AI, Anthropic и прочим примкнувшим к ним
или (2) взять все в свои мускулистые руки, скачать одну из многочисленных открытых LLM-ок, и гонять их на своем железе, абсолютно бесплатно (кроме одноразовых затрат на железо и электричества)

( Читать дальше )

(Букаф больше, чем в прошлом посте, но оно того стоит, смею уверить.)

              Рынок монотонно рушится, бот держит короткую позицию, голова и руки свободны. Значит, наступило счастливое время пассивного наблюдения.

              Ну, и поделиться кое-какими секретиками своей стратегии.

              Несколько ранее я уже кое-что показал. Например,

• Как создать себе помощника, мониторящего активность бота с самого запуска в указанный день и указанное время до момента заранее определенного времени окончания торговли, поддержку связи в течение торгового периода;
• Как уменьшить зависимость своего бота от успешности функционирования торгового терминала и исключить ошибки подачи/изменения ордеров путем конструирования собственных колбэков;
• Как совместить стратегию торговли по трендам и тор

( Читать дальше )

Стоп. Прежде чем читать дальше — задайте себе один вопрос: вы вообще знаете, сколько денег лежит на вашем накопительном пенсионном счёте?

Большинство не знает. И узнаёт слишком поздно — когда сумма уже «зависла» в системе, выплату назначил фонд, а не вы, и забрать всё разом уже нельзя. В 2026 году это особенно обидно, потому что есть конкретный порог — 439 776 ₽ — и от того, по какую сторону этой цифры окажутся ваши накопления, зависит, получите вы деньги одной выплатой или их размажут на 22,5 года по «три копейки» в месяц.

А теперь ещё интереснее: большинство людей не то что не знают размер своей накопительной части пенсии (НЧП) — они вообще не знают, что она у них есть.

📍 А НЧП есть у 70 000 000 человек, работавших в период с 2002 по 2013 год включительно.

Это значит, что с вероятностью 90% она есть и у вас — раз вы читаете эту статью, — а также у ваших родственников и друзей. И самое неприятное, что она автоматически не выплачивается, т.к. носит заявительный характер. Да-да, люди уходят из жизни, не забрав иногда сотни тысяч рублей, — хотя нужно сделать нехитрое действие, которое я распишу в этой статье.

( Читать дальше )

Прибыль казино и прибыль успешного трейдера (вас, то есть) построены на одном и том же принципе – на математическом ожидании, а не на разовых удачных сделках. Казино зарабатывает не потому, что ему «везёт», а потому что вероятность каждой игры слегка смещена в его пользу. На коротком промежутке казино может как выигрывать, так и проигрывать, но на длинной дистанции преимущество по вероятностям неизбежно реализуется в деньги.

В торговле на рынке логика та же. Ваша задача – сделать так, чтобы каждая отдельная сделка статистически была на вашей стороне, а затем достаточное кол-во раз повторить эту ситуацию, не убив счёт рисками и пересиживаниями.

Что такое математическое ожидание сделки

Формально математическое ожидание сделки можно записать так:

E=(Pwin​×Rwin​)−(Ploss​×Rloss​)

где Pwin​ – доля прибыльных сделок, Rwin​ – средняя доходность прибыльной сделки (в процентах к капиталу на сделку), Ploss​ – доля убыточных сделок, Rloss​ – средняя величина убытка. Доли сделок суммируются до единицы: Pwin+Ploss=1

( Читать дальше )

Новичок приходит не на рынок, а в сказку о рынке

Все соцсети о трейдинге продают ему не профессию, а ощущение: «Вот здесь кнопки, вот графики, вот индикаторы, вот парень в шикарном автомобиле на фоне виллы, значит, деньги где-то рядом». Самое опасное, что вход на рынок действительно стал лёгким. Счёт открыть легко, терминал поставить легко, кнопку нажать легко. И все это создаёт иллюзию, что и зарабатывать легко. Как если бы студенту-медику на первом курсе дали скальпель и он решил: «Ну всё, Я хирург».

Регуляторы не случайно постоянно предупреждают о рисках активной торговли. Например, SEC прямо пишет, что day trading может быть крайне рискованным и что у большинства частных инвесторов нет достаточных денег, времени или психологической устойчивости, чтобы выдерживать тяжёлые потери. ESMA в своё время указывала, что по данным разных европейских юрисдикций 74-89% розничных CFD-счетов теряли деньги.

Что происходит с новичком психологически

Сначала у него нет никакой торговой системы, а просто надежда, что ему повезет, ибо он особенный.

( Читать дальше )

              Тема не новая, но сложилось такое впечатление, что незавершенная. По крайней мере, я не заметил ни одного варианта примирения этих двух стратегий торговли. Попробую предложить, возможно, не окончательный вариант, но всё-таки некий результат многолетнего практического применения этих стратегий в синтетическом виде.

              Как сказал один Великий, «прежде, чем объединиться, мы должны размежеваться самым решительным образом». Что, в переводе на здешний язык, означает «всякая приближаемая к высокой эффективности стратегия должна совмещать в себе полезные качества своих частей».

              Полезные качества трендовой стратегии:

• Определение участков направленного движения цены инструмента, т.е. цены начала тренда и цены окончания тренда,
• Выдача сигнала открытия позиции в точке, максимально приближенной к началу тренда, и сигнала закрытия позиции в точке, максимально приближенной к концу тренда,

( Читать дальше )

     Если мне хватит сил, терпения и времени, то я постараюсь показать полный цикл построения простейшей торговой системы, которая может и должна генерить прибыль. Кому должна? Правильно — нам.

     Сайт — инвесторский, посему в качестве живого (если точнее — сейчас полуживого) примера я возьму просто индекс Мосбиржи. Да, я понимаю, что торговать его нельзя. Однако, многие сравнивают свои портфели с ним как с эталоном. И принимают решения о покупке-продаже своих бумаженций, оглядываясь на него.

     Общий порядок действий:

1. Смотрим глазом и пытаемся подметить некоторые закономерности. Это проделывают все и без меня. Пропускаем (по одной).

2. Попробуем чуть формализовать условия входа-выхода. Для этого я буду использовать то, что назвал «псевдоренки». Точнее было бы — полуренки, но уж больно смахивает на полудурки. Посему — оставим просто «псевдо».

     Размер рабочего кирпича-блока (сайз-фрейм) я выбираю, на глаз и наугад, равным 100 пунктам. Можно пробовать и любые другие (например, 25, 50, 100, 200 и т.п.) Это уже — на вкус исследователя.

( Читать дальше )

Вводные данные:Интригующий пост Тимофея Мартынова, который моя дофаминовая система не смогла проигнорировать:
«Американцы, похоже, готовы быстро вернуться в Россию чуть что.»

Как превратить это в структурированные данные?

Мне хотелось бы получить простую табличку:

Компания	Полный текст комментария	Статус	Объяснение
Schlumberger	Сервисмены Schlumberger начали предлагать свои услуги нефтяникам...	Пытается вернуться	Комментарий упоминает активные шаги по возвращению.
YouTube	Ролик заканчивается, и теперь нет антирусской повестки...	Пытается вернуться	Комментатор отмечает изменения в алгоритме.
General Electric	Мне на днях звонил один из директоров GE в Москве...	Пытается вернуться	Упоминается контакт с московским филиалом компании.
Boeing	Boeing хочет продавать детали и самолеты в РФ...	Пытается вернуться	Комментатор утверждает, что Boeing интересуется рынком.

 

Как получить такие данные за 5 минут?

Реальный ответ: если важна точность, то никак. Но я решил проверить, можно ли быстро вытащить данные с помощью LLM.

( Читать дальше )

Всем привет друзья! Не буду тянуть Машку за ляшку, сначала грааль :)) 

Короче все, кто родился давно помнят такую систему, как webmoney. Так вот система живет, не сказать, что процветает, но работает исправно. Она появилась еще за долго до того, как появилось понятие криптовалюта. Там был рублевый кошелек WMR и долларовый WMZ. Потом после ввода ряда российских законодательств системе пришлось убрать WMR. То есть — система следит за российским законодательствами и придерживается законов. После чего появился еще кошелек WMT — который аналогичен USDt.

Так опять отвлекся перейдем к сути. У системы есть P2P обменник где можно покупать WMZ через СБП и продавать. Видимо, чтобы отвязаться от бакса курс там немного ниже, чем курс бакса, но всё равно к нему привязан. 

Люди активно этим торгуют и не жалуются, хотя обороты не большие около 100к в сутки:

( Читать дальше )

Я скептически отношусь к номинальным активам из-за риска гиперинфляции. Считаю, что лучшее вложение капитала — это реальные активы. Впрочем, про реальные активы и риски номинальных активов я писал в этих статьях (про номинальные активы, про реальные активы).

    

Но тем не менее, иногда и в моем инвестиционном портфеле появляются номинальные активы. Появляются они там по двум причинам:

1. Отложить часть капитала для покупки акций в будущем, если я считаю, что акции хорошего бизнеса могут стать еще дешевле. Как правило, это не больше 15-20% от капитала. Я использую флоатеры, фонды денежного рынка или даже просто накопительные счета с хорошей процентной ставкой.
2. Если я вижу, что номинальный актив может принести мне существенную прибыль при минимальных рисках. К такому инструменту я сейчас отношу длинные ОФЗ.

Я расскажу, как я выбираю ОФЗ — по каким критериям и характеристикам, какие ОФЗ можно рассматривать к покупке именно сейчас. Параллельно читателю станет понятно, почему именно сейчас можно ожидать от длинных ОФЗ очень хорошую номинальную прибыль с минимальными рисками.

( Читать дальше )