Тренд и Сетка. Личный опыт конструирования и применения.

              Тема не новая, но сложилось такое впечатление, что незавершенная. По крайней мере, я не заметил ни одного варианта примирения этих двух стратегий торговли. Попробую предложить, возможно, не окончательный вариант, но всё-таки некий результат многолетнего практического применения этих стратегий в синтетическом виде.

              Как сказал один Великий, «прежде, чем объединиться, мы должны размежеваться самым решительным образом». Что, в переводе на здешний язык, означает «всякая приближаемая к высокой эффективности стратегия должна совмещать в себе полезные качества своих частей».

              Полезные качества трендовой стратегии:

• Определение участков направленного движения цены инструмента, т.е. цены начала тренда и цены окончания тренда,
• Выдача сигнала открытия позиции в точке, максимально приближенной к началу тренда, и сигнала закрытия позиции в точке, максимально приближенной к концу тренда,
• Удержание открытой позиции в течение тренда, как можно долго, и закрытие позиции, как можно быстрее по окончании тренда. Вариация: вместо закрытия позиции возможен переворот позиции.

            Полезные качества сеточной (интервальной) стратегии:

• Поддержка ликвидной позиции в бестрендовом рынке при боковом, в пределах некоторого условно постоянного коридора, движении цены. Это означает осуществление продаж некоторого количества лотов у верхней границы этого коридора и покупка у нижней границы этого коридора.
• Нет временных рамок бокового движения цены.

Очевидно, что грамотная комплексная стратегия торгует по тренду и по сетке поочередно. При этом этап торговли по сетке может не возникнуть, если рынок движется пилообразно и широко.

Предварительное условие 1: торговые сигналы «по тренду» и «по сетке» альтернативны с приоритетом первых, т.е. если торговая стратегия выдала сигнал (не важно, обязательный к образованию заявки или не обязательный), то сигнал «по сетке» отбрасывается.

Предварительное условие 2: сетка рассчитывается каждый раз по-новому по каждому уровню цены последнего сигнала «по тренду». Этот последний сигнал «по тренду» является базой для расчета сетки, где расположен уровень «0» сетки. Каждый новый уровень (как в «+» от базы, так и в «-» от базы) рассчитывается путем добавления/вычитания фиксированной величины изменения цены dP (в пунктах цены или в %% цены базы). Эта величина дополнительно корректируется на размер текущей волатильности цен. В результате, стратегия получает динамическую сетку (постоянно перемещающуюся вместе с уровнем последнего сигнала «по тренду») с динамической базой и динамическими же уровнями.  Сетка дышит.

Осталось назначить признаки начала тренда и его окончания.

У меня это организовано так:

1. Цена закрытия бара по тайм-фрейму (по умолчанию, 15 минут) отличается от минимальной цены предыдущего бара на ХХ пунктов (или процентов) в противоположную сторону. Это – слом старого (если он был) тренда и начало нового тренда.
2. Торговая стратегия выдает соответствующий сигнал «купить» или «продать» по направлению этого разворота, который обязательно должен быть исполнен. На точку этого разворота я закрепляю начало тренда, например, под углом 45 градусов. Можно выбрать любой угол, например, по типу углов Ганна.
3. Если по итогам каждого последующего фрейма цена движется, не выполняя условия п.1, то считается, что тренд продолжается. Стратегия выдает тот же сигнал, что и в п.2, но этот сигнал не обязательно должен быть исполнен в виде заявки/ордера. Задача этого сигнала – вытеснить образование сигнала сетки.
4. Как только торговая стратегия перестает выдавать сигналы «по тренду», считается, что тренд закончен (сломлен), и заявки отправляются в Торговую Систему по мере выдачи сигналов «по сетке», если они выдаются стратегией, и — наоборот.

В заключении отмечу, что поскольку приоритет выдачи заявок/ордеров отдан сигналам «по тренду», то и торгуемые объемы в заявках так же разнятся: ордер по сигналу «по тренду» двигает основной торговый объем А, а ордер по сигналу «по сетке» оперирует объемом А/n, т.е. кратно меньшим. Следовательно, торговые сигналы «по сетке» могут выполнять несколько функций:

1. Частичная фиксация имеющейся открытой позиции,
2. Фиксация части имеющейся или восстановление текущей позиции (т.н. «котирование») в пределах политики управления рисками,
3. Открытие новой позиции, если на данный момент позиция закрыта, т.е. равна «0». При этом возможны опции, разрешающие/запрещающие превышение каких-либо лимитов открытых позиций, регулируемых дополнительно.

Пока всё. На 100% правоты не претендую, но последние 8 лет использую именно такую комбинацию.

На вопросы по теме отвечу.